O martin é assim tão mau? Ou tem de saber como cozinhá-lo? - página 49
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OK )) voltar ao seu sumo. Pelo menos dê a Reshetov a sua conta telefónica )) como um agradecimento.
Obrigado, Andrei)
Qual o número a lançar?
A que número devo ligar?
Qual é o número sem o telefone?
OK )) voltar ao seu sumo. Pelo menos dê a Reshetov algum dinheiro pelo seu telefone )) como agradecimento.
Promoveste a ideia de encorajar o homem, não me importo, apenas pensei que eras o mestre por detrás desta prova, apenas no fundo a escondeste, prova para ti próprio pessoalmente.
Ok, sem gundering e com a cabeça fria.
Se ler atentamente o artigo, pelo menos a sua declaração, compreenderá que não tem nada a ver com martin no mercado. ou seja, que não tem nada a ver com martin no mercado.
Gosto muito de puzzles e paradoxos, em particular. Assim, estou habituado a mergulhar e a descobrir coisas se algo contradiz as minhas crenças, quanto mais não seja porque rasgar padrões é útil.
O paradoxo acima descrito, como habitualmente, descreve uma situação específica que nada tem a ver com o mercado, pelo que não é uma prova da eficácia do martin.
A única coisa que deve reger o tamanho do lote é o risco aceitável e a probabilidade de eventos.
Vou tentar não voltar a incomodar a sua empresa.
Se pensa que este artigo é uma prova, pode agradecer à Reshetov.
Se Reshetov o tivesse provado, eu sabia-o mesmo antes de Bernoulli).
Muitos dos poucos sabem-no, mas há mais de um ano que ninguém o consegue provar matematicamente neste fio.
Fiz muitas pesquisas sobre este assunto, aparentemente no lugar errado. Infelizmente, ainda não fui à wikipedia sobre este assunto.
Se Reshetov o tivesse provado, eu sabia-o mesmo antes de Bernoulli).
OK, sem gundering e com uma cabeça fria.
Se ler atentamente o artigo, pelo menos a sua declaração, compreenderá que não tem nada a ver com martin no mercado. ou seja, que não tem nada a ver com martin no mercado.
Gosto muito de puzzles e paradoxos, em particular. Por isso, estou habituado a mergulhar e a descobrir coisas se algo contradiz as minhas crenças, quanto mais não seja porque é útil para quebrar padrões.
O paradoxo acima descrito, como habitualmente, descreve uma situação específica que nada tem a ver com o mercado, pelo que não é uma prova da eficácia do martin.
A única coisa que deve reger o tamanho do lote é o risco aceitável e a probabilidade de eventos.
Vou tentar não voltar a incomodar a vossa empresa.
Se pensa que este artigo é uma prova, pode agradecer à Reshetov.
Porque é que esta situação é irrelevante? A situação é geral. E se está a olhar para a probabilidade dos acontecimentos, com um certo risco, e calculou essa probabilidade, porque não?
Se a probabilidade de uma tal reversão desejada para o primeiro jogador for inferior a r>1 vezes: é rentável para ele aumentar a aposta em r>1 vezes: diminui a probabilidade da sua ruína terminal devido à probabilidade de saltar fora do corredor no ponto. Esta solução parece paradoxal, porque a impressão é que numa situação desfavorável se deve baixar a aposta e diminuir a perda, mas na realidade com um número infinito de jogos e uma aposta baixa o jogador perdedor acabará definitivamente por perder para zero, enquanto que o jogador com uma aposta alta acabará por ficar com zero.
Não o posso fazer sem si, desculpe.
És o motor da construção neste fio)).
Todas as provas já foram feitas há muito tempo.
Albert Shiryaev (nascido a 12 de Outubro de 1934 em Shchelkovo, Moscovo Oblast) é um matemático soviético e russo, membro da Academia das Ciências da Rússia[1] e chefe do Departamento de Teoria da Probabilidade na Faculdade de Mecânica e Matemática da Universidade Estatal de Moscovo.Membro titular da Academia Europeia das Ciências (1990); Presidente da Sociedade Russa de Actuários (1994); Vice-Presidente da Sociedade Internacional de Matemática Financeira (1996); Membro honorário da Sociedade Real de Estatística Britânica (1985); Membro do Instituto Internacional de Estatística, Instituto de Estatística Matemática (EUA), IMO; Presidente da Sociedade Bernoulli de Teoria da Probabilidade e Estatística Matemática (1987-1989); Presidente da Sociedade Bernoulli (1989-1991); Membro do Conselho Editorial das revistas"Progress in Mathematical Sciences", "Theory of ProbabilityOs seus trabalhos fundamentais na teoria espectral não linear de processos estacionários, problemas de detecção mais rápida de alvos aleatórios, análise sequencial estatística, filtragem não linear, cálculo estocástico de processos aleatórios e teoria do martingale; é creditado com o desenvolvimento da investigação de matemática financeira russa.
Foi nomeado Personalidade do Ano pelo Instituto Biográfico Americano em 1994.
Professor Emérito na Universidade Estatal de Moscovo Lomonosov (2003).
Nos anais :)
Todos lá, deixem apenas os moderadores)). Zangado significa errado).