Tema interessante para muitos: o que há de novo em MetaTrader 4 e MQL4 - grandes mudanças no caminho - página 32
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Emoldurado é a Regra do Grande Mercado. Aqueles que a conhecem estão armados até aos dentes.
E a propósito: Como esta regra é agora conhecida, pode (como qualquer informação importante disponível ao público) ser usada contra a multidão estúpida.Agora preste atenção, KOAN: como manter a multidão estúpida afastada das consequências da publicação desta regra?
;)
CHFJPY M1, RoboForex ECN
Propagação Delta(LoBid+spred - LoAsk) dentro de 18 min de +13 pips a -28
Muito obrigado! Eu próprio não escrevi uma única linha sobre a MQL5. Porque não fazê-lo na MQL4, levantaria objecções desnecessárias, porque não no Super-MT5?
Resta a parte mais difícil - explicando a importância óbvia destas divergências.
Muito obrigado! Eu próprio ainda não escrevi uma linha sobre a MQL5. E fazê-lo em MQL4 causaria objecções desnecessárias, porque não em super-MT5?
Resta a parte mais difícil - explicando a importância óbvia destas divergências.
Por favor.
Como explicar de uma forma mais fácil - vou pensar no assunto. Penso que eu próprio o compreendo.
Aqui estão mais histogramas:
EURUSD M1:
GBPUSD M1:
Como explicar de uma forma mais simples - vou pensar no assunto. Eu próprio até compreendo.
Note-se o número avassalador de barras verdes. Isto significa que o verdadeiro Low_Ask estava localizado mais abaixo do que o tester. Ou seja, o verdadeiro Low_Ask é MELHOR do que o testador. Assim, parece que as operações de COMPRA no testador têm uma PERDA DE LUCROS.
Não apenas um resultado impreciso, mas um resultado subestimado! Por causa disto, muitos TPs de investigação vão por água abaixo, porque os metatestores não mostram qualquer lucro, quando pode muito bem ser. Pela mesma razão, um TS rentável não pode ser ajustado de forma óptima.
Ainda bem que tomámos a RoboForex ECN e não uma empresa de corretagem completamente lenta (ainda que com nome e com "ECN"). Em fortes plataformas ECN/STP, as discrepâncias teriam sido ainda maiores. Por outras palavras, é pelo menos problemático tirar partido de grandes condições comerciais (melhores preços no sector) através do metatester.
Note-se novamente que não é necessário um histórico de carrapatos para a exactidão. E só são necessários High_Bid e Low_Ask. Direi ainda mais: os preços Abertos e Fechados não são praticamente necessários para identificar padrões de mercado. São apenas preços aleatórios que não caracterizam quase nenhuma característica do CAD.
É uma pena (neste contexto) que as plataformas ECN/STP competentes ainda não disponham de MT5. Caso contrário, seria possível mostrar claramente a manipulação através de limitadores sobre High_Ask e Low_Bid. É fácil de fazer no MT4, mas podem começar a objectar que não é de novo o super-MT5.
Ah, e o volume do tick também não traz nenhuma informação. Na ECN/STP qualquer pessoa pode aumentá-la como quiser.
Abriu-o?
Lamento ter falado mal, o spread não é salvo na abertura mas é dinâmico durante o bar e o spread máximo no bar está escrito na história.
Não olhe para a história da linha vermelha, apenas as medidas dinâmicas após o início são importantes.
Note-se o número avassalador de barras verdes. Isto significa que o verdadeiro Low_Ask estava localizado mais abaixo do que o tester. Por outras palavras, o verdadeiro Low_Ask é MELHOR do que o testador. Assim, as operações de COMPRA no testador resultam numa PERDA DE LUCROS.
Por quanto mais rentável?
Na minha opinião, seria um erro olhar para os valores de lucro no testador. O testador é utilizado para avaliar a rentabilidade do TS, mas não para o seu cálculo. Ou seja, o testador responde (e apenas com um certo grau de probabilidade) a pergunta "Este TS traz lucro? Portanto, como me parece, mexer em carrapatos não faz muito sentido.
Não apenas um resultado impreciso, mas um resultado subestimado! Por causa disto, muitos TCs de investigação descem ao forno, porque os metatestores mostram como se não houvesse lucro, quando poderia muito bem ser. Esta é também a razão pela qual um TS rentável não pode ser ajustado de forma óptima.
Aqui diz-se "um grande número de TS". Pode dar-me um exemplo de um tal TS, que se tornaria não lucrativo exactamente por causa da falta do tick Ask? Parece-me que se o TS for rentável com um spread - então não será não lucrativo sem o spread e vice versa. Ou será que estou errado?
Diz-se "um grande número de TS". Pode dar-me um exemplo de um tal TS, que se tornaria não lucrativo exactamente devido à ausência de um tiquetaque Ask? Parece-me que se o TS for rentável com um spread - então não será não lucrativo sem o spread e vice versa. Ou será que estou errado?
Desculpe, o spread não é guardado na abertura mas é dinâmico ao longo da barra e o spread máximo na barra é registado na história.
... Ou seja, o testador responde (com uma certa probabilidade) a pergunta "Este TS traz lucro?
É disso que estamos a falar - acrescentandoLow_Ask aotestador, é mais provável responder à pergunta"Será que este TS traz lucro?
Se o sistema em si for baseado na propagação, será, mas devido às estratégias de propagação, teremos de implementar uma arquitectura MT5 diferente). Além de o sistema nos permitir obter esta informação, o único problema é testar a história, mas precisamos de olhar para o futuro, precisamos de um testador para citações futuras, não para as do passado).
Bem, em teoria, sim, provavelmente poderia surgir uma TS tão ESTÁVEL e rentável. Embora, duvide seriamente da estabilidade dos sistemas de carrapatos - escorregadelas e solicitações farão o seu trabalho sujo. Tenho tendência a não utilizar informações de prazos inferiores a H1 precisamente devido à sua extrema instabilidade.
Bem, o spread de um minuto e acima está mais ou menos lá, use-o à medida que precisar.
Quero dizer, não me importo que "seria bom ter informação. "Mas não vejo muito sentido nisso, e penso que os criadores não se vão incomodar.
MigVRN:
Об этом и речь - добавив Low_Ask в тестер он с большей долей вероятности ответит на вопрос "приносит ли данная ТС прибыль ?".
Não, não é. É precisamente o oposto. Se sem Ask o TS for rentável - então a probabilidade de o TS continuar a ser rentável - será maior do que se com Ask - houver lucro, e sem Ask - não há lucro. Pelo menos, a estabilidade e sustentabilidade de tal TS estará fora de questão.