FORTES: Estratégias e como implementá-las - página 7
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Portanto, a questão é como fazer a diferença (combinar a essência do que Mikalas eEdic sugeriram em uma única fórmula). O que é esta transformação matemática (estudada na classe 10-11) e o que ela nos dá.
Resposta. Eu colocarei mais informações e tudo se encaixará. Você saberá como "corretamente" construir uma arbitragem de calendário entre BR-4.15 e BR-5.15 (fotos já preparadas).
Ontem meu cérebro estava cheio de informações e novas estratégias - eu não conseguia dormir até as 7 da manhã. E depois - diretamente para o feriado. Então agora estou bêbado do feriado e mal consigo pensar.
Portanto, me perdoe se sou muito franco, mas me parece que os futuros mais caros valem mais - e seriauma boa idéia equilibrar isso com uma queda no valor, o que não fizemos - se for uma questão de duas pernas
. Mas o tema é muito interessante . e não eu . Eu penso - por que todos eles oscilam a uma certa distância e não se entrelaçam? eles estão sendo impedidos por oponentes com suas opiniões sobre o futuro ddelta hejem?
Concordo com Mikalas e também acho que para a arbitragem de calendário a melhor maneira de calcular o spread é a diferença em futuros.
Nesse caso, podemos ver quanto (rublos) é a diferença entre os dois futuros e podemos comprar ou vender essa diferença.
O cálculo do spread pela relação de um futuro para outro é mais adequado para a negociação de pares (a propósito, é também uma estratégia de arbitragem).
Sim, é mais fácil e mais conveniente. Estou apenas curioso sobre o que Sergey quer dizer e qual é o caminho certo do ponto de vista da lógica trivial e da natureza das coisas. Mas não consigo descobrir como ... Preciso introduzir um fator de correção - e depois tomar a diferença? ...equação de Brrr de uma linha reta?
Já esqueci se eu estava na escola - ou não)-)
Aqui está outro pensamento - há muitos participantes super-profissionais no mercado que comercializam todos os tipos de arbitragem - e eles se sentam em conexões diretas. Eles têm uma vasta experiência. Portanto, é impossível fazer dinheiro com coisas tão simples através do mt5 - tudo está bloqueado. Você precisa fazer algo único e competitivo. Você tem que ser melhor do que eles de alguma forma. Então os olhos estão com medo, mas as mãos estão tentando fazê-lo.
No entanto, tenho uma estratégia de arbitragem muito lucrativa, bastante estranha, que se revelou graças a dois erros de código. Fiquei surpreso com o resultado - tudo não funcionou como deveria. E se eu não tivesse cometido um erro - teria se revelado um sinker. E só depois de um tempo eu entendi por que eu consegui um lucrativo. Organizarei algo semelhante no calendário sobre o real - mostrarei o resultado se ele funcionar.
Sim, é mais fácil e mais conveniente.
Quanto à divulgação do calendário, lá não é tão simples. O momento da entrada é importante (como em todas as outras estratégias).
Aqui está um exemplo de como a propagação entre RTS-3.15/6.15 se comporta durante sua vida útil (vida da propagação):
Isto se dá com os mesmos volumes de posição.
Então por que complicar?) Não estamos procurando o caminho mais fácil?))
Quanto à divulgação do calendário, lá não é tão simples. O momento da entrada é importante (como em todas as outras estratégias).
Aqui está um exemplo de como a propagação entre RTS-3.15/6.15 se comporta durante sua vida útil (vida da propagação):
Isto se dá com os mesmos volumes de posição.
Uma linda propagação. Estacionário. Não como a tabela de preços...
Frontranning só faz sentido para "Tubarões", nós não contamos!