Erros, bugs, perguntas - página 683
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Quando o mercado dá um tombo em algumas notícias, então é demasiado abrupto e fresco, então na M1 e na M5 é preciso sentar-se com um farejador e apanhá-lo. É aqui que começa a expansão da consciência, quando se compreende o que significa a menor imprecisão...
Basta de auto-ilusão.
Há tanta capacidade informática agora que não se trata de uma escassez de gatilhos rltime a partir de condições pré-preparadas. Qualquer bom software contém muitas caches em vez de funcionar de cabeça para baixo.
Elevámos o nível de apoio técnico aos programadores na MQL5 a um nível nunca sonhado em software autoescrito ou competitivo. Portanto, não exagere nas suas exigências e reivindicações.
Em primeiro lugar, é a arrogância.
Em segundo lugar, afastou-se da questão e passou a acusações numa área completamente diferente.
Em terceiro lugar, está a falar de encadernação extrema.
O nosso trabalho em MT5 sobre a identificação automática dos extremos durante a ligação de pontos em prazos mais elevados nos detalhes do M1 foi perfeitamente bem feito.
Dar um exemplo claro quando a encadernação não funcionou em condições normais, por exemplo em H1. E provar que a história da M1 estava presente nesse momento e não foi deliberadamente sufocada pelo parâmetro Max Bars na janela. Isto é para evitar a batota no modo de "Vou definir as barras mínimas, empurrar-me para as profundezas, e depois queixar-me que a busca do verdadeiro extremo no M1 não funcionou no Daily".
Além disso, é culpa do próprio comerciante quando constrói a fixação em períodos mais altos, e depois não verifica a sua precisão de posicionamento em períodos mais baixos. E não está a dizer que quanto maior for o período, mais hipóteses há de obter uma situação de múltiplos extremos, onde apenas o homem pode destruí-lo.
A magnetização funciona correctamente - por proximidade de preços e sabe isto muito bem.
Em quarto lugar, queixa-se de não conseguir encontrar o extremo necessário com uma função simples CopyRates(string symbol_name,ENUM_TIMEFRAMES timeframe,datetime start_time,datetime stop_time,MqlRates rates_array[]) em М1 timeframe.
1. Está a confundir o insolente "Eu quero tudo"! - no interesse próprio com a audácia bem fundamentada de fazer uma sugestão e melhorar o produto para todos os utilizadores, não para si próprio. Já não é uma questão de insolência, mesmo, mas uma questão velha e cansada de uma aplicação em particular. Se se curvar à sua demagogia sobre impudência e especificidade, o seu ServiceDesk não deve funcionar de todo, porque cada um desses "insolentes" tenta entrar ali com as suas próprias necessidades particulares. E não parece haver ali qualquer votação, não é lugar para recolher os votos de outras pessoas. Não se espera pela recolha de opiniões se, pessoalmente, os criadores, a ideia parecer inconveniente; simplesmente fecha-se a aplicação, mesmo que nada tenha sido feito sobre ela. É estranho que o mundo tenha chegado a um ponto culminante comigo, e publicamente. Se respondesse a todos no ServiceDesk desta forma, não teria qualquer interacção com os utilizadores, estaria a guisar no seu próprio sumo e estaria muito aborrecido com a engenharia inversa dos produtos dos seus concorrentes.
Para encerrar de uma vez por todas o assunto em particular, direi o seguinte: sim, sou um desenvolvedor privado, ninguém me ajuda (mesmo com dinheiro), originalmente escrevo para mim mesmo, mas... Ia colocar a libertação em liberdade de acesso, como devem saber, Renat (com algumas condições formais). Mas a data de libertação é adiada uma e outra vez indefinidamente pelas mesmas razões... A frequência de utilização de um produto é determinada, por exemplo, pelo número de downloads. Isso mostraria se se trata de uma necessidade privada ou pública. É míope julgar antes do tempo. E as caches, pré-cálculos, optimização... Aposto que mesmo para o indicador de marcação grosseiro e de recursos intensivos, já existe um exército de comerciantes gratos (a menos que eu tenha inventado uma roda que serei picado com uma pena nos primeiros dias).
2. Sabject: posicionamento preciso dos objectos gráficos nos extremos. Mas como estou bem ciente de que se trata apenas de uma especificidade privada, não será interessante para todos; por isso, estando bem ciente desta estreiteza, comecei com o hiperónimo - questão sobre dar tempo exacto para o hi & low bars, o que é interessante para um maior número de pessoas que simpatizam com este problema... e depois pode definir outras tarefas, além da tarefa de posicionar objectos, sobre isto.
3. Sobre a fixação - não houve tretas. Forçado a esclarecer... Agora, estes 5% não puderam ser reproduzidos. E deixem-me dizer imediatamente: provavelmente nunca há um problema com o ponto de posicionamento real, à excepção do snap da mão esquerda em vez do snap mais lógico da direita. (Se por acaso reparar, escreverei aqui imediatamente.) Contudo, posso facilmente demonstrar como alguns dos pontos já ancorados do mesmo objecto saltam durante o posicionamento de pontos ainda não ancorados:
NZDUSD, D1, Daily Equidistant Channel:
Isto é o que está agora em mãos. Mas não pensem que não há ligações no H1. Ocorrem em praticamente todas as TFs médias e altas. A essência do problema é a seguinte: após o estiramento preciso da base por dois pontos, passamos ao posicionamento do terceiro - o ponto superior -. Assim que o colocamos em alta, o ponto inferior esquerdo salta e tem de ser recolocado. Isto não acontece em todos os casos, mas em alguns. Não deve haver problemas com a profundidade da história M1, não há nada de errado com ela, verifique consigo mesmo e veja a essência do problema. (A imagem mostra o posicionamento exacto e final do canal após todos os ajustes manuais). O número de barras no terminal é Ilimitado.
4. a.) "Para além disso, o próprio comerciante é culpado quando constrói ligações em períodos mais altos, e depois não verifica o seu posicionamento exacto em períodos mais baixos". A única coisa de que o infeliz utilizador pode ser culpado não é de adivinhar a existência de um limite que separe a zona de barras de minutos reais e falsas... ou simplesmente sem saber onde está. Ah, bem, sim, sobre a limitação das barras no terminal - também é verdade. Mas neste caso, a experiência satisfaz as condições iniciais do ponto anterior. A função de auto-posicionamento preciso dos objectos ao longo dos extremos é claramente afirmada no fórum dos "anais" dos edifícios MT5. Se for declarado, então deve ser feito, sem transferir a culpa para o comerciante que tem objectivos e conhecimentos absolutamente diferentes na sua mente.
4. b.) "...Quanto maior for o período, mais hipóteses de apanhar uma situação de múltiplos extremos, onde só um humano pode resolvê-la" - Renat, não esperava ouvir isto de ti como desenvolvedor de plataformas. Tudo, que "só pode ser tratado por um humano", acaba mais cedo ou mais tarde por ser automatizado, o que todos nós aqui estamos a fazer, de facto, durante muitos anos. Era uma vez, o homem não conseguia pensar noutra profissão que não fosse manual. O que tão obedientemente tentou resolver é mais ou menos elementar, o que foi implementado no meu indicador. Não há nada para resolver, é um problema de nível escolar. Quer escavar um modelo com objectos gerados pelo indicador? - Estou pronto a fornecê-lo. Tudo ali é exactamente destra, exactamente como se pretende. Mas não custa nada a recarregá-lo para os gémeos extremos esquerdinos.
5. Sobre aCopyRates - obrigado pela dica, vou dar uma olhadela... apesar de não ser certo que irá dar um ganho de desempenho.
Também compreendo perfeitamente bem: é emocionante ver o barco nativo ser balançado, mas não é privado há muito tempo, está cheio de pessoas que não querem afundar-se ou ficar paradas. Ou esperava não ser embalado?
E sobre o raio... - falaram-me disso na escola. Ainda me traz uma lágrima à vista.
Renat:
...Além disso, a culpa é do próprio comerciante, quando constrói ligaduras em períodos mais altos e depois não verifica a sua precisão de posicionamento em períodos mais baixos.
...
Obrigado pela explicação.
Talvez faça sentido acrescentar um comando no gráfico "passar à data/hora"? É um pouco lento a rolar.
Faria sentido acrescentar um comando "saltar para a data/hora" ao gráfico? É um pouco lento.
Veja a antiga função de navegação rápida - pode especificar datas e períodos.
Tem cerca de 8 anos de idade, penso eu.
Veja a função de navegação rápida de longa data - também pode introduzir datas e períodos nela.
Tem cerca de oito anos, penso eu.
A minha experiência indica claramente que o preenchimento dos espaços em branco é um disparate e uma auto-ilusão, que se revelará imediatamente assim que a história for preenchida.
Esta questão foi levantada muitas vezes ao longo dos últimos 10 anos.
Renat, vinte e cinco novamente.... OK, vou dizer novamente. Os problemas de que está a falar não foram a lado nenhum nesses mesmos dez anos. Vou listá-los (que me lembro) para que alguns de nós não caiam em auto-ilusão.
1) Distorção das leituras dos indicadores. Para a maioria dos indicadores, a inserção de valores em falta num período de cálculo resultará em diferentes valores de saída. E os valores correctos são obtidos quando o tampão está cheio, e não quando está vazio. Há excepções, como um ziguezague, em que é pouco provável que o ponto de extremo mude mesmo a tempo, porque no extremo o comércio normalmente sobe, não pendura. (Embora haja excepções mesmo desta excepção!) Agora diga-me como obter o cálculo do indicador de uma forma simples com um buffer auto-cheio, e como, quando aplicado a um gráfico, será sincronizado com este gráfico?A resposta -nem pensar! Não me dá acesso ao histórico, por isso posso corrigi-lo uma vez, e depois posso mostrá-lo preenchido nos lugares "vazios". Existe apenas uma opção, invulgarmente torta: após o cálculo dos valores correctos - remover novamente as barras adicionadas (do buffer do indicador agora calculado!), de modo a sincronizá-lo visualmente com as leituras do kotir e outros indicadores no mesmo gráfico. Tecnologia maravilhosa, não é? Pode oferecer melhor tecnologia ?????
2) Se no parágrafo anterior escrevi sobre todos os indicadores, neste parágrafo centrar-me-ei. Por outras palavras - se apanharmos uma barra falhada para um habitual estocástico de moeda única, temos distorções de leituras dentro do período de duração deste estocástico. Nas barras posteriores (e anteriores), a leitura será correcta. Não é assim com as múltiplas moedas - se o historial das citações de entrada estiver assíncronamente distorcido (ou seja, o facto médico de 99,9999%), então o indicador é incapaz de mostrar qualquer coisa útil.Por outras palavras, se pudermos aceitar uma cotação vazante para a negociação da moeda única (referindo-se à "insignificância" da diferença nas leituras do indicador), então para a negociação em múltiplas moedas, a criação de qualquer indicador requer necessariamente a sincronização do tempo das barras de entrada em todos os símbolos de entrada. Caso contrário, as falhas serão catastróficas - o indicador torna-se não só "impreciso", mas também inoperante. Para exibir o único indicador multi-divisas no gráfico, é necessário fazer o seguinte: (1) sincronizar o histórico mql5 (procedimento desagradável e lento, porque a falha dificilmente detectável é fácil de detectar). (2) Ler o nosso indicador. (3) Remover algumas das suas leituras do buffer - em geral - depende de qual buraco específico no gráfico vamos exibi-lo.......... É assim que se faz no terminal multimoedas mais fixe chamado MT5, em cujo desenvolvimento um grupo de desenvolvedores brilhantes (sem ironia) trabalhou durante onze anos (se outras versões forem consideradas o mesmo terminal). Bravo, certo, Renat?Certo, bravíssimo. Portanto, neste preciso momento é apropriado que admita que no seu terminal(excepto para o testador - não há como negar isso), não existem serviços que facilitem o comércio de múltiplas moedas. Não só isso - existem enormes obstáculos. Que, a propósito, não se limitam ao tema dos indicadores.
3) Gráfico com falhas no gráfico. Preciso de explicar? Se restaurar as barras "vazias" descartadas, mesmo a inclinação da linha de tendência irá mudar, é óbvio. Pessoalmente não faço análise visual de citações usando ferramentas gráficas terminais, mas não nego que esta abordagem possa ser aplicada com sucesso no comércio. No meu caso, o cálculo da inclinação da tendência é efectuado num tampão indicador e, portanto, é reduzido ao primeiro ponto deste posto prolongado.
--
E agora explica-me, querida (sinceramente!) Renat, em que dos três pontos acima (basta por agora) cometi um erro, fiz asneira e enganei-me a mim própria.
Para que eu fique para sempre curado em relação às barras perdidas.
Aqueles em que o preço era real, e não havia apenas acordos de mercado que causavam alterações de preços, que eram razão suficiente para os retirar da história. O maravilhoso lema "no ticks - no bars" parece-me duvidoso, quando não posso usar as minhas ferramentas habituais para exibir (e calcular) cotações para um símbolo em qualquer altura durante uma sessão de negociação. Não peço (Deus me livre. Em todo este correio não peço nada!) ou mesmo pedir para os guardar num disco, não há necessidade disso. E também não há necessidade de os transferir através da Internet. O seu antigo lema "sem ticks, sem barras" descreve perfeitamente a tecnologia de armazenamento económico de citações em disco. Mas para os cálculos preciso de ter acesso ao histórico completo dos preços, e não "parcimonioso".
E agora explique-me, respeitado (sinceramente!) Renat, em que dos três pontos acima (basta por agora) eu me enganei, me enganei e me enganei a mim próprio.
Que eu possa ser eternamente curado acerca das barras perdidas.
Diz-se a tais banalidades como se alguém não as conhecesse.
Explicarei, já que pergunta.
É apenas estragado pela liquidez do câmbio e não olha para os princípios gerais da construção de bares. Veja as citações irregulares e infrequentes de instrumentos ilíquidos. O mercado e outros não se preocupam pessoalmente com a sua ideia de uma escala de tempo adequada para o bar e a sua continuidade. O esquema geral de funcionamento em todas as construções analíticas (aproximadamente) é "sem preços - sem barras".
Para fechar o problema da falta de algumas das barras de minutos, o meu conselho é que se avance para prazos mais elevados. Pelo menos M5 ou superior, uma vez que os está a utilizar para a sua análise técnica.
É ridículo sentar-se na M1, construir tendências sobre ela e perguntar aos outros "bem, onde me estou a enganar?".
Uma vez que esta muleta é conhecida há muito tempo, mesmo no MT4 existem soluções técnicas para corretores (utilizados) nas quais existem exactamente tantos bares de minutos como de minutos no intervalo de abertura/fecho de uma transacção.
Fazer a sincronização de barras antes da análise multimoedas não é um problema, se uma vez resolvido completamente. Mas seria melhor gastar recursos computacionais não para contornar a teimosia cega.
A muleta não está nos buracos mas sim na sincronização de diferentes IFs. Uma nova barra deve ser formada utilizando um modelo temporal, não um modelo de carraça.
P.S. Penso que muitos concordarão comigo, a resposta de Renat é escandalosamente analfabeta. Ele tem uma compreensão muito primitiva de todas as fases da escrita e da utilização de estratégias comerciais. Deve ter vergonha de si próprio.
P.S. Penso que muitos concordariam que a resposta de Renat é totalmente iletrada. Uma compreensão primitiva de todas as fases da escrita e da utilização de estratégias comerciais. Deve ter vergonha de si próprio.
Habituei-me a que os comerciantes não queiram pensar para além de uma rua de sentido único.
A "indisponibilidade para mudar" não é "ignorância do problema", é "uma decisão repetidamente ponderada de deixar o modelo padrão, uma vez que mudá-lo trará muitas vezes mais problemas".
ps: Um jovem político estigmatiza maravilhosamente o sistema, lança slogans de sentido único, e ao chegar ao poder percebe o quão ingénuo e estúpido ele era (acreditamos que o político é honesto, do povo). Então todos os mesmos compromissos e decisões, incompreensíveis para os outros, continuam. Tal é a vida.
... Uma nova barra deve ser formada utilizando um modelo temporal, não um modelo de carraça.
P.S. Penso que muitos concordariam, a resposta de Renat é extremamente analfabeta. Ele tem uma compreensão muito primitiva de todas as fases da escrita e da utilização de estratégias comerciais. Deve ter vergonha de si próprio.