Erros, bugs, perguntas - página 690
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Fudging the facts to the required current of thought :)
Servidor transmite carrapatos, onde vê o histórico de carrapatos???
Por outro lado, o terminal recebe o histórico armazenado pelo servidor, mas porque se considera correcto armazenar o histórico no servidor neste formato e não em sincro-bar??
Porque é que o servidor em si não tem gerador de frequência ???
Porque é considerado correcto cortar barras por tempo, mas a introdução de um gerador de frequência já não é correcto ???
Vamos livrar-nos completamente do tempo e mudar para zeros. Basicamente, não há aí nenhum conceito de tempo.
É exactamente assim que as coisas são.
A outra reviravolta é que requer alegadamente algumas alterações grandiosas no servidor.
A verdade é que não se pode mudar nada no servidor. Zero! Tudo é resolúvel por meio do terminal.
Posso sugerir variantes de realização económica e bela. Mas isso só faria sentido se Renat "abrisse o assunto".
A verdade é que nada pode ser mudado no servidor. Zero! Tudo pode ser resolvido por meio do terminal.
Posso sugerir opções para uma implementação económica e bela. Mas faria sentido se Renat "abrisse o tópico".
Se estamos a falar apenas de sincronização de multibarras (grosso modo, remover buracos) - então o servidor não está 100% envolvido.
Tudo pode ser feito pelo terminal e pelo provador. Se quiser ir mais fundo, terá de fazer algumas alterações no servidor.
Sempre senti no meu cérebro que a análise multimoeda deveria ser evitada, caso contrário teria um ancinho na testa. Vejo que o evitei por uma razão.
É fácil levar uma bofetada na cara com múltiplas moedas. Por exemplo, se testar uma multi-moeda, obtém-se MO = $2. E depois verifica-se que uma parte significativa deste MO é apenas imaginária devido aos tiquetaques simulados não sincronizados e à própria história não sincronizada - o preço de abertura. E quanto mais símbolos estiverem envolvidos ao mesmo tempo, maior será o efeito da assincronização. Neste caso, o provador mostrará sempre a situação melhor do que estava na conta real.
Só a sua própria calculadora ajudará. O testador de múltiplas moedas é formalmente, mas a sua adequação é muito exagerada.
Exactamente correcto. Não há arbitragem em real e o testador mostra preços de arbitragem sobre dados históricos aparentemente exactos (não modelados) - preços de abertura.
Porquê testar estratégias de arbitragem em modo de teste de abertura de bar?
Este modo é destinado apenas para testes grosseiros e apenas para Consultores Especialistas que negoceiam apenas por abertura de bar. Para evitar tais questões, implementámos um modo de teste muito preciso, mesmo no método de abertura de barras. Depois de nos queixarmos da velocidade, mudámos o modo de velocidade e agora é novamente culpado?
Ou estamos a falar do modo potiq?
Ou estamos a falar do modo Potik?
Sobre isso. Neste modo, existem situações de arbitragem a preços de bar aberto porque os preços de bar aberto não estão sincronizados. Mas não há arbitragem sobre preços próximos de barras (quase, Ask close price é modelado), porque são sincronizados.
E se passar do spread de preços abertos para a média (o máximo, por palpite, deve sufocar a arbitragem), a arbitragem sobre os preços abertos aparece ainda por causa do preço Ask impreciso da abertura do bar.
Sobre isso. Neste modo, existem situações de arbitragem sobre os preços de abertura de bares porque os preços de abertura de bares não estão sincronizados. Por outro lado, não há arbitragem a preços de fecho de bar porque são sincronizados.
Dormir (digamos 1000) e olhar para o personagem adjacente. É provável que o bar esteja aberto.
Esperar pela sincronização das barras adjacentes no modo de preços abertos é o mesmo que no modo potik
É fácil levar uma bofetada na cara com múltiplas moedas. Por exemplo, se testar uma multi-moeda, obtém-se MO = $2. E depois verifica-se que uma parte significativa deste MO é apenas imaginária devido aos tiquetaques simulados não sincronizados e à própria história não sincronizada - o preço de abertura. E quanto mais símbolos estiverem envolvidos ao mesmo tempo, maior será o efeito da assincronização. Neste caso, o provador mostrará sempre a situação melhor do que estava na conta real.
Só a sua própria calculadora ajudará. A multimoeda do testador é formalmente, mas a sua adequação é muito exagerada.
Com a expectativa de $2 e de pipsing flagrante deste tipo, só se pode enganar a si próprio.
É evidente que tentar apanhar a divergência de tick parece ser uma forma mais fácil de negociar, mas na prática, no mercado cambial a retalho não funcionará a longo prazo.
Dormir(digamos 1000) e olhar para o símbolo adjacente. É provável que o bar esteja aberto.
Um bar pode ser aberto às 00:00:01, mas também pode ser aberto às 00:00:20 - especialmente à noite.
Mas mesmo que após um segundo de espera o bar esteja disponível, os preços abertos não se tornarão sincronizados - o testador mostrará que EURUSD e GBPUSD tinham tais e tais preços simultaneamente, enquanto que os preços reais eram de facto completamente diferentes. E não se trata de modelar carraças, é apenas o facto de o preço aberto não corresponder ao preço do minuto de abertura, ou mesmo com os primeiros segundos desse minuto.
Com uma expectativa de $2 e uma gritante graciosidade deste tipo, só se pode enganar a si próprio.
Porque estás a atirar palavras por aí? O baixo MO não é um pipsing, é apenas um resultado comercial médio. Por exemplo, tem TP = 100, SL = 100 - obviamente, não é um Pips? No entanto, o MO pode estar próximo de zero. Direi ainda mais, se abrirem e fecharem posições aleatoriamente (o que também não é exactamente um escalpe), o vosso MO será igual a menos espalhamento. Ao mesmo tempo, se inverter todas as trocas da sua estratégia, o MO não mudará - mais uma vez, permanecerá igual ao spread negativo.
Claramente, tentar apanhar a divergência parece ser uma forma mais fácil de negociar, mas na prática, no mercado cambial a retalho não funcionará em qualquer período de tempo.
Para apanhar (para comercializar com lucro) as divergências em tempo real no retalho-FOREX é uma tarefa bastante solvível neste momento. Obviamente, não está ciente das realizações de agregação que já estão à disposição de um utilizador comum. Não estou a teorizar contigo, estou a falar como praticante.
Mais uma vez, estamos de volta ao nosso bar, nomeadamente o gerador de frequências.
O bar deve abrir no momento especificado na abertura do bar, e não com a chegada de um novo tick, que exigirá um sincronizador com volume real zero e um preço de flipper.
De repente, todas as questões sobre sincronização de barras são removidas.