Negociação de cestos, negociação de pares. - página 14
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Portanto, sim, mas não é assim tão simples. Pessoalmente penso que o gráfico cruzado é um indicador de correlação de pares. Se a cruz tiver tendências pronunciadas, a estratégia falhará. Precisamos de um apartamento perpétuo, bastante volátil. Já me arrebentei com os miolos. Mas há uma saída, parece-me.
A comercialização por spread nestes pares implica a compra de um par e a venda do outro.
O que eu quis dizer foi que para analisar a dispersão é suficiente olhar para as cruzes.
Além disso, a arbitragem implica que os spreads têm um canal bastante estável, mas olhando para os cruzamentos vemos que não é esse o caso.
E também em vez de comprar EURUSD e vender GBPUSD pode fazer com uma única operação na sua cruz.
Se olharmos para ela desta perspectiva, a arbitragem é autodestrutiva, por outro lado, o fio de Aleksander no 4 faz-nos duvidar).
O que eu quis dizer foi que para analisar a dispersão é suficiente olhar para as cruzes.
Além disso, a arbitragem implica que os spreads têm um canal bastante estável, mas olhando para as cruzes vemos que não é esse o caso.
E também em vez de comprar EURUSD e vender GBPUSD, pode fazer com uma única operação na sua cruz.
Se olharmos para ela deste ponto de vista, a arbitragem é autodestrutiva, por outro lado, o fio de Aleksander no 4 faz-nos duvidar).
Se formos em 1 para 1, então sim, sintético. Mas se se brinca com volumes, a imagem é completamente diferente.
A propósito, o sintético não é igual a cruz, testado. Há também uma diferença entre dois sintéticos de uma e da mesma cruz. E os spreads são mamute.
Se for em 1 para 1, então sim, sintético.
Faz as contas? Não é sintético.
Se for em 1 para 1, então sim, sintético. Mas se se brinca com volumes, a imagem é completamente diferente.
A propósito, o sintético não é igual a atravessar, está provado. Há também uma diferença entre dois sintéticos de uma e da mesma cruz. E os spreads são mamute.
Se tiverem volumes diferentes, obtêm uma posição cruzada+posição sobre o par principal. EURGBP+EURUSD, por exemplo.
Se não utilizarmos a escala de registo, estas não são iguais, mas proporcionais, e aparecem distorções não lineares. Com escala de registo - mostrou que são iguais com um erro no spread.
Posso dar-lhe um exemplo de sintético, não tenho a certeza do que quer dizer. EURGBP através de EURUSD e GBPUSD ou EURGBP através de EURAUD e GBPAUD. É a isso que se refere?
Na minha opinião, não é correcto construir um spread sem logaritmo, caso contrário os preços estarão em gamas diferentes.
Tirei conclusões precipitadas, é um pouco ambíguo...
EURSD / GBPUSD e EURGBP comparação sintética:
- gráfico inferior - repartido entre os dois em pips de 4 dígitos. Muito frequentemente existem "formas" como a destacada a vermelho.
- com base nos coágulos de barra M1, com sincronização.
EURSD / GBPUSD e EURGBP comparação sintética:
- gráfico inferior - repartido entre os dois em pips de 4 dígitos. Muito frequentemente existem "formas" como a destacada a vermelho.
- com base nos coágulos de barra M1, com sincronização.
Todos os cálculos, é claro, foram feitos com base em propostas.
Isso é uma pergunta ou uma declaração?) Devemos, evidentemente, basear tudo isto em carraças. E isto como uma ilustração de que existem alguns pontos de arbitragem. Sem ter em conta as despesas gerais e a qualidade de execução das ordens comerciais, que podem fazer descarrilar tudo.
Isso é uma pergunta ou uma declaração?) Devemos, evidentemente, construir tudo isto sobre carraças. E isto como uma ilustração de que existem alguns pontos de arbitragem. Sem ter em conta as despesas gerais e a qualidade de execução das ordens comerciais, que podem fazer descarrilar tudo.