FORTES longos atrasos na execução de encomendas - página 8

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Poderão os atrasos dever-se à natureza da transmissão de pacotes de dados através da Internet?

Seria uma boa ideia perguntar aos comerciantes HFT que trabalham directamente através de gateways

Quem tem a iniciativa - pergunte pessoalmente - robô PRADA. Ganhou o HFT 2013 sob a alcunha SECRET. http://smart-lab.ru/profile/SECRET/

e o HFT 2011.

Utilizei uma simples ligação à Internet no início da minha carreira HFT, mas mudei para uma linha alugada ecolocação devido a atrasos.

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Edic:

Poderão os atrasos dever-se à natureza da transmissão de pacotes de dados através da Internet?

Não faria mal perguntar aos comerciantes.HFT que trabalham directamente através de gateways e utilizam acolocação com linhas dedicadas...

Eles têm problemas com atrasos, verifiquei no fórum de intercâmbio.
 
Mikalas:
Não têm problemas com atrasos, verifiquei no fórum de intercâmbio.
Mas têm aí algum tipo de linhas dedicadas, não parecem funcionar através da rede geral. Não sei exactamente - sou um completo idiota em relação a isso.
 
Li também que os arbitrageurs e outros HFT são hoje em dia tão competitivos que não se consegue sobreviver sem colocação e acesso directo. Em fortes, um ping de 10ms e já não é competitivo.
 
papaklass:

Pode ser prolongado por ENUM_DEAL_PROPERTY_INTEGER:

ENUM_DEAL_PROPERTY_INTEGER

Identificador

Descrição

Tipo

DEAL_ORDER

Ordem com base na qual a transacção foi executada

longo

DEAL_TIME

Tempo de execução do negócio

data/hora

DEAL_TIME_MSC

Tempo de execução em milissegundos a partir de 01.01.1970

longo

DEAL_TYPE

Tipo de negócio

ENUM_DEAL_TYPE

DEAL_ENTRY

Direcção do negócio - entrada, saída ou inversão do mercado

ENUM_DEAL_ENTRY

DEAL_MAGIC

Número mágico para o negócio (ver ORDER_MAGIC)

longo

DEAL_POSITION_ID

Identificador da posição, na abertura, modificação ou encerramento da qual este acordo estava envolvido. Cada posição tem um identificador único, que é atribuído a todos os negócios feitos no instrumento durante o tempo de vida da posição.

Acrescentar um tempo de registo ao servidor MT5 e à troca.
A diferença dos tempos de registo e de execução mostrará onde ocorre o atraso. Na minha opinião, os MCs deveriam estar interessados em tal informação a fim de desviar as suspeitas do MT5.
Não é o comércio que deve ser controlado, mas a ordemENUM_ORDER_PROPERTY_INTEGER
 
Edic:
Mas têm aí algum tipo de linhas dedicadas, não através da rede geral, ao que parece. Não sei ao certo - não sou muito bom nisso.

Ninguém tem acesso directo à troca - todos trabalham através de gateways.

Existem diferentes interfaces de gateway, como os próprios criadores disseram, elas funcionam

através do Plaza.

 

Estou actualmente em correspondência com o apoio técnico da Bolsa (relativamente a atrasos),

e verificou-se que os números de encomenda em MT-5 não correspondem às encomendas da Exchange.

A minha pergunta é:

Porque foi necessário alterar as ordens atribuídas pela Bolsa?

 
Mikalas:

Porque precisa de alterar as encomendas que a Bolsa atribui?

É para provar algo menos em caso de alguma coisa) ( só a brincar).

Afim de não encobrir o MT5 com suspeitas desnecessárias, estamos à espera com interesse da resposta dos criadores.

 
Edic:

Isto é para que haja menos a provar se alguma coisa acontecer) (só a brincar).

Afim de não encobrir o MT5 com suspeitas desnecessárias, estamos à espera com interesse da resposta dos criadores.

Além dos desenvolvedores, o apoio técnico prometeu dentro de uma hora

para fornecer informações sobre as seguintes ordens:

С ОРДЕРАМИ БИРЖИ

Номера ордеров с задержками (20.11.2014):

2014.11.20 10:07:06.048 Trades 'none': cancel order 13805664892 sell limit 3.00 SILV-3.15 at 16.70 placed for execution in 228 ms

2014.11.20 10:30:36.508 Trades 'none': cancel order 13806103567 sell limit 3.00 LKOH-3.15 at 22083 placed for execution in 410 ms

2014.11.20 10:40:00.827 Trades 'none': modify order 13806266503 sell limit 2.00 BR-1.15 at 80.38 sl: 0.00 tp: 0.00 -> 79.33, sl: 0.00 tp: 0.00 placed for execution in 385 ms

2014.11.20 10:41:45.032 Trades 'none': cancel order 13806302076 sell limit 3.00 LKOH-3.15 at 22083 placed for execution in 392 ms

2014.11.20 21:21:54.629 Trades 'none': buy limit order 13815788834 5.00 ED-3.15 at 1.2405 placed for execution in 388 ms
 

Aqui está a resposta da troca ( 5 pedido esquecido):

A resposta em si:

Aqui estão os dados sobre as candidaturas citadas.

Pode ver que desde a recepção do pedido por troca, até ao envio da resposta ao cliente não foi superior a 1 ms.

Por conseguinte, não há qualquer atraso do lado da troca.

10:07:07.299;P2Proxy;;Enviar recebido; id 0x800002267C0055F0; connKey 0x12302c95031b44f;TID 3224

10:07:07.299;P2Proxy;;Seq 975098, id 0x800002267c0055f0, processo de entrada 9 mcs, hora de chegada 35844594364 mcs, tipo 36, messageType 0, P2ReplyId -9223369672542366224, outType 36, p2proxyTime 101513683497, p2channel 2387755291093611599, BrokerCode 4100, Isin SILV-3.15, ClientCode UUU, CotirContr 1, OrderType 2, Quantia 3, StrPrice 16.70000, Comentário#8377637,

10:07:07.299;P2Proxy;;Posting reply id 0x800002267C0055F0 via connKey 0x12302c95031b44f;TID 3216

10:30:36.729;P2Proxy;;Enviar recebido; id 0x8000056F7C0055F0;connKey 0x12302c95031b44f;TID 3236

10:30:36.729;P2Proxy;;Seq 2192090, id 0x8000056f7c0055f0, processo de entrada 10 mcs, hora de chegada 37254225131 mcs, tipo 36, messageType 0, P2ReplyId -9223366060474870288, outType 36, p2proxyTime 105505828315, p2channel 2387755291093611599, BrokerCode 4100, Isin LKOH-3.15, ClientCodeUUU, CotirContr 1, OrderType 2, Quantia 3, StrPrice 22083.00000, Comment #8378526, Login , ext_id 8378526,

10:30:36.730;P2Proxy;;Posting reply id 0x8000056F7C0055F0 via connKey 0x12302c95031b44f;TID 3232

10:40:01.993;P2Proxy;;Enviar recebido; id 0x800007267C0055F0;connKey 0x12302c95031b44f;TID 3236

10:40:01.993;P2Proxy;;Seq 2635609, id 0x800007267c0055f0, processo de entrada 10 mcs, hora de chegada 37819558127 mcs, tipo 36, messageType 0, P2ReplyId -9223364174984227344, outType 36, p2proxyTime 107106879623, p2channel 2387755291093611599, BrokerCode 4100, Isin BR-1.15, ClientCodeUUU, CotirContr 1, OrderType 2, Amount 2, StrPrice 80.38000, Comment #8378934, Login , ext_id 8378934,

10:40:01.993;P2Proxy;;Posting reply id 0x800007267C0055F0 via connKey 0x12302c95031b44f;TID 3216

10:41:45.263;P2Proxy;;Enviar recebido; id 0x800007797C0055F0;connKey 0x12302c95031b44f;TID 3216

10:41:45.263;P2Proxy;;Seq 2736393, id 0x800007797c0055f0, processo de entrada 18 mcs, hora de chegada 37922843385 mcs, tipo 36, messageType 0, P2ReplyId -9223363818501941776, outType 36, p2proxyTime 107399388662, p2channel 2387755291093611599, BrokerCode 4100, Isin LKOH-3.15, ClientCodeUUU, CotirContr 1, OrderType 2, Quantia 3, StrPrice 22083.00000, Comment #8379013, Login , ext_id 8379013,

10:41:45.263;P2Proxy;;Posting reply id 0x800007797C0055F0 via connKey 0x12302c95031b44f;TID 3232

Respeitosamente,
Eduard Lamukhin
Moscow Exchange Technical Support

+7 (495) 733-95-07| help@moex.com

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