uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 130
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É apenas uma questão de comparar diferentes condições de entrada. Basicamente, de alguma forma fiquei viciado em 2,5 RMS desde o início e até agora ainda tenho a impressão de que a verdadeira (nítida) borda dos canais geralmente fica exatamente em torno desse nível. Quero esclarecer que não me referia tanto à comparação dos resultados entre os participantes do projeto (todos têm seu próprio plano e as etapas de sua implementação são essencialmente diferentes), mas sim à correção do procedimento de otimização dos insumos. Neste sentido, a variante mencionada, do modelo básico - uma entrada bem sucedida a partir da fronteira do canal deveria mover o preço para dentro, idealmente para a outra fronteira (e vice-versa, respectivamente, quando não for bem sucedida), os níveis RMS são uma coordenada sem dimensão. Mas comparar as entradas é uma coisa muito sutil, por isso escrevi esse post precisamente em antecipação aos comentários e objeções.
2 grasn:
Concordo, que a gama de características do canal provavelmente deveria ser expandida. Se alguém também escrevesse um testador para o matlab :). A propósito, até agora não encontrei nenhum critério particularmente eficaz para dividir as amostras de bons e maus insumos. Portanto, por enquanto só posso dividi-los devido à queda acentuada das estatísticas (já não tão impressionante), o que automaticamente torna a divisão não confiável.
Um ponto interessante. A fim de evitar o pecado da adaptação, decidi inicialmente fazer variações básicas sobre os dados de 2001. Muito rapidamente ficou claro, entretanto, que em 2001 as táticas mais despretensiosas levaram aos resultados mais maravilhosos (como a expectativa de vencer de 10 a 17). Em 2005, no entanto, os freebies terminaram. Não é uma indicação de que este tipo de modelos começou a ser utilizado no comércio real, em algum lugar neste intervalo? :) Ainda não toquei nos dados dos anos intermediários - eles serão úteis para as verificações finais. A propósito, muitas vezes tenho a impressão de que os fechamentos de dias (pelo menos em dias críticos) são deliberadamente ajustados a tais níveis, de modo que os modelos mais difundidos no momento fazem previsões indefinidas ou errôneas :). Eu não posso dizer nada sobre prazos menores.
Mais uma coisa. Tenho que limitar a profundidade da busca (ou seja, o comprimento máximo dos canais calculados) por causa do longo tempo de contagem. Como isso afeta o resultado? Abaixo estão dois gráficos de teste para o intervalo de setembro de 2004 a julho de 2006, um para 300 barras de profundidade de busca, o outro para 500. Os algoritmos são idênticos. Infelizmente, as diferenças são bastante significativas.
Isto é para 300 bares, 213 comércios
Isto é para 500, 235 comércios
Eu definiria prioridades diferentes - a probabilidade de entrada pode ser até em torno de 50%, mas as paradas e os lucros ainda devem dar uma vantagem. Em outras palavras, nós entramos onde podemos fazer uma pequena parada ou um grande lucro .
No início, quando li seu post, até abri minha boca. Nossa, é tão simples assim! Eu estava procurando uma maneira de usar a potencialidade para obter algumas restrições construtivas, o que permitiria determinar algo lá. Mas acontece que ela é utilizada para confirmar a legitimidade de nossa arbitrariedade na seleção de canais que satisfazem igualmente nossos critérios de seleção. E isto é bastante consistente com minhas idéias sobre o significado da potencialidade do campo dos preços.
Vladislav também mencionou mais de uma vez ao falar sobre intervalos de confiança que todos os canais que se enquadram no mesmo intervalo são iguais. Eu entendi isso, mas não sabia como aplicá-lo ao potencial.
Eu me alegrei e me regozijei, e depois tive dúvidas. Reli alguns dos posts de Vladislav e pensei que nem tudo é tão simples. Por exemplo:
Portanto, desde que você esteja no mesmo intervalo, todas as funções "diferentes" cuja diferença não exceda o tamanho do intervalo de confiança podem ser consideradas as mesmas. A potencialidade do campo de preços, por outro lado, lhe dá a oportunidade e o método para reconstruir a função a partir da derivada.
A reconstrução de uma função por um derivado é um procedimento bastante construtivo e é algo mais do que uma escolha arbitrária de canal. :-(
Não posso dizer que preciso disso em minha EA. Não, minha excitação tem outra fonte. Eu sei e entendo tudo o que preciso. Mas não vejo como utilizá-lo. Mas alguém diz que isso pode ser feito e é simples! É como um problema da olimpíada! :-))
Resolve-se integrando uma equação diferencial em forma analítica. E também pode ser resolvido numericamente.
Isso não lhe lembra nada? :)
Concordo, este problema tem alguma analogia com o nosso. Eu nunca resolvi isso, mas agora vou tentar. Como um remédio contra a esclerose e a ossificação do cérebro. :-)
Há aqui apenas um ponto. Tanto quanto sei, não se trata de resolvê-lo numericamente. É necessário encontrar uma oportunidade para implementar uma abordagem integral.
Os métodos numéricos são utilizados, como regra, quando a solução não pode ser encontrada na forma analítica. Eles podem ser usados para resolver numericamente tanto equações diferenciais como integrais. Naturalmente, nestes dois casos, os métodos numéricos serão bastante diferentes um do outro. Mas, mais importante ainda, os dois casos diferem ainda mais nos objetivos, ou seja, no que estamos procurando. Na abordagem diferencial, estamos procurando características locais do comportamento do sistema, por exemplo - a trajetória do movimento. Na abordagem integral, buscamos as globais. Por exemplo - a expressão de energia potencial.
Este, de fato, é o enigma para mim. Quando eu era estudante, encontrei métodos integrais puramente acadêmicos.
Isso foi no século passado. Ou foi mais cedo? Não me lembro, eu esqueci. :-)
De qualquer forma, eu nunca os usei na vida real, meu cérebro não foi treinado para isso.
E quando você não tem experiência, não é tão fácil acertar a tarefa.
Então, imho, é bom responder primeiro à pergunta - o que estamos tentando encontrar (por métodos integrais)?
http://rrc.dgu.ru/res/exponenta/educat/class/test/hyperb/10.asp.htm
e eu encontrei uma foto
http://twt.mpei.ac.ru/ochkov/Bridge/Bridge.htm
Isso foi no século passado. Ou antes ? Não me lembro, eu esqueci. :-)
De qualquer forma, eu nunca os usei na vida real, meu cérebro não foi treinado para isso.
E quando você não tem experiência, não é tão fácil acertar a tarefa.
Então, imho, é uma boa idéia responder primeiro à pergunta - o que estamos tentando encontrar (por métodos integrais)?
Os métodos numéricos o resolvem desta forma: primeiro desenhe qualquer linha de comprimento L com extremidades no topo das colunas. Calcular a energia potencial do circuito (integração). Então eles "movem" um pouco a linha e calculam a energia novamente. A diferença deste "movimento" é verificada - uma espécie de diferenciação (variação) ocorreu. Se a variação leva à redução da energia potencial, eles a movem naquela direção, e se vice-versa, eles a movem na outra direção. Há muitos pontos em movimento - precisamos do algoritmo que eventualmente leva à energia potencial mínima (a exigência de convergência do método).
Naturalmente, todos os movimentos respeitam as restrições impostas ao comprimento da corrente e as coordenadas do início e do fim.