Testando 'CopyTicks'. - página 37
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Favor informar qual tipo de bandeira corresponde ao número 24. Experimentalmente determinado que
Favor informar qual tipo de bandeira corresponde ao número 24. Experimentalmente determinado que
As bandeiras podem ser empilhadas. Para determinar quais eventos ocorreram (Aqui"tique" é uma matriz com carrapatos):
if((tick.flags &TICK_FLAG_BID)==TICK_FLAG_BID)
flags=" TICK_FLAG_BID ";
if((tick.flags &TICK_FLAG_ASK)==TICK_FLAG_ASK)
flags+=" TICK_FLAG_ASK ";
if((tick.flags &TICK_FLAG_LAST)==TICK_FLAG_LAST)
flags+=" TICK_FLAG_LAST ";
if((tick.flags &TICK_FLAG_VOLUME)==TICK_FLAG_VOLUME)
flags+=" TICK_FLAG_VOLUME ";
if((tick.flags &TICK_FLAG_BUY)==TICK_FLAG_BUY)
flags+=" TICK_FLAG_BUY ";
if((tick.flags &TICK_FLAG_SELL)==TICK_FLAG_SELL)
flags+=" TICK_FLAG_SELL ";
Comment(flags);
Boa tarde, colegas.
Talvez alguém esteja interessado em modelar um problema, o que eu encontrei - parece que o CopyTicks no modo "Cada tic tac baseado em ticks reais" em alguns casos começa a dobrar ticks, que são devolvidos por um pedido.
Checou no MOEX RTS em Expert Advisor, solicitando novos carrapatos no evento OnTimer(). Veja o código em anexo.
As bandeirasTICK_FLAG_BUYTICK_FLAG_SELL de dupla bandeira podem ser repetidas e podem ser diferentes dos registros originais (embora seja impossível entender quais deles são originais e quais são duplicatas, sem comparar com outra fonte de carrapatos).
Eu tentei me conectar com a verdadeira "Abertura" e MetaQuotes-Demo - o resultado é o mesmo.
Verificado também no build 1578. Apagadas todas as pastas de carrapatos em minha máquina. Após a autoatualização, o resultado é o mesmo.
Aqui está um fragmento do tronco mostrando que um pedido começou de repente a repetir carrapatos (com tempo menor do que os anteriores)
Startup MetaTester 5 x64 build 1578 (07 Abr 2017)
Servidor MetaTester 5 começou em 127.0.0.0.1:3000
Inicialização iniciação concluída
127.0.0.0.1 login (build 1578)
Rede 38520 bytes de informação de conta carregada
Rede 1482 bytes de parâmetros de teste carregados
Rede 188 bytes de parâmetros de entrada carregados
Rede 4192 bytes de lista de símbolos carregados
Tester arquivo de especialista adicionado: Experts\!sn_err.ex5. 11617 bytes carregados
Testador depósito inicial 10000,00 RUR, alavancagem 1:100
Testador inicializado com sucesso
Rede 29 Kb de dados totais de inicialização recebidos
Testador QEMU Versão virtual (cpu64-rhel6), 2047 MB
Símbolos RTS-6.17: símbolo a ser sincronizado
Símbolos RTS-6.17: símbolo sincronizado, 3784 bytes de informações do símbolo recebido
Histórico RTS-6.17: início da sincronização do histórico
História RTS-6.17: carregar 31 bytes de dados de história para sincronizar em 0:00:00.000
História RTS-6.17: história sincronizada de 2016.01.20 a 2017.04.07
Carrapatos RTS-6.17: início da sincronização dos carrapatos
Ticks RTS-6.17: carregar 38 bytes de dados de tick para sincronizar em 0:00:00.000
Cartões RTS-6.17: carrapatos históricos sincronizados de 2017.04.06 a 2017.04.06
História RTS-6.17,M1: cache histórico alocado para 475200 barras e contém 23851 barras de 2016.01.20 12:28 a 2017.04.05 23:45
História RTS-6.17,M1: a história começa a partir de 2016.01.20 12:28
Testador RTS-6.17,M1 (MetaQuotes-Demo): geração baseada em carrapatos reais
Testador RTS-6.17,M1: testes com especialistas\\\\\\i1,050.00 00:00 até 2017.04.06 00:00 00:00
Carrapatos RTS-6.17 : carrapatos reais a partir de 2017.04.06 00:00:00
...
CICLO: 16 TICK: 2017.04.06 11:06:42;149147676802652;1;56; TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_VOLUME TICK_FLAG_BUY
CICLO: 16 TICK: 2017.04.06.06 11:06:43;1491476803512;1;56; TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_VOLUME TICK_FLAG_BUY
CICLO: 16 TICK: 2017.04.06.06 11:06:46;149147676806819;2;56; TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_VOLUME TICK_FLAG_BUY
CICLO: 16 TICK: 2017.04.06.06 11:06:46;149147676806865;1;56; TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_VOLUME TICK_FLAG_BUY
CICLO: 16 TICK: 2017.04.06.06 11:06:46;149147676806865;1;56; TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_VOLUME TICK_FLAG_BUY
CICLO: 17 TICK: 2017.04.06.06 11:06:47;149147676807075;1;88; TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_VOLUME TICK_FLAG_SELL
CICLO: 17 TICK: 2017.04.06.06 11:06:47;1491476807470;3;56; TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_VOLUME TICK_FLAG_BUY
CICLO: 17 TICK: 2017.04.06.06 11:06:47;1491476807470;1;56; TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_VOLUME TICK_FLAG_BUY
CICLO: 17 TICK: 2017.04.06.06 11:06:47;1491476807470;10;56; TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_VOLUME TICK_FLAG_BUY
CICLO: 17 TICK: 2017.04.06.06 11:06:47;1491476807470;1;56; TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_VOLUME TICK_FLAG_BUY
CICLO: 17 TICK: 2017.04.06.06 11:06:47;1491476807470;4;56; TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_VOLUME TICK_FLAG_BUY
CICLO: 17 TICK: 2017.04.06.06 11:06:47;1491476807470;1;56; TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_VOLUME TICK_FLAG_BUY
CICLO: 17 TICK: 2017.04.06.06 11:06:47;1491476807472;3;88; TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_VOLUME TICK_FLAG_SELL
CICLO: 17 TICK: 2017.04.06 11:06:47;149147676807472;4;88; TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_VOLUME TICK_FLAG_SELL
CICLO: 17 TICK: 2017.04.06 11:06:47;149147676807472;1;88; TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_VOLUME TICK_FLAG_SELL
CICLO: 17 TICK: 2017.04.06 11:06:47;149147676807075;1;56; TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_VOLUME TICK_FLAG_BUY DOUBLE
CICLO: 17 TICK: 2017.04.06.06 11:06:47;149147676807470;3;56; TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_VOLUME TICK_FLAG_BUY DOUBLE
CICLO: 17 TICK: 2017.04.06 11:06:47;1491476807470;1;56; TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_VOLUME TICK_FLAG_BUY DOUBLE
CICLO: 17 TICK: 2017.04.06 11:06:47;1491476807470;10;56; TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_VOLUME TICK_FLAG_BUY DOUBLE
CICLO: 17 TICK: 2017.04.06 11:06:47;1491476807470;1;56; TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_VOLUME TICK_FLAG_BUY DOUBLE
CICLO: 17 TICK: 2017.04.06 11:06:47;1491476807470;4;56; TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_VOLUME TICK_FLAG_BUY DOUBLE
CICLO: 17 TICK: 2017.04.06 11:06:47;1491476807470;1;56; TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_VOLUME TICK_FLAG_BUY DOUBLE
CICLO: 17 TICK: 2017.04.06 11:06:47;149147676807472;3;56; TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_VOLUME TICK_FLAG_BUY DOUBLE
CICLO: 17 TICK: 2017.04.06 11:06:47;149147676807472;4;56; TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_VOLUME TICK_FLAG_BUY DOUBLE
CICLO: 17 TICK: 2017.04.06 11:06:47;149147676807472;1;56; TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_VOLUME TICK_FLAG_BUY DOUBLE
CICLO: 19 TICK: 2017.04.06 11:06:49;1491476809747;3;88; TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_VOLUME TICK_FLAG_SELL
CICLO: 19 TICK: 2017.04.06.06 11:06:49;1491476809747;7;88; TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_VOLUME TICK_FLAG_SELL
CICLO: 19 TICK: 2017.04.06.06 11:06:49;1491476809747;3;56; TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_LAST TICK_FLAG_VOLUME TICK_FLAG_BUY
...
Talvez alguém estivesse interessado em simular um problema que encontrei - parece que o CopyTicks no modo "Cada tick baseado no real" em alguns casos começa a duplicar os ticks devolvidos por um pedido.
Isto é uma coisa muito desagradável em sua situação.
Portanto, só há uma saída - desistir do testador por um tempo.
SZZ olhou seu código e log. Definitivamente, o CopyTicks não tem nenhum erro no testador. Interessante, a DOUBLE-ticks não começa com uma duplicação total. De qualquer forma, copie - cole seu correio para o SD. No momento, o CopyTicks não pode ser usado no testador e o próprio testador não pode ser usado no modo "por carrapatos reais".
Surgiu uma coisa muito desagradável em sua situação.
Portanto, só há uma saída - desistir do testador por um tempo.
Procurei seu código e log. Definitivamente um bug CopyTicks no testador. Interessante, a DOUBLE-ticks não começa com uma duplicação total. De qualquer forma, copie - cole seu correio para o SD. No momento, o CopyTicks não pode ser usado no testador e o próprio testador não pode ser usado no modo "por carrapatos reais".
Obrigado, eu enviei uma mensagem para Servicedesk. Vou escrever de volta com os resultados.
Na história, os carrapatos corretos vão de uma certa data (escrito anteriormente sobre isso). Antes disso, eles vão com duplicatas. Isto se a conta estiver em aberto.
Os registros mostram que o teste foi realizado para o dia 06 de abril de 2017. Resultados semelhantes para abril de 07.
A situação é semelhante tanto no Opening-Real como no MQ-Demo
Os registros mostram que o teste foi realizado para o dia 06 de abril de 2017. Resultados semelhantes para o dia 07 de abril.
A situação é semelhante tanto no Opening-Real como no MQ-Demo
Para o necrotério, então. Quero dizer, o RS).
Esse é um ponto muito bom.
Já se passaram três meses e o bilhete ainda não foi fechado. Problemas.
Além disso, encontrei outro bug (se o problema não estiver relacionado ao fornecedor da cotação), desta vez com a direção errada da transação. Estou copiando o texto do bilhete para avisar a comunidade:
Uma comparação dos dados de tick MT5 obtidos pela ferramenta padrão "Price Stack / Show All Trades Table" em uma conta real AMP-Features com cotações do CQG, com dados da Ritmik mostrou que o MT5 em alguns casos aparentemente bastante raros determina incorretamente a direção do comércio.
Descarregamos a Profundidade de Mercado para 11.07 utilizando a ferramenta padrão "Profundidade de Mercado / Mostrar tabela de todas as ofertas". Veja os dados sobre futuros GCEQ7 a partir de 00:03 min hora de Chicago (na tabela abaixo não é hora de Chicago mas sim GMT)
Resultado.
Resultado esperado
Dados da Rithmic de acordo com a época de Moscou:
As discrepâncias na direção das transações são mostradas em vermelho