Tema interessante para muitos: o que há de novo em MetaTrader 4 e MQL4 - grandes mudanças no caminho - página 27

[hrenfx]

papaklass:

Responderei com uma citação de ANG3110 às vossas ordens de limite antes de parar as ordens:

".... E em grandes baloiços como as ondas diárias, onde a propagação não é tão significativa (embora seja significativa), é muito difícil ganhar dinheiro. O preço não se move logicamente - os bancos vêem onde as paragens se acumularam, e sob a capa de "notícias" libertam-nas e derrubam-nas. Os comerciantes podem mover um par por 100 pontos num minuto após o noticiário? É preciso muito dinheiro e os bancos centrais fazem-no. Tentaram mesmo chegar a acordo entre eles sobre o nível de países para não manipular o preço, mas a ganância tem o seu preço. E quaisquer filtros, canais, indicadores - decompõem-se para uma absorção deliberada do preço numa direcção ilógica....."

Adoraria ver em primeira mão como as suas ordens de limite param este caos. :) Sem ofensa.

Não era disso que o ANG3110 estava a falar. A minha escrita não é verborreia, mas lógica simples. Tomemos o exemplo de um capotamento, o fim da semana de trocas ou algumas notícias fortes. O que acontece nestes momentos? Certo, a propagação alarga-se e por vezes por mais do que uma ordem de grandeza. As estúpidas posições de paragem são desencadeadas nesta merda - e isto é um disparate, porque um tal alargamento natural é o nivelamento dos riscos pelos participantes no mercado (eles simplesmente removem as ofertas). A questão é: porquê entrar, se não se trata de uma fuga? Além disso, se nesta altura colocar uma ordem limite dentro do alargamento do spread, então o spread tornar-se-á milagrosamente muito mais estreito no seu mercado. E a sua ordem de paragem pode não funcionar, o que é correcto para esta situação, porque mais uma vez, não há qualquer avaria.

Este é apenas um dos muitos exemplos. Vamos tomar um mercado calmo e sem quebra. Suponha que o preço tenha chegado à sua paragem e mudado imediatamente. No testador, tudo está bem e em real (quase). Agora imagine que estabelece uma ordem Limite (ou o seu amigo estabelece uma ordem Limite de 0,1 lote a 1 pip abaixo do seu BuyStop). É isso, não vai funcionar.

Em suma, leia atentamente a alfabetização. Tudo isto pode ser compreendido teoricamente, mas só pode ser corrigido com a prática. O problema é que quase nenhum de vós negoceia na ECN/STP. Máximo - um simples STP.

E pela mesma razão, a utilização de paragens clássicas nas trocas é também um disparate. Mas devido à centralização, o limite dentro da propagação pode ser um tidbit para o algoritmo MM. E irá devorá-la para que ninguém note sequer o impacto da encomenda colocada. E em FOREX, para que o algoritmo MM possa ver a encomenda, tem de estar no mesmo local onde é colocada. E esta coincidência nem sempre se torna realidade.

[Vadim Konyaev]

papaklass:

Responder com uma citação de ANG3110 ...

Adoraria ver em primeira mão como as suas aplicações de limite param este caos. :) Sem ofensa.

o mercado considera tudo e todos.

O mercado considera tudo e todos. Asordens de compra e venda influenciam os preços a curto prazo, os negócios fechados influenciam o desempenho dos preços a longo prazo e os volumes elevados influenciam a velocidade - por isso não há qualquer erro.

[hrenfx]

Entenda isto: as ordens de paragem são ordens virtuais. Ou seja, são uma condição na qual uma ordem real (limite ou um mercado à la) é enviada. Podemos criar tantas encomendas virtuais quantas quisermos usando qualquer lógica, e não apenas a mais burra:

if (Ask >= PriceOpen)
  OpenBUY();

A lógica BuyStop_byBID também é simples, mas muito melhor:

if (Bid >= PriceOpen)
  OpenBUY();

Na realidade, os TSs de fuga utilizam uma lógica mais complicada. Alguém abre quando o EMA (spread) entra em certos limites, alguém surge com outra coisa. De qualquer modo, as pessoas chegam a tudo isto com alguma prática. Mais uma vez, esta é a base de algotrading.

P.S. Mesmo OpenBUY() é uma função virtual, ou seja, tem o seu próprio algoritmo. Alguém está a usar um primitivo:

OrderSend(OP_BUY);

Um competente algotrader utiliza um diferente:

OrderSend(OP_BUYLIMIT, PriceOpen - MaxSlipPage); // ограничивает максимальное проскальзывание величиной MaxSlipPage. В MT4/5 такое не прокатит - 13 лет успешных разработок платформ порешали, что не нужно.

Alguns criadores de ECN/STP são tão conhecedores que colocam muitas dessas coisas na própria arquitectura para facilitar a esbarração de algotraders inexperientes com eles. Mas na realidade, tais coisas deveriam estar inteiramente sobre os ombros do algotrader.

[GaryKa]

hrenfx: ... A lógica BuyStop_byBID também é simples, mas muito melhor:

Não é claro como obter encomendas deste tipo - SellLimit_byASK / BuyLimit_byBID - a partir de encomendas comuns (encomendas pendentes) ? A partir daqui

[hrenfx]

Assim, todas as encomendas virtuais são armazenadas algures e são constantemente verificadas para ver se são accionadas. Ducas decidiu que tais encomendas virtuais são importantes e permitiu que fossem armazenadas no servidor comercial. Dus foi ainda mais longe, permitindo-nos escrever encomendas virtuais personalizadas e armazená-las nos servidores comerciais. E alguns (algotraders) não ouvem ninguém, limitam-se a aproximar-se do servidor de negociação VPS + API de negociação rápida de clientes e registam estas ordens virtuais no seu robot de negociação.

Não existem ordens de paragem no mercado. Não existem sequer ordens de mercado. É tudo uma treta virtual e é um derivado de ordens de limite reais.

[Vadim Konyaev]

GaryKa:
Não é claro como obter encomendas SellLimit_byASK / BuyLimit_byBID a partir de encomendas normais? A partir daqui

[Igor Konyashin]

A página DrWeb de verificação de ligações suspeitas:

http://www.dukascopy.com/wiki/js/interface.js#Set_Conditional_Order/Limit_Order probably infected with SCRIPT.Virus

[Vasily Perepelkin]

Desculpem a pergunta ingénua...

A necessidade de ask(OHLC) em oposição a bid(OHLC)+spread deve-se ao facto de no primeiro caso serem 4d dados e no segundo 1d ? Então há mais informação, ou estou a perder alguma coisa?

Obrigado.

[hrenfx]

O paradoxo é que a quantidade de informação necessária é ainda menor do que a que está a ser gasta actualmente. E assim, o principal problema é este:

Fórum sobre comércio, sistemas comerciais automatizados e teste de estratégias comerciais

Tema interessante para muitos: O que há de novo em MetaTrader 4 e MQL4 - grandes mudanças no caminho

hrenfx, 2013.08.07 20:57

Sugeri uma variante simples para aumentar a precisão dos testes. Quem, entre 100 000 comunidades MQL, a apoiou? Quem precisa dele?

Vocês comerciantes sentados nas metanfetaminas, enlouqueceram todos? As pessoas que têm os seus próprios testadores, optimizadores, etc., estão aqui a escrever e a provar as suas opiniões para si. Está lá fora nas suas contas PAMM completamente rígido? Corta-se o dinheiro, se ao menos ele funcionar. Que forma primitiva, não precisa da precisão. Ou será que se tornou tão burro e preguiçoso que não quer nada, desde que tenha dinheiro?

E o resto - não compreende sequer teoricamente a importância da asc-história? Fala-se da merda de algumas propagandas e da suposta importância da história da carraça. Tem-lhe sido dito que a história dos monovaluadores é 99% do tempo inútil. Não pode simplesmente pensar sobre isso?

Isto é, o problema não é apenas o analfabetismo total, mas também a passividade total. Ou sou um idiota.

[Maxim Khrolenko]

hrenfx:

O paradoxo é que a quantidade de informação necessária é ainda menor do que a que está a ser gasta actualmente. E assim, o principal problema é este:

Ou seja, o problema não é apenas o analfabetismo total, mas também a passividade total. Ou sou um idiota.

Sobre o tema da passividade. Estou contente com o que já está no MT5. Provavelmente 90-99% dos algotraders também têm o suficiente. Aqueles que querem melhorias, escrevem sobre o assunto.