O filtro perfeito - página 4

[J.B]

Se for esse o caso, verifique o meu peru, pequeno e macio como o fundo de um bebé)))))

Por um princípio tão simples é assustador...

[Женя]

J.B:

Com um princípio tão simples é assustador...

Indicador interessante, talvez até não inferior à JJMA, como me pareceu à primeira vista, as definições do período são demasiado desproporcionadas, mas se o apanharmos pode obter uma imagem bastante semelhante, e em alguns lugares é mais rápido noutros. Mas é muito provável que tenha confundido o ficheiro, para que as pessoas possam estimar a qualidade do princípio assustador:) É necessário um ficheiro *.mql5.

[J.B]

EvMir:

para que as pessoas possam avaliar a qualidade do princípio do assustador:) Preciso de um ficheiro *.mql5.

Sim, sou um pouco tímido... eles vão rir-se de um recém-chegado, vão ficar furiosos(((

[Server Muradasilov]

J.B:

Sou um pouco tímido... eles vão gozar com um recém-chegado, fazer-me sentir mal(((

Não deveriam, é uma queda demasiado baixa para se deixarem envergonhar por um académico novato.

[J.B]

server:
Não deveriam, é uma queda demasiado baixa para se deixarem envergonhar como principiantes.

Está bem, vou correr os meus riscos. O código é pequeno, não há nada de que se envergonhar.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                              vaMA|
//|                                              Copyright 2013,  J.B|
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2013, J.B"

#property version   "1.00"

#include <MovingAverages.mqh>

#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_plots   1

#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  Blue

input int vaMA_period=15;
input bool use_double_smooth=1;

double vaMA_buffer[],EMA[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+  
void OnInit()
  {
   SetIndexBuffer(0,vaMA_buffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,EMA,INDICATOR_CALCULATIONS);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,const int prev_calculated,const int begin,const double &price[])
  {

   int first,bar;
   double vel,acc,aaa;

   ExponentialMAOnBuffer(rates_total,prev_calculated,begin,vaMA_period,price,EMA);                                   //Сгененрировать EMA c прайса

   if(rates_total<vaMA_period-1)return(0);                                                                            //
   if(prev_calculated==0)first=vaMA_period-1+begin;                                                                  //Проверка количества данных для цикла                                                                                      //
   else first=prev_calculated-1;                                                                                     //

   for(bar=first; bar<rates_total; bar++)                                                                            //Цикл по массиву баров
     {
      vel = EMA[bar]-EMA[bar-vaMA_period/4];                                                                         //Приращение между барами
      acc = EMA[bar]-2*EMA[bar-vaMA_period/4]+EMA[bar-vaMA_period/8];                                                //Приращение приращения между барами
      aaa = EMA[bar]-3*EMA[bar-vaMA_period/4]+3*EMA[bar-vaMA_period/8]-EMA[bar-vaMA_period/12];                      //Приращение приращения приращения...                                                                                         
      vaMA_buffer[bar] = EMA[bar]+vel+acc/2+aaa/6;                                                                   //Алхимический микс
     }
     
   if(use_double_smooth)  
   ExponentialMAOnBuffer(rates_total,prev_calculated,begin,vaMA_period/4,vaMA_buffer,vaMA_buffer);                   //Повторное EMA сглаживание


   return(rates_total);
  }

[Andrew Petras]

J.B:

Sou um pouco tímido... eles vão gozar com um recém-chegado, fazer-me sentir mal(((

Não me parece. Eles podem cutucá-lo com críticas construtivas, isso é certo. É para o melhor. Coda.

[J.B]

Eu queria fazer isto como uma função de um array a la"ExponentialMAOnBuffer" num ficheiro de biblioteca separado, mas não foi assim tão fácil para mim(((

[J.B]

A ideia é compensar a EMA por "derivados" com coeficientes ala Taylor de decomposição... Tecnicamente simples, mas bastante plausível em relação àJJMAnão trivial , que é considerada a melhor.

[J.B]

Versão a cores.

[Андрей]

Bom filtro, eu aprovo. A ideia é concisa e eficaz. A simples mudança por impulso é um tema bem conhecido, mas em aumentos de ordem mais elevados, ainda não vi.

Mas de qualquer forma, deve-se (adaptativamente) em áreas planas, aumentar o período de suavização para evitar muitos sinais errados. Ou seja, não poderá evitá-lo tão facilmente:) Faça ZZ por pontos onde a cor muda e verá como um simples TS funcionaria com um filtro deste tipo.