O filtro perfeito - página 7
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A investigação e o comércio são actividades completamente diferentes.
Ainda se pensava que o fio condutor era a investigação.É exactamente isso, é exactamente o que se pensa. Talvez eu estivesse errado se parecesse que me estava a afeiçoar a uma plataforma, a uma língua, etc. Estou a experimentar esses meios que me parecem os mais convenientes, ou como me parecem neste momento. Depois reescrevo a lógica para outra língua ou outra plataforma é de importância secundária, talvez até 10 segundos - esta é uma actividade de rotina, não escalonável, que vale um cêntimo. O principal é o algoritmo.
Foi por isso que comecei a especular sobre critérios quantitativos e visualmente representativos de eficiência para um determinado filtro para csvr financeiro. Ter uma forma rápida e visual de avaliar a filtragem em toda a BP, para ver como e onde se acumula e drena, e não apenas a quantidade final como no provador. Como tem razão, o TS construído com algum algoritmo pode falhar num mercado e subir no outro, para uma melhor compreensão de onde e como acontece, estou à procura de uma forma de avaliar apenas o filtro de preços, depois vou pensar na estimativa de complexo, tendo em conta spread, atrasos, MM e assim por diante.
Pelo contrário, defendo algoritmos de plataforma - variáveis, concisos e belos num sentido científico, quando possível)).
Por isso estou convencido em demasia.
Reescrever a lógica noutra língua, ou para outra plataforma, é uma questão menor, talvez mesmo 10 maiores; é uma actividade rotineira, não escalonável, que custa cêntimos. O principal é o algoritmo.
......
Eu não diria ao ponto de dizer que o conjunto de ferramentas é secundário à implementação do algoritmo. Além disso, existe uma estreita ligação entre os instrumentos de implementação e a forma como a lógica é feita deles. Eu, por exemplo, também tenho de utilizar diferentes ambientes para a investigação, mas é antes uma desvantagem do que uma vantagem, seria muito mais fixe combinar as vantagens de muitos ambientes e trabalhar num só, dividido em contextos, adaptado a contextos específicos.
Apenas a pesquisa muito primitiva pode ser feita no papel, mas o ambiente de modelação (plataforma) é muito importante. Com o tempo, trabalhando com certas ferramentas, um conjunto de funções, modelos de código, etc., habituamo-nos a elas e começamos a pensar ao nível dos automatismos, depois passamos a outros blocos de construção lógica e reconstruímos a lógica a partir deles todos novamente, não é a coisa mais agradável a fazer. IMHO
Com todo o respeito, mas gostaria de insinuar um desvio da corrente dominante da discussão, ou seja, estou muito interessado em debater também sobre software, mas de preferência num tópico diferente. Compreendo que esta é uma discussão animada e não particularmente cuidadosa em seguir o contexto, mas o debate sobre a utilidade/estatística de danos (como no início do tópico) e que software é melhor, concorda que tem pouca relação com o subitem sobre a análise da eficácia dos algoritmos de filtragem. Desculpe a moralização)
Com todo o respeito, mas gostaria de insinuar um desvio em relação à corrente dominante da discussão, ou seja, estou muito interessado em debater também sobre software, mas de preferência num tópico diferente. Compreendo que esta é uma discussão animada e não particularmente cuidadosa em seguir o contexto, mas o debate sobre a utilidade/estatística de danos (como no início do tópico) e que software é melhor, concorda que tem pouca relação com o subitem sobre a análise da eficácia dos algoritmos de filtragem. Desculpe a moralização)
Então o que ainda está por resolver? Tomar BP, filtrar, calcular "breakpoints" negativos nas calhas, positivos no topo, calcular a soma para cada barra de todos os breakpoints anteriores tendo em conta a dedução de spread. Se quiser um rácio relativo ao ideal, calcule o mesmo, para ZZ com a profundidade e divisão relevantes. Isso é tudo a alquimia. O tema pode ser encerrado. O que todos têm estado à procura é declarado encontrado! Ámen.
Então o que ainda está por resolver? Tomamos BP, filtramos, calculamos "breakpoints" negativos nas calhas, positivos no topo, calculamos a soma para cada barra de todos os breakpoints anteriores tendo em conta a dedução de spread. Se quiser um rácio relativo ao ideal, calcule o mesmo, para ZZ com a profundidade e divisão relevantes. Isso é tudo a alquimia. O tema pode ser encerrado. O que todos têm estado à procura é declarado encontrado! Ámen.
Conceptualmente parece ser verdade, mas ou eu sou burro, ou há algo de errado com a forma como o problema é formulado. Quando regressar das férias para o escritório, tentarei explicar em pormenor, de forma refinada, com imagens, qual é o problema. Talvez alguém sugira alguma coisa.
Conceptualmente parece ser verdade, mas ou eu sou burro, ou há algo de errado com a forma como o problema é formulado. Quando regressar das férias para o escritório, tentarei explicar em pormenor, de forma refinada, com fotografias, qual é o problema. Talvez alguém sugira alguma coisa.
Bem, o meu trabalho é apontar o caminho, cabe-lhe a si segui-lo.
Estou grato pela orientação. Em geral, acontece mais ou menos o mesmo se não tivermos uma propagação:
Se subtrairmos de cada comércio um spread de 2 pontos antigos (Eurobucks), então o quadro fica estragado:
Na imagem é claro que o algoritmo neste filtro bate de forma bastante previsível em certas horas do dia num mercado activo, e perde à noite nos apartamentos. Mas 95% das perdas são propagadas. Por isso, estou satisfeito. Por isso estou contente com ele. Só preciso de usar este algoritmo num mercado de tendências activas e desligá-lo durante a noite.
P.S Fez testes com EMA e MACD simples lá mesmo sem ter em conta o spread MO lucro é zero, com spread um dreno duro.
Se retirarmos de cada spread de transacção 2 pontos antigos (eurobucks), a imagem fica estragada:
De onde vem esta crueldade para com os seus próprios produtos? Esqueça a propagação e faça o que diz:
Construir ZigZags da mesma forma, mas colocar os tops em Bid BP e os fundos em Ask BP. Depois, a soma dos joelhos terá em contao "espalhamento flutuante".
Leve a licitação e peça dados à FXOPEN ECN ...
Mas mesmo que não se queira preocupar com isso, tenha em conta que para o mesmo EURUSD o spread médio é de ~ 0,3 + comissão padrão (ou pode reduzi-la) ~ 0,65. Portanto, mesmo que simplesmente se tire o spread, não será mais do que um pip.
Mas também há outros símbolos...
Porque são tão cruéis com o vosso próprio artesanato? Esqueça a propagação e faça o que diz:
Mas mesmo que não se queira incomodar, considere que para o mesmo EURUSD o spread médio é de ~ 0,3 + standard (e pode reduzi-lo) comissão ~ 0,65. Portanto, mesmo que simplesmente se tire o spread, não será mais do que um pip.
Mas também há outros símbolos...
Obrigado. Se 1 ponto, então não é mais do que um graal, se o incluir das 9h às 20h. E esta frequência diária é muito estável. Agora precisamos de compreender qual é a captura. Afinal, a tendência nem sequer é considerada neste summator - as encomendas são simplesmente apanhadas nas pausas e invertidas. Se filtrarmos por tendência, penso que a eficiência aumentará em 10-20%. Tenho a certeza de que tem de ser uma montagem algures, não pode ser assim tão simples.