uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 62
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Talvez o problema seja que você esteja construindo uma regressão em todo o conjunto de amostras.
Isto, tanto quanto eu entendo, está errado. Com pequenos valores de N os pontos podem estar em uma linha reta completamente diferente ou se comportar de forma inadequada. Para aproximar uma linha reta, deve-se tomar apenas a parte direita da curva construída, e precisamente aquela parte que se encontra na linha de regressão com precisão suficiente. Peters, por outro lado, mostrou que há uma dobra nesta linha construída.
O que uma simples coluna de apenas números de entrada com a mensagem de números Hearst lhe dará, sem conhecer a amostra em si, para a qual este cálculo foi feito? Decidi manter as coisas simples. Eu coloquei uma foto mostrando a figura do Hearst para os canais no canto superior esquerdo. O canal 1 é o mais longo, o canal 4 o mais curto no gráfico. Acho que isto será mais do que suficiente para que você possa verificar seu algoritmo de cálculo.
https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/channels_EURUSD.zip
Talvez o problema seja que você esteja construindo uma regressão em todo o conjunto de amostras.
Isto, tanto quanto eu entendo, está errado. Para pequenos valores de N os pontos podem estar em uma linha reta completamente diferente ou se comportar de forma inadequada. Para aproximar uma linha reta, deve-se tomar apenas a parte direita da curva construída, e precisamente aquela parte que se encontra na linha de regressão com precisão suficiente. Peters, por outro lado, mostrou que há uma dobra nesta linha construída.
É bem possível. Aqui está uma citação de um livro uma vez fornecido por Vladislav: "O comportamento ondulatório dos dados indica a existência de manchas de diferentes graus (ou, como eles dizem, força) de persistência em diferentes escalas de tempo. É o que parece aos olhos. A questão que se coloca - por quanto mudar para a direita? E com certeza afetará o resultado, mas para o melhor ou para o pior.
Você acha que o influxo médio deve ser tomado o mesmo para todos os n, calculado para N ou deve ser calculado para cada n, caminhando em direção a N
PS: Perdoe-me, eu gosto de precisão, ou melhor, eu estava acostumado a isso no MAI.
O que seria uma simples coluna de números apenas de entrada dando-lhe a figura do Hearst sem saber a própria amostra para a qual este cálculo foi feito? Decidi manter as coisas simples. Eu coloquei uma foto com a figura do Hearst para os canais no canto superior esquerdo. O canal 1 é o mais longo, o canal 4 o mais curto no gráfico. Acho que isto será mais do que suficiente para que você possa verificar seu algoritmo de cálculo.
https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/channels_EURUSD.zip
Não consegui entender imediatamente a amostra em si e seu comprimento a partir da imagem. Provavelmente, eu devo ter uma mente expandida, mas como ampliá-la? :о)))
Parece-me que a regressão usada para determinar Hurst deve ser tirada do final da curva. E o critério do valor do intervalo pode provavelmente ser tomado como a inclinação do canal obtido. Assim que exceder, digamos, 3-5% do valor do Log(R/S) (ou seja, começar a divergir), pare por aí.
Diferentes fontes divergem sobre esta questão. E não se trata tanto da média, mas do R/S. Muitas pessoas acreditam que o sko deve ser tomado para a maior amostra N e apenas o spread deve ser tomado para a amostra n. Eu, entretanto, acredito que esta abordagem não faz nenhum sentido matemático (e físico). Todos os valores no cálculo devem se referir à mesma amostra.
Eu ampliei minha mente exclusivamente com as informações dadas neste tópico :o))))). Experimente também. Talvez isso ajude? Só posso recomendar que você leia lentamente pelo menos os posts de Vladislav e alguns dos meus. Em alguns postes (não todos, porque muitos postes eram apenas dedos científicos apontando para o céu ;o)!) Eu expus a essência básica da estratégia - ou melhor, como eu a entendo.
Tenho expandido minha consciência somente com as inoformações mencionadas neste tópico :o)))))). Experimente também. Pode ser que ajude? Só posso recomendar que você leia lentamente pelo menos os posts de Vladislav e alguns dos meus. Em alguns postes (não todos, porque muitos postes eram apenas dedos científicos apontando para o céu ;o)!) Eu expus a essência básica da estratégia - ou melhor, como eu a entendo.
Siga seu conselho e releia seu código de novo lenta e cuidadosamente na página 12 de 13.05.06 13:07. (atenção, não só ele) Acho que entendi porque você não pode dar o "influxo" no arquivo de texto. Você, simplesmente não o tem.
Presumo que os princípios de cálculo delineados em seu posto permanecem os mesmos até hoje. O cálculo de H é feito através da fórmula resultante:
H=log(R/S)/log(0.5*N)
Para calcular R, você usa:
pMin=Low[...]
pMax=High[...]
R=pMin-pMax
Open[]
Acontece que você está formalmente calculando algo mais do que o índice Hearst. É claro, Aberto[], Baixo[], Alto[] são todos valores do mesmo preço. Mas do ponto de vista da fórmula - eles não compõem "influxo" ou melhor, seqüência (tempo - valor). Não podemos dizer por um bar o que e quando foi o primeiro Alto[] ou Baixo[]. O cálculo em si é também um pouco "quebrado" (colocado entre aspas).
Lembro que o método é modificado especificamente, mas neste caso, uma modificação bastante profunda. Não estou questionando a exatidão dos cálculos, apenas quero entender o que causou isso, bem diferente da abordagem clássica (a definição do índice Hurst em todas as fontes é a mesma e não coincide com a "definição" no algoritmo) . Não encontrei em nenhuma fonte uma restrição no método de cálculo que uso, não há recomendações como "usar somente para o movimento browniano". É um método bom e preciso (a menos que eles mintem, é claro)
Eu ainda quero escrever o cálculo Hearst clássico, e tenho certeza (ninguém me convenceu ainda) de que ele funcionará tão bem quanto os algoritmos delineados.
Pelo menos saberei com certeza que estou calculando Hearst.
PS: Acho que é tudo uma questão de influxo, só queria poder resolver meus próprios problemas.
Claro que, formalmente, não há arquivo - por que eu preciso dele? Eu não crio nenhum arquivo para cálculos. Todos os dados são simplesmente armazenados em arrays, e os dados necessários são exibidos no gráfico.
No algoritmo de Vladislav, a entrada é a diferença entre o preço da barra atual e a projeção do canal de regressão linear calculado para a amostra que não inclui a barra atual.
A fórmula de cálculo permanece a mesma H=log(R/S)/log(0,5*N).
De fato, é e já foi dito um milhão de vezes neste tópico.
Sim, modificação profunda - especificamente para resolver nosso problema.
Parece-me que a regressão usada para determinar Hurst deve ser tirada do final da curva. Você provavelmente pode tomar a inclinação do canal obtido como um critério do tamanho do intervalo. Assim que exceder, digamos, 3-5% do Log(R/S) (ou seja, começar a divergir), coloque um ponto sobre ele.
Diferentes fontes divergem sobre esta questão. E não se trata tanto da média, mas do R/S. Muitas pessoas acreditam que o sko deve ser tomado para a maior amostra N e apenas o spread deve ser tomado para a amostra n. Eu, entretanto, acredito que esta abordagem não faz nenhum sentido matemático (e físico). Todos os valores no cálculo devem se referir à mesma amostra.
Tentarei com certeza suas recomendações. Concordamos com a escolha da média e do RMS. Eu implementei tal abordagem em meu algoritmo (se não me enganei).
Nas fontes, também me confunde o fato de que todos os cálculos são baseados em um ano. Um ano na natureza é um ciclo. Nenhum engenheiro hidráulico dará sua opinião sobre o evento "a represa explodirá ou não explodirá", baseando-se apenas nos dados do verão seco de três meses. E esta filosofia ainda não pode ser transferida para cotações - quanto levar N, quais são os critérios. Há apenas um raciocínio vago sobre o assunto. Naturalmente, tudo depende do objetivo.
Tenho outro pedido para você. Não é muito conveniente perguntar (mas tenho que ser atrevido, desculpe), mas poderia, por favor, dar uma nova olhada no meu código para desvios da lógica de cálculo e erros. Não estou lhe pedindo para escrevê-lo, eu mesmo o farei. Será suficiente dizer que existe tal e tal erro aqui, olhe para tal e tal fórmula.
No algoritmo de Vladislav, a entrada é a diferença entre o preço da barra atual e a projeção do canal de regressão linear calculado para a amostra que não inclui a barra atual.
A fórmula de cálculo permanece a mesma H=log(R/S)/log(0,5*N).
Devo ter me expressado de forma incorreta. Referia-me ao influxo em si, é claro, e não à presença de um arquivo. Em seu algoritmo, ele está formalmente ausente.
E é realmente inútil "chatear" os dados, meu Hurst não vai corresponder ao seu Hurst. o))))
De fato, é e já foi dito um milhão de vezes neste tópico.
Já foi dito milhões de vezes sobre o indicador Hearst e as abordagens e tratamento do mesmo como um indicador Hearst.
Já tentei explicar-lhe em detalhes por que este cálculo do livro é adequado, mas aparentemente você ainda tem sua própria opinião. Bem, você tem direito a isso.
Agradeço as explicações. Mas ainda não encontrei nenhuma confirmação deles. Nada impede que alguém calcule Hearst usando estas metodologias (várias fontes o fazem, inclusive mercados).
Estamos aguardando seu algoritmo. E se realmente se tornar mais preciso? Mas primeiro você deve definir claramente o problema para o qual você está procurando seu algoritmo "clássico".
Obrigado por seu apoio. Vou dar o meu melhor, espero que você me aconselhe e participe mais. :о))))