uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 131
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Entendi sua idéia muito bem e gostei muito. Quando eu estava testando meus sistemas, também me deparei com o problema de avaliação de entrada separada. Não posso dizer que eu tenha resolvido. Mas eu posso compartilhar meu IMHO.
Eu fiz a pergunta sobre seu nível de entrada porque, para entender sua abordagem de estimativa, eu precisava ver a relação entre SL e TP. Agora eu percebi que é 1:4. Segue-se que você está fazendo uma estimativa de entrada não-equilibrada. Esta é uma das variantes que eu também apliquei. Em geral, imagino que as opções sejam:
1. Avaliação de equilíbrio. SL = TP. Gosto desta variante porque é simples e dá uma avaliação objetiva da "exatidão" da entrada. Ou seja, dá uma estimativa do aumento da probabilidade de vitória pelo sistema.
2. Nenhuma estimativa de equilíbrio SL < TP. Esta variante permite estimar quão perto do ponto de inversão o sistema entra (para entrada da contra-tendência) ou quão longe ele entra do final da tendência (para entrada da tendência).
3. Estimativas complexas. Há muitos deles, é claro. E cada um deles pode avaliar a propriedade específica das entradas que o sistema fornece. Deixe-me dar apenas um exemplo, que eu também utilizei. SL não é dado, o único parâmetro é TR. Para cada entrada é estimado o saque máximo que foi alcançado antes que a entrada chegasse a TP. Variando o TP, obtemos uma série que pode ser analisada estatisticamente. Este é apenas um exemplo que tem suas desvantagens. Em particular, ТР pode nunca ser acessado de forma alguma. Portanto, a aplicação de cada uma dessas variantes de estimativa requer seu próprio refinamento.
Em geral, ao estimar o sistema como um todo, confiamos em dois valores: a quantidade de negócios positivos para cada negativo e a relação entre o lucro médio para negócios lucrativos e a perda média para negócios não lucrativos. Todos estes valores são obtidos como um complexo ao testar o sistema como um todo. Portanto, eles não são independentes no sentido de que não podemos dizer por que estes resultados aparecem. Se é porque as entradas são ruins, ou porque as saídas são ruins, ou porque os SLs e TRs estão errados, etc. Portanto, seria ótimo, é claro, padronizar a metodologia para avaliar entradas e saídas (e elas estão relacionadas). Então, seria possível construir uma metodologia para avaliar independentemente as duas principais características do sistema. E isto mostraria imediatamente onde estão os pontos fortes do sistema, e o que ainda precisa ser melhorado.
Sim, estou mais familiarizado com a análise variacional do que com os métodos integrais. A propósito, o objetivo é precisamente investigar funcionamentos, não funções. Portanto, a declaração de Vladislav sobre encontrar um extremo do potencial energético funcional é mais compreensível para mim, do que seu uso do potencial de campo para determinar algo. A propósito, o quê? Para que exatamente Vladislav usa o potencial de preço de campo?
Uma vez você escreveu que não entende porque Vladislav tem tanto código e porque cada ciclo leva tanto tempo. É exatamente por isso. Variação da trajetória. Demasiados graus de liberdade.
Acho que para avaliar a suficiência da aproximação. É preciso parar em algum momento, em vez de se ajustar ao infinito.
"Quanto melhor o modelo, menos empírico ele é e mais teórico ele contém". " Acadêmico Zeldovich e Professor Myshkis em um curso sobre matemática aplicada.
"Não há nada mais prático do que uma boa teoria" Einstein.
Citação do livro
Quanto à proximidade formal da distribuição empírica e a distribuição teórica (modelo) adequada a ela, elas não podem coincidir exatamente devido a limitações de amostragem que geram desvios aleatórios de freqüências e parâmetros. Além disso, a discrepância muito pequena entre as distribuições empíricas e teóricas indica, paradoxalmente, sua inconsistência, pois de acordo com a lei de grandes números, as freqüências empíricas só convergem para probabilidades quando o tamanho da amostra é ilimitadamente grande. Uma amostra de tamanho limitado deve ter uma discrepância com o modelo, o que permite uma interpretação alternativa:
a discrepância entre as distribuições empíricas e teóricas é aleatória dentro dos limites de variação aceitável, elas não se contradizem e a hipótese de concordância com o modelo teórico pode ser aceita;
As diferenças entre as distribuições empíricas e teóricas não são explicadas por flutuações aleatórias e são estatisticamente significativas, e a hipótese de concordância com o modelo teórico pode ser rejeitada.
As regras pelas quais a coerência com o modelo teórico é estabelecida ou rejeitada são chamadas de critérios de aceitação. A probabilidade de erro na rejeição de uma hipótese de acordo é geralmente estimada.
Rosh, obrigado pela dica - Eu já resolvi as fotos.
A propósito, alguém está selecionando canais por balanços? Eu não entendi Vladislav completamente e o fiz por meus próprios métodos, mas meus cálculos estão agora mais lentos. Em geral, eu percorro o Zig-Zag várias vezes com períodos diferentes e depois pego o penúltimo ponto extremo e procuro um canal com RMS mínimo na faixa em torno dele. Alguém pode aconselhar como simplificá-lo?
Eu estava usando Omega antes de me deparar com esta linha. Entretanto, também tenho que lidar com a MQL. Espero ser capaz de alcançar os outros. :))
Aqui os canais maiores (seus limites) servem como base para os menores. Aqui você tem fractalidade, e muitos horizontes de investimento e multiframes (3 telas mais antigas).
Eu mesmo ainda não implementei a coloração do canal :)
Eu mesmo ainda não implementei a coloração do canal :)
Então é melhor recusar tal método? Sim, eu acho que a qualidade da seleção é satisfatória...... E tempo de cálculo - não. :))
E a coloração dos canais é fácil de implementar através de dois triângulos.
Naturalmente, todos os movimentos respeitam as restrições impostas ao comprimento da corrente e as coordenadas do início e do fim.
Não entendo bem o termo "roving", se você quer dizer a busca do máximo ou mínimo por aproximação gradual, digamos, por método de gradientes conjugados (uma vez dado um link), então este método é mais adequado para o nosso caso e não tem nenhuma relação com o roving. E se isso implica na definição de uma nova linha de cadeia, acho que é errado e os métodos numéricos não resolvem o problema desta forma. Mas as equações diferenciais, integrais, problemas de interpolação, etc., são resolvidos. Isto é, como resultado da solução de um sistema de equações, obtemos um conjunto de curvas.
Se você representa uma série de preços como uma cadeia, não gosto desta abordagem e, além disso, não entendo seu significado e analogia para nosso caso.
Comecei minha pesquisa em uma base diferente. Aqui neste link http://www.rfbr.ru/default.asp?doc_id=5169 há uma descrição da superfície energética potencial de reação (entendo que é difícil fazer um pinto, há mecânica lá e química aqui :o). É claro, eu aceitei apenas a idéia e nada mais. E agora eu "invento" equações de equilíbrio no matcad para encontrar o mínimo de tal superfície.
A analogia é muito próxima, embora não completa. A série de preços também tem duas pontas fixas - o início e o fim da trajetória. No interior, a trajetória está alinhada para minimizar o potencial energético funcional. Esta é a abordagem clássica da teormech, se negligenciarmos a distinção entre as noções de energia Hamiltoniana e potencial. O fato de Vladislav ter usado isto em seu modelo me impressionou à primeira vista.
Mas então o problema começa. Como o campo de preços é potencial, QUALQUER trajetória de preços que ligue as duas extremidades fixas corresponde ao mesmo trabalho de movimentação entre elas. Isto nos dá o direito de variar a trajetória como quisermos, sem nos importarmos com o que acontece no interior do processo. Mas é precisamente isto que torna o princípio de potencialidade não destrutivo, uma vez que todas as trajetórias se tornam equivalentes. Ao mesmo tempo, Vladislav escreveu:
Isto é o que eu não entendo.
Rosh sobre métodos numéricos tem escrito tudo corretamente. Só que não se trata de "numeracia", mas de "integralidade" do método.
E quando perguntado para que exatamente Vladislav usa a potencialidade do campo de preços, Rosh respondeu
Eu também tenho minhas dúvidas a esse respeito. Acho que Vladislav não usa aproximações acima da primeira encomenda, ou seja, acima da LR.
E quando perguntado exatamente para que Vladislav usa a potencialidade do campo de preços, Rosh respondeu
Eu também tenho minhas dúvidas a esse respeito. Acho que Vladislav não usa aproximações acima da primeira encomenda, ou seja, acima da LR.
Também estou certo de que não há necessidade de aproximação acima da primeira ordem, pois caso contrário toda a teoria da distribuição normal de resíduos vai para o inferno.
E sobre o paradoxo do potencial de preço - lembre-se da definição de funções suaves por etapas. E a existência de um derivado à esquerda ou à direita.
Eu me lembro, mas ainda não vejo a conexão.