Padrões de mercado - página 33
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Escreve, por exemplo, High[1] em MQL - porque leu a documentação MQL e não vai para ficheiros HST.
Da mesma forma, leia a documentação da FDK e esqueça os ficheiros ZIP.
Escreve, por exemplo, High[1] em MQL - porque leu a documentação MQL e não vai para ficheiros HST.
Da mesma forma, leia a documentação da FDK e esqueça os ficheiros ZIP.
Compreendido, obrigado. Vou tentar arranjar tempo para isso.
Pensei que havia uma forma mais fácil de apenas ler os dados.
Onde devo prescrever o quê? Por favor explique, ou dê-me um link para uma descrição deste processo, se não for trivial.
Proponho um acordo. Encontrará pelo menos uma relação estatística entre a distribuição actual dos potenciais e o preço futuro na peça publicada, e eu analisá-lo-ei.
Quero dizer desde já que está lá e não está, mas se é real e não "desenhado" artificialmente, não se sabe.
Compreende, é uma espécie de protecção de tolo compreender que precisa realmente destes dados e pode utilizá-los, ou apenas mimá-los e seguir a moda geral.
Penso ter descoberto um padrão de mercado, nomeadamente nas relações industriais, cooperação e divisão do trabalho - comerciantes, para obter dados dos CD, em vez dos programadores ou dos próprios CD, escrever os seus parsers, CD, para obter dados do interbancário, em vez dos desenvolvedores de plataformas, escrever os seus programas agregadores, e os desenvolvedores de plataformas, em vez dos desenvolvedores de sistemas operativos, escrever os seus programas tradutores...). Portanto, tudo isto é negociado, e tudo isto em défice.
Proponho um acordo. Encontrará pelo menos uma relação estatística entre a actual distribuição de potenciais e o preço futuro na peça afixada, e eu analisarei a peça por si.
Dir-vos-ei de imediato que está lá e não está, mas se é real e não "desenhado" artificialmente, não sei.
Bem, já percebeu, é um pouco infalível, compreender que estes dados são realmente necessários e pode utilizá-los, ou apenas mimá-los e seguir a moda geral.
Obrigado:) um exemplo tão longo que eu próprio posso colar as minhas mãos. Alterar o padrão para colar esta representação técnica específica dos dados, parece-me uma troca ligeiramente injusta. Apenas pensei que não era um ritual tão complicado, bem, Deus me livre se for, por isso vou praticar em pequenas amostras.
Penso ter descoberto um padrão de mercado, nomeadamente nas relações industriais, cooperação e divisão do trabalho - comerciantes, para obter dados dos CD, em vez de programadores ou dos próprios CD, escrever os seus analisadores de programas, CD, para obter dados do interbancário, em vez de programadores de plataformas, escrever os seus agregadores de programas, e os programadores de plataformas, em vez de programadores de sistemas operativos, escrever os seus tradutores de programas...) Bem, tudo isto é negociado, e tudo isto em défice.
Sim)) É um padrão estacionário. Muitas coisas no nosso país passam por um só lugar. Espiritual porque muito.
Olá a todos. Eu sou Pantural.
Já estou a tentar usar Forex pela terceira vez, sinto que há algo nele, mas a vida curva o seu curso e nunca cheguei a ir mais longe do que 2 depo's a afundar a 200$. Agora penso que a situação é melhor do que era há 4 anos atrás, pelo menos as propagações são muito fixes!(oh meu deus! é o pantural! uau!)
Já há algum tempo que procuro aqui, sempre que tenho um minuto livre. Ainda não cheguei realmente à automatização. Também não tenho muita experiência em comércio manual. Estou amadurecido, como um pêssego suculento! Por isso, decidi iniciar uma sessão e iniciar um diálogo. Sou um tipo caucasiano quente. Sou um tipo caucasiano quente, exigindo seriedade e deferência.
Li o tópico Como Escrever um Conselheiro Especialista Robusto, e alguns posts encorajaram-me a investigar.
Em particular, quero de uma vez por todas definir o que se entende por "regularidade do mercado", também é chamado de "ineficiência", pois compreendo-o no sentido de que eficiência = aleatoriedade, respectivamente ineficiência = não aleatoriedade. Em geral, há muito tempo atrás, imediatamente e sem me aprofundar na essência, como se compreendesse do que se tratava, mas agora tenho de admitir que já não compreendo, tudo se fragmenta. Tenho de voltar a juntar tudo de novo.
Por exemplo, um camarada está a falar a preto e branco:
Existe um procedimento (método, algoritmo) para encontrar tais padrões? Ou é uma pesquisa aleatória de todas as combinações possíveis de parâmetros indicadores e de Expert Advisors, padrões de castiçais, etc. E se a equidade aumenta e difere do gráfico, a regularidade determinada é anunciada? Existe uma lógica e um plano para isso?
Por favor, fale sem modéstia ou modéstia, sem quaisquer memes ou truques.
Se assim for, expressarei a minha visão do problema, uma vez que também comecei com pressupostos semelhantes no meu tempo e apresentei uma proposta sobre este assunto https://www.mql5.com/ru/articles/250, criei um indicador baseado nesta ideia https://www.mql5.com/ru/code/10339, que é discutida aqui https://www.mql5.com/ru/forum.
Agora vamos ver em que fase o desenvolvimento e teste da ideia de acordo com os critérios que deu:
1(o pantural!)
A primeira coisa a começar a escrever uma EA robusta é procurar padrões de mercado .
Se o padrão que identificou existir realmente, ele irá certamente aparecer no gráfico de Equidade ou pelo menos estatisticamente (deverá utilizar scripts para recolher dados estatísticos). Se o "padrão" for realmente o ruído de preço, então numa amostra suficientemente grande, este irá cair a zero e não haverá nenhuma vantagem.
2. Na fase inicial, é também muito importante limitar-se a parâmetros mínimos. É desejável remover absolutamente todas as variáveis auxiliares, incluindo StopLoss e TakeProfit. A prática mostra que uma estratégia robusta gera lucro mesmo sem paragens de protecção e níveis de lucro, mas uma estratégia de comércio de ruído não será poupada por quaisquer paragens.
3) Se o padrão identificado for confirmado durante os testes preliminares, é construído um gráfico de sobreposição. É feito da seguinte forma, a saída do comércio é substituída pela saída por tempo. Depois o parâmetro responsável pelo tempo de retenção é optimizado, como resultado obtemos uma certa dependência da eficácia da estratégia (rentabilidade) em relação ao tempo que esteve no mercado. O extremo desta curva irá determinar o horizonte desta dependência. Agora temos a dependência e o tempo para o qual ela é válida.
4. Depois está envolvido um optimizador. Procuramos todos os parâmetros possíveis e construímos superfícies 2D ou 3D do tipo parâmetros de lucro. Se a convexidade da superfície tiver uma estrutura estável, podemos falar de um algoritmo realmente fiável.
5. Testes avançados. Os testes adequados no OOS permitem identificar a adequação da estratégia ao mercado e os erros no seu desenvolvimento, bem como assegurar a estabilidade de um dado padrão.
6. Além disso, é simples. Modificamos a estratégia obtida, acrescentando-lhe paragens de protecção e regras adicionais que podem melhorar o desempenho da estratégia. O principal é não exagerar, nesta fase.
7. A variante final também deve ser confirmada na história e passar o OOS.
8. Testes em modo de demonstração. Os erros técnicos são procurados, as imprecisões de implementação são corrigidas. A correlação entre os resultados do teste e da demonstração é confirmada.
9. Real.
1. ilustração e implementação deste item aqui https://www.mql5.com/ru/forum e aquihttps://www.mql5.com/ru/forum;
2. As influências de SL e TP são excluídas pela aplicação de TP=SL, o lote é constante e =0,1, MM não está envolvido, dos parâmetros optimizados - apenas em retrospectiva e que não necessita de optimização rigorosa e frequente;
3. O cumprimento das condições deste ponto pode ser visto a partir do balanço e dos gráficos de equidade e lucro - o factor de cerca de 15;
4. apenas um parâmetro é optimizado e é constante ao longo de todo o período de 2009 a 2013;
5. Como não existem parâmetros rigidamente optimizáveis, toda a amostra pode ser considerada como sendo forfard;
6. TP=SL, lote constante;
7. Confirmado;
8. Este passo é omitido;
9. Microreal, a ser observado a partir de 13. 08. 13.
Como outro ponto importante, vale a pena acrescentar que o padrão encontrado ou detectado deve permitir formular a lógica de entrada e saída do mercado.
Pode fornecer-me a fórmula para calcular o seu indicador do(s) TcVP(s) ou um código? Acabei de ler o artigo sobre o modelo de regressão universal, Continuo sem perceber onde está o algoritmo ou fórmula final.
Obrigado.
Pode fornecer-me a fórmula para calcular o seu indicador do(s) TcVP(s) ou um código? Acabei de ler o artigo sobre o modelo de regressão universal, Continuo sem perceber onde está o algoritmo ou fórmula final.
Obrigado.
A última é a fórmula (18) deste artigo. As variantes do indicador com códigos são dadas na profundidade do tópico https://www.mql5.com/ru/forum.
Mmmmmm.... Não sei, não sei... Há algo de errado com a premissa em que o modelo se baseia.