uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 193
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Se não estou enganado, esta é minha terceira ou quarta definição de volatilidade e todas elas diferem significativamente umas das outras. Em nossa discussão com Yurixx demos, se a memória me serve corretamente, um espaço considerável à própria filosofia deste conceito como medida de risco. Em minha mente, todos os cálculos com os quais estou familiarizado não refletem a própria essência. Na maioria das vezes, a volatilidade replica de forma frouxa os "grandes" movimentos de preços, ou seja, se o mercado está aumentando, então a volatilidade também está aumentando, e parece que isto deve ser interpretado como um aumento do risco e não tentar negociar com um risco maior. Mas então, qual é o objetivo? Infelizmente, não consigo encontrar um lugar decente para a volatilidade. Talvez alguém possa me dizer como pode ser usado.
Concordo com você, isso não faz muito sentido.
Com a volatilidade você pode avaliar a rentabilidade do TS, mas quem o faz? Ninguém. A volatilidade determina indiretamente o grau de risco de uma posição aberta. Indiretamente, porque o grau de risco depende principalmente do tamanho do depósito, do nível de Stop Loss e do número de libras por um pip de posição aberta, e apenas indiretamente da volatilidade, o que determina o valor mínimo de Stop Loss.
Obrigado Rosh. Mas parece ser a mesma coisa, apenas como um oscilador. O preço sobe - a volatilidade sobe, o preço desce, assim como a volatilidade, com um atraso e, dependendo da "estrutura de dados" específica, pode haver um atraso significativo. Eu invejo Solandr, ele é capaz de detectar uma reversão antes que ela esteja completa, talvez Solandr compartilhe seu conhecimento sacro (sem brincadeiras e sem ironia, é realmente interessante, a menos que seja um segredo comercial, o que eu admito completamente). Parece claro, se o gráfico chegar a seu "limite", deve-se esperar a reversão, mas muito provavelmente já aconteceu e pode ser visto pelo preço.
:о)
Neutron
Concordo com você, não há muito sentido.
Com a volatilidade é possível estimar a rentabilidade do TS, mas quem o faz? Ninguém. A volatilidade determina indiretamente o grau de risco de uma posição aberta. Indiretamente, porque o grau de risco depende principalmente do tamanho do depósito, do nível de Stop Loss e do número de libras por um pip de posição aberta, e apenas indiretamente da volatilidade que determina o valor mínimo de Stop Loss.
Viva, então eu não sou o único. Quero dizer, já li muitos artigos elogiando a volatilidade, mas não consigo descobrir o que ela pode me dar. :о)
Não sei, eu já disse meus principais pensamentos sobre as reversões. São todas as mesmas regressões "convergentes" da primeira e segunda ordens, que provavelmente já estão desgastadas por todos aqui. Completamente mudado para gráficos para análise. Por uma questão de confiabilidade, em meu consultor especializado, considero o ponto de virada como sendo o ponto em que o preço excede o limite de 96% de probabilidade por regressões parabólicas e lineares. Os canais que servem de base para considerar este ponto como pivô não devem ser inferiores a 2,8*Fechar[0]*(Largura média relativa da barra para o dia atual da semana). O spread médio da barra (High-Low), por exemplo, eu calculei usando os últimos 500 dias de negociação. Para ser mais exato, já que temos 5 dias de negociação em uma semana, para cada dia da semana estou usando 100 barras diárias, respectivamente. Para a maioria das moedas, este indicador cresce 10%-15% de segunda a sexta-feira. Ou seja, conhecendo o índice relativo sem dimensões do spread da barra multiplicamo-lo com o preço do fechamento da barra atual e obtemos o spread médio do dia atual. Bem, o coeficiente de 2,8 foi escolhido puramente por considerações visuais quando se olha para as tabelas de preços. Como eu construo dois canais de regressões parabólicas e lineares, o ponto de viragem é obtido, naturalmente, usando os canais mais amplos. Além disso, determinamos de forma puramente programática se um determinado canal é adequado para determinar um ponto de viragem nos gráficos D1. Eu defino a largura do canal nos limites do intervalo de confiança de 96%. Naturalmente, uma posição deve ser inserida com base em outros fatores confirmando a inversão, e não apenas no momento em que o preço deixa o intervalo de confiança de 96% em ambas as regressões, já que o mercado às vezes experimenta fortes quebras também em canais amplos. Quando a reversão já foi confirmada por outros métodos, o preço, como regra geral, não pode ultrapassá-lo ao re-testar o extremo. Assim, o extremo de inversão é um ponto de Stop Loss (claro, é precedido por alguns pips do spread se a posição for VENDER e mais 1 ponto, para COMPRAR, é simplesmente menos 1 ponto do extremo de inversão).
Estou agora mesmo polindo a precisão da técnica de entrada na inversão, bem como o possível aumento da posição. Utilizo o canal de regressão linear no tempo M30 para entrar, embora seja possível obter resultados semelhantes em H1 ou H4. SK diz que se você não conseguir identificar os pontos de virada, tudo o resto não ajuda. Eu tenho aproximadamente a mesma opinião. E o resto são muito provavelmente apenas detalhes que serão diferentes em cada tendência e dificilmente poderão ser detectados com precisão suficiente. Portanto, gostaria de experimentar simplesmente manter uma posição de um ponto pivô a outro sem nenhum cálculo numérico, mas com uma certa estratégia de mover o stop loss. Vamos ver o que pode render no futuro.
Por exemplo http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/40044/page/0/fpart/1/vc/1
Alex, a melhor das sortes no novo período comercial. Ansioso por seus resultados surpreendentes.
Obrigado pelo desejo :)
O uso de stop loss e trailing stop estabelece um novo e melhor nível de comercialização.
Eu lhe enviarei a declaração assim que o mês terminar.
Obrigado pela volatilidade. Gostaria de pedir sua ajuda com outra pergunta.
Suponha que eu tenha dois indicadores, cada um dos quais mostra a probabilidade de algum evento (por exemplo, que o preço subirá pelo menos N pontos). Os indicadores são naturalmente correlacionados e seu coeficiente de correlação pode ser calculado. Como posso calcular a probabilidade total de um evento a partir destes dois números?
Agradecemos antecipadamente.
Você revisou sua previsão para o euro ou você acha que ela ainda vai cair?
Yurixx , você ainda não entendeu que o prognóstico não é uma coisa boa? :)))
Вы пересмотрели свой прогноз по евро или полагаете, что он все-таки упадет ?
Yurixx você ainda não entendeu que os prognósticos não são uma coisa boa? :)))
Eu estava interessado em sua resposta à euR. Embora eu não esteja interessado na previsão em si. :-)
E sua pergunta, bastante retórica, é uma forma de não responder. Isso é com você.