Arbitragem estatística - página 5

[Alexey]

hrenfx:
Não deve assistir ao vídeo, mas mover o intervalo de construção você mesmo com o rato. Felizmente, o conjunto de ferramentas reconstrói imediatamente (sem atrasos) o sintético, mostrando-o para além do intervalo de construção (os triângulos vermelhos são o primeiro cruzamento zero por sintético fora do intervalo de construção).

Bem, a única coisa que falta fazer é descobrir como anexar o indicador do MT4 ao Expert Advisor no MT5. Pessoalmente, tenho dificuldade em compreender a lógica do programa sem comentários. Mas é bem feito, ninguém argumenta.

[Heroix]

ivandurak:
Bem, a única coisa a fazer é descobrir como anexar o indicador do MT4 ao MT5 Expert Advisor. Pessoalmente, tenho dificuldade em compreender a lógica do programa sem comentários. Mas está bem feito, ninguém argumenta.

Tenho uma versão bruta da Reciclagem convertida algures para MT5. Darei uma vista de olhos esta noite.

[Alexey]

Heroix:

Tenho uma versão em bruto da Reciclagem convertida para MT5 algures. Darei uma vista de olhos à noite.

Não é necessário, a suposta variante deve ser capaz de fazer corresponder os rácios de participação de moeda a qualquer exigência definida pelo utilizador. Se quiserem ajudar, inventem uma fórmula para caracterizar a exigência com um número. Por exemplo, por equilíbrio máximo, levantamento mínimo. Desde que o grau de semelhança com uma linha recta seja assumido. O rácio entre a inclinação da regressão linear das acções agregadas e a variância relativa a essa regressão, quanto maior for o valor, melhor. Isto é necessário para o algoritmo genético para ajustar os coeficientes.

[hrenfx]

ivandurak:
 в предполагаемом варианте должны подбираться коэффициенты участия валют под любую иквити задаваемую пользователем.

Daí:

É possível ajustar coeficientes em qualquer janela a qualquer condição matemática fictícia - uma espécie de "puxar o mercado sobre fórmulas". Portanto, não se deve abordar este processo a partir do tipo de gráfico sintético que se gostaria de obter, mas sim a partir do básico - a procura de correlações de mercado.

ivandurak:
A razão da inclinação da inclinação da regressão linear do equi agregado...

É incorrecto - (abcissa - tempo, ordenar - dinheiro) .

ivandurak:

Isto é necessário para o algoritmo genético para ajustar os coeficientes.

Sem uma solução analítica, será extremamente difícil (longo ou caro) recalcular a janela flutuante (movimento do intervalo de plotagem) para testar a robustez da abordagem.

[Alexey]

hrenfx:

Daí:

Incorrecto imediatamente - (abcissa é tempo, ordenar é dinheiro) .

Sem uma solução analítica, será extremamente difícil (longo ou caro) recalcular a janela flutuante (movimento do intervalo de construção) para testar a robustez da abordagem.

Pessoalmente, tenho ideias ligeiramente diferentes para a negociação de carteiras. Não estou interessado na estacionaridade da equidade total, estou interessado noutra coisa - se os pesos permanecem relevantes até que o sinal de encerramento de uma posição seja recebido, e além disso o valor de cada instrumento diminui quando o número de instrumentos aumenta, o que deve diminuir o papel da estacionaridade para cada instrumento individual.

Quanto à incorrecção, esta abordagem da Análise de Equidade permitiu-me construir uma EA em dois vagões que avançam testes que ultrapassam 10 vezes o período de optimização sem perder dinheiro, é melhor não dizer nada sobre drawdowns.

Quanto às fórmulas e a puxá-las, e se por alguma lei universal um sinusoide for melhor para os ganhos. A conversão para um seno direito a hipotenusa por ideia deve ser a questão de cinco minutos. Embora, claro, compreenda que a direcção é muito provavelmente um beco sem saída.

Quanto à solução analítica. Descontar o meu apelido, tomei-o por uma razão.

[hrenfx]

ivandurak:

Pessoalmente, tenho ideias ligeiramente diferentes sobre o comércio de carteiras. Não estou interessado na estacionaridade da equidade total, estou interessado noutra coisa - se os pesos permanecerão relevantes até ao momento em que houver um sinal para fechar a posição; além disso, quando o número de instrumentos aumenta, o valor de cada instrumento individual diminui, o que deverá diminuir o papel da estacionaridade para um instrumento separadamente.

Quanto à estacionaridade, afirmei na mesma ligação acima.

ivandurak:
O rácio do ângulo de inclinação da regressão linear do total das acções para a dispersão relativa a esta regressão, quanto maior for o valor, melhor.

A ideia é clara.

Aqui obtemos uma grave dependência do resultado do intervalo da regressão linear e da forma de quantização do qVR. Ou seja, tudo é bastante ambíguo.

Talvez o seguinte critério venha a ser útil:

1. Construir uma matriz triangular A[i][j] - número de joelhos >= i pips dentro do joelho mais externo >= j pips.
2. A soma dos elementos da matriz é o critério de optimização. Quanto menor for, melhor.

[Alexey]

hrenfx:

Sobre a estacionaridade, a mesma ligação que eu dei acima é tudo o que existe para ela.

A ideia é clara.

Existe uma grave dependência do resultado do intervalo de regressão linear e da forma de quantificação do qVR. Ou seja, tudo é bastante ambíguo.

Talvez o seguinte critério venha a ser útil:

1. Construir uma matriz triangular A[i][j] - número de joelhos >= i pips dentro do joelho mais externo >= j pips.
2. A soma dos elementos da matriz é o critério de optimização. Quanto menor for, melhor.

O intervalo, instrumentos sobre os quais são construídas as acções ideais, são seleccionados pelo utilizador. Mais detalhes sobre a matriz óptima, melhor com imagens. Um esboço preliminar do indicador está no reboque. Os desejos são aceites por agora.

[hrenfx]

1. Para fazer depender a variância da regressão linear apenas da forma como o qVR é quantificado, colocar uma restrição às alterações dos coeficientes de ponderação. Por exemplo, Sum(Abs(K[i])) = 1.
2. Pode esquecer completamente o TickValue se trabalhar com logaritmos de preços.
3. Sobre a matriz pelo exemplo. Veja-se o joelho mais externo do ZigZag cujo estado de joelho mineiro é de 100 pips. Calcular dentro dele o número de joelhos ZigZag com o estado de um joelho mineiro de 10 pips. Escreva o número obtido em A[100][10].

[Alexey]

Isto é o que há de interessante. Calculamos a mala ideal para o período entre as linhas verde e vermelha. Utilizando os coeficientes de participação das moedas na mala, calcula-se a sua equidade agregada. Não posso utilizar correctamente o indicador. E mais uma pergunta, quem sabe como apagar objectos gráficos ao apagar um indicador.

[Anatoli Kazharski]

ivandurak:

...

E outra questão, quem sabe como apagar objectos gráficos ao apagar um indicador.

Em OnDeinit() basta apagar os objectos necessários.