O filtro perfeito - página 8

[J.B]

hrenfx:
É melhor fazer sem estúpidas propagações, porque evitará muitas nuances estúpidas de uma só vez. Se falarmos da captura, é irrealista sem o código fonte.

Ok, vou tentar fazer com flutuar, ou seja, separadamente com as linhas de asc de ofertas.

Eu posso expor o código fonte, mas devo avisar-vos, ele pode não ser óptimo e muito sujo (( Na verdade, a primeira ideia que desenhei rapidamente noutro pacote, e quando parecia ser algo potencialmente interessante, tentei reescrevê-lo no MT5, por isso não me tentem enganar, por favor...

Se quiser verificar como o indicador atinge a etapa de processamento, deve utilizar o VIZ_buf switch para visualização de matrizes que irão subsequentemente gerar lógica, para ver rapidamente a imagem e as falhas de controlo, se alguma matriz de repente não funcionar devido a alguma razão idiota como a ultrapassagem da matriz.

[hrenfx]

Seria, evidentemente, desejável explicar a lógica subjacente a este cálculo dos quatro "derivados" da EMA que são depois adicionados em conjunto:

vel = array[bar]-array[bar-period_div];
acc = array[bar]-2*array[bar-period_div]+(array[bar-period_div*2]+array[bar-period_div/2])/2;
aaa = array[bar]-3*array[bar-period_div]+3*(array[bar-period_div*2]+array[bar-period_div/2])/2-(array[bar-period_div*3]+array[bar-period_div/3])/2;

outBuffer[bar]=array[bar]+vel+acc+aaa/3;

Logicamente, por exemplo, para a segunda derivada, deveria ser assim:

acc = array[bar]-2*array[bar-period_div]+array[bar-period_div*2];

E em geral, é claro, os períodos na EMA são totalmente confusos, uma vez que não há períodos na EMA de facto. Tomar três parâmetros de entrada para os três derivados de preço: coeficientes exponenciais (0 - 1):

Price = (Bid + Ask) / 2; // в FXOPEN есть *_Avg -символы.

EMA1[n] = EMA1[n - 1] * Koef1 + Price * (1 - Koef1);
EMA2[n] = EMA2[n - 1] * Koef2 + EMA1[n] * (1 - Koef2);
EMA3[n] = EMA3[n - 1] * Koef3 + EMA2[n] * (1 - Koef3);  

[J.B]

hrenfx:

Seria, evidentemente, desejável explicar a lógica subjacente a este cálculo dos quatro "derivados" da EMA que são depois adicionados em conjunto:

vel = array[bar]-array[bar-period_div];
acc = array[bar]-2*array[bar-period_div]+(array[bar-period_div*2]+array[bar-period_div/2])/2;
aaa = array[bar]-3*array[bar-period_div]+3*(array[bar-period_div*2]+array[bar-period_div/2])/2-(array[bar-period_div*3]+array[bar-period_div/3])/2;

outBuffer[bar]=array[bar]+vel+acc+aaa/3;

Originalmente, estes eram relativamente "derivados" puros de espécie:

vel = array[bar]-array[bar-period_div];
acc = array[bar]-2*array[bar-period_div]+array[bar-period_div*2];
aaa = array[bar]-3*array[bar-period_div]+3*array[bar-period_div*2]-array[bar-period_div*3];

mas através de uma feliz desatenção cometi o erro de dividir em vez de multiplicar como se estivesse:

vel = array[bar]-array[bar-period_div];
acc = array[bar]-2*array[bar-period_div]+array[bar-period_div/2];
aaa = array[bar]-3*array[bar-period_div]+3*array[bar-period_div/2]-array[bar-period_div/3];

O engraçado é que estes não são "derivados" mas o efeito foi melhor do que os mais reais "derivados", eu nem sequer reparei no erro, por isso fiz a média de ambas as variantes)))))))))))) O resultado é uma verdadeira alquimia.

Posso fazer muitos desses filtros, este está aqui apenas como um exemplo de lógica bastante simples. A essência da reflexão em busca do critério de optimização da filtragem e geração de sinais de BP filtrada.

Embora o próprio facto de o offset devido aos incrementos aumente a qualidade da filtragem fale muito...

E em geral, é claro, os períodos na EMA são muito confusos, porque não há realmente períodos na EMA. Tomar três parâmetros de entrada para três derivados de preço: coeficientes exponenciais:

Price = (Bid + Ask) / 2; // в FXOPEN есть *_Avg -символы.

EMA1[n] = EMA1[n - 1] * Koef1 + Price * (1 - Koef1);
EMA2[n] = EMA2[n - 1] * Koef2 + EMA1[n] * (1 - Koef2);
EMA3[n] = EMA3[n - 1] * Koef3 + EMA2[n] * (1 - Koef3);  

Obrigado, vou tentar.

Quero começar por compreender o que mais para além de licitações e comissões deve ser tido em conta e como deve ser exactamente quantificado. Não há deslizamento de PA))) qual é o valor a subtrair ou deslocar no tempo para o cálculo estatisticamente correcto deste efeito. Porque pessoas diferentes dizem coisas diferentes sobre o assunto, uns dizem um minuto em média, outros um segundo, etc. Não sei em quem acreditar. Compreendo que pode quase escorregar em conta de demonstração ou de baixo depósito real, mas não em depósito de formação, que tipo de atrasos se podem esperar?

[hrenfx]

A qualidade da execução depende de muitos factores. A sua verificação do filtro é baseada numa estratégia de "canal", ou seja, é implementada através de limitadores que deslizam exclusivamente para o lado positivo, mas que por vezes são também rejeitados. Uma vez que a resposta a esta pergunta afecta directa e significativamente os resultados comerciais, estudei um pouco o assunto, até ofereci algumas ideias.

Para resumir: no caso de FXOPEN ECN pode assumir que o deslizamento da BP é uma constante zero, e não há descontos. Isto é, considerar apenas o único custo comercial - comissão.

[m.butya]

hrenfx:

A sua verificação do filtro é baseada numa estratégia de "canal", ou seja, é implementada através de limitadores que deslizam exclusivamente no lado positivo, mas por vezes são também redireccionados.

A estratégia do canal está a perder no plano e a despojar a tendência? E como pode este tipo de estratégia ser implementada por limitadores se o ponto de inflexão de ZZ é calculado na mosca quando o momentum gira e uma ordem de mercado deve ser enviada imediatamente? Na verdade, é o oposto, é uma estratégia de tendência nas encomendas do mercado. Como sabe onde vai ser a volta do Momentum para que possa colocar aí uma ordem Limitada?

NÃO SEI EM QUEM DEVO CONFIAR:

Antes de mais, gostaria de compreender o que mais deve ser considerado para além das licitações e comissões e como o devemos fazer quantitativamente. Não há deslizamento de PA))) qual é o valor a subtrair ou deslocar no tempo para ter em conta correctamente este efeito estatisticamente. Porque pessoas diferentes dizem coisas diferentes sobre o assunto, uns dizem um minuto em média, outros um segundo, etc. Não sei em quem acreditar. Compreendo que pode quase escorregar em conta de demonstração ou de baixo depósito real, mas não em depósito de formação, que tipo de atrasos se podem esperar?

Se for um principiante, pode estar mais à vontade com indicadores no início, em princípio, eles não são maus de todo, mas é uma fase de transição até aprender a passar sem eles. Refiro-me a todos estes filtros como o JJMA e o gosto de usar como base para a construção de estratégias é uma perversão. São apenas para mostrar e contar para os principiantes. O principal é não ficar preso nele, o tema do "filtro perfeito" dá pistas sobre este tipo de encravamento. É perigoso, pode ficar preso como principiante durante muito tempo.

Pontos pivot em tendências de qualquer ordem, calculados por uma combinação de reconhecedores de padrões, em princípio, um filtro + uma calculadora de sinais, logicamente podemos reduzi-lo a um padrão, mas em primeiro lugar não faz sentido, e em segundo lugar estes padrões devem ser constantemente actualizados com novos dados, teremos de recorrer a dezenas de filtros para nos aproximarmos da lógica correcta, o que conduzirá à confusão. Portanto, filtrar mas lembrar que isto é apenas divertido.

ZZY: Sobre o escorregamento "zero" e outros que tem de aprender a si próprio na prática, não pode aprender sobre isso no fórum, só se aprende através de um dreno adequado. Mas se enfatizar o factor principal, é quanto tempo o capital será suficiente para suportar longos picos e todo o tipo de "picos" que está a filtrar agora para não fechar frequentemente com uma perda ou Kolyan, então o facto de que na negociação real os tipos de DC tal como você aproximadamente sabe onde as pessoas vão colocar ordens e expandir a oferta pedem, para eles é o mesmo trabalho criativo que você faz quando cria o TS. Não estou a dizer que é um obstáculo intransponível, mas é preciso compreender que o "graal" é muito temporário e certamente não pode ser construído sobre filtro(s), ou melhor, é complicado e redundante.

[Dmitriy Skub]

J.B:

Antes de mais, gostaria de compreender o que mais, para além do deslize de oferta/venda e da comissão a ter em conta e como o fazer quantitativamente de forma exacta. Não há deslizamento de PA))) qual o valor a ter em conta ou quanto a deslocar no tempo para ter este efeito em conta de uma forma estatisticamente correcta. Porque pessoas diferentes dizem coisas diferentes sobre o assunto, uns dizem um minuto em média, outros um segundo, etc. Não sei em quem acreditar. Compreendo que pode quase escorregar em conta de demonstração ou de baixo depósito real, mas não em depósito de formação, que tipo de atrasos se podem esperar?

Aqui estão as estatísticas de deslizamento para FXOpen - conta real, 0,3 lote, o número de operações para cada instrumento é de cerca de 20 em média, excepto EURAUD.

[hrenfx]

m.butya:

Um canal está a perder no plano e a inverter a tendência?

Não. Um "canal" TS é aquele que pode ser implementado através de limitadores. Em regra, é um TS derrubado.

E como pode este tipo de estratégia ser implementada por limitadores se o ponto de inflexão de ZZ é calculado na mosca quando o impulso se desdobra e uma ordem de mercado tem de ser enviada imediatamente?

Neste caso, o ponto de inflexão é esta condição:

// 0 - текущее состояние, 1 - предыдущее, 2 - предпредыдущее, ...
if ((Filter[0] < Filter[1]) && (Filter[1] > Filter[2]))
  Sell();
else if ((Filter[0] > Filter[1]) && (Filter[1] < Filter[2]))
  Buy();

Uma vez que, em qualquer momento, o método de cálculo da função Filtro bem como os seus valores anteriores (nos pontos 1, 2, etc.) são conhecidos, nada nos impede de calcular o preço mais próximo do preço actual quando uma das condições acima mencionadas é cumprida. O limitador é fixado a este preço calculado. Ou seja, tudo é feito com antecedência, sem esperar pelo sinal.

Estou pronto para responder apenas aqui a outras questões.

Quando comecei o robô comercial estava a tentar adivinhar qual seria o preço, mas não consegui descobrir a diferença. Mas se enfatizar o factor principal, é quanto tempo o capital será suficiente para suportar longos picos e todo o tipo de "picos" que está a filtrar agora para não fechar frequentemente com uma perda ou Kolyan, então o facto de que no comércio real os tipos de CD, assim como você sabe aproximadamente onde as pessoas vão colocar ordens e expandir a oferta asc lá, é o mesmo trabalho criativo para eles e para si na criação de TS. Não estou a dizer que é um obstáculo intransponível, mas é preciso compreender que o "graal" é muito temporário e certamente não pode ser construído sobre um filtro(s), ou melhor, é complicado e redundante.

Pode realmente aprender muito no fórum se perguntar a uma pessoa conhecedora. Use ECN/STP e nem sequer sonhará com os "tipos da DC".

[Jaws]

hrenfx:

N.º 'Canal' TC - que pode ser implementado através de limitadores. Em regra, é um TS de capotagem.

Peço desculpa por ter interjectado, mas gostaria de ser mais específico sobre a estratégia do "canal" e as ordens de limite. Corrija-me se estiver errado:

A estratégia "Canal" é quando ocorre uma oscilação relativa a algum "ponto de atracção" condicional, um atractor, que pode ser calculado como MO BP ou semelhante. O RMS (ou algo semelhante à amplitude de oscilação) é o limite do canal e as ordens de limite são aí colocadas na direcção oposta com TPs no limite oposto. Espera-se que a volatilidade persista e, portanto, que "salte" dos limites.

"As ordens limitadas são menos sensatas neste caso porque não conhecemos o ponto esperado de consolidação (correcção) onde podemos tomar uma posição e abrir uma nova posição na mesma direcção antes que a tendência se inverta.

Tenho razão em pensar que é melhor utilizar as ordens do mercado num canal e as ordens de limite num canal? Ou será que devemos também utilizar ordens limite na tendência com base no pressuposto de que os pontos de consolidação são proporcionais aos picos anteriores e/ou à largura do canal de volatilidade? E as encomendas devem ser feitas antes do tempo?

Estou um pouco confuso... O tipo de estratégia não pode ser alterado em função do tipo de ordem, tal como eu a entendo. Por exemplo, se trabalharmos com ordens limitadas durante uma tendência, isso não tornará a estratégia semelhante a um "canal", pois não? Ou será que estou enganado?

Obrigado.

[hrenfx]

lucky_teapot:

Por favor, não se ofenda, mas seja compreensivo:

hrenfx:

Outras questões só podem ser respondidas aqui.

[m.butya]

hrenfx:

Não. Um "canal" TS - que pode ser implementado através de limitadores.

Esta é a sua classificação pessoal. Em termos clássicos, uma estratégia de canal é uma estratégia baseada no pressuposto de que haverá uma inversão nos limites do canal, que nada tem a ver com o tipo de ordens. Pode negociar com ordens com limites durante uma tendência e ordens de mercado durante um flat, a única diferença é que as ordens com limites são colocadas no livro mais cedo e funcionam mais rapidamente, sendo todas as outras coisas iguais relativamente às do mercado.