Erros, bugs, perguntas - página 685
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O tick é SEMPRE o preço de oferta para o futuro PRIMEIRO comprador.
O preço da oferta, sim. Mas não o preço de abertura do bar seguinte.
Para evitar uma longa busca por uma definição, ver aquihttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B0:
"Preço é a quantia de dinheiro em troca da qual o vendedor está disposto a dar (vender) e o comprador concorda em receber (comprar) uma unidade de bens".
Enquanto não houver comprador, não há preço, só há separadamente um "preço de oferta" e um "preço de procura".
E quando os mercados abrem, afirmar que o preço de abertura é o preço a que os mercados fecham é incorrecto.
Especialmente para os "alfabetizados", ver quanto é a arbitragem sobre os preços de abertura e quanto é sobre os preços de fecho dos bares. E diga-me porquê?
P.S. Desde quando é que a presença de reais (de cêntimos a centenas de dólares) e a actividade comercial é um sinal de alfabetização no TS?
E quando os mercados abrem, alegar que o preço de abertura é o preço a que os mercados fecham é incorrecto.
Esclarecimento absolutamente correcto. A analogia com as batatas - quando o mercado é fechado, não há preço de fornecimento. Apenas não argumente que se não havia bar enquanto o mercado estava aberto, então não havia preço de oferta.
O senhor mesmo derivou a regra: "Sem preço, sem barra".
Se o mercado estava aberto, mas não havia liquidez (vendedores ou compradores), não havia preço. Ou "preço da oferta" ou "preço da procura" estava presente, mas na ausência de uma das partes do acordo - o preço estava ausente, apenas o preço do período anterior estava presente (e era o preço de um acordo perfeito).
E é correcto, quando a decisão sobre o preço no caso de sincronização de múltiplas moedas é feita pelo próprio TS, pelo indicador, mas não pelo terminal. Porque a questão de qual é o preço no caso da ausência do preço - é uma questão ambígua.
A ignorância está fora das tabelas! Lógica virada de cabeça para baixo.
Foi-lhe dado um exemplo específico com EURUSD E GBPUSD no testador e real. A arbitragem também foi mencionada. Mas não se quer ver o óbvio.
Mais uma vez, estamos a falar da formação de bares após a abertura do mercado para cada FI individualmente. Para alguém isso acontecerá às 00:00:00, para alguém às 00:04:32. Assim, para os "retardatários" não há dúvida sobre o enchimento de barras com preços de fecho da sessão anterior do mercado.
A sugestão é elementar: formar as barras de acordo com um modelo de tempo quando o preço de abertura é igual ao preço ACTUAL no momento em que o minuto é formado. O ACTUAL (preço de oferta real), não o preço de fecho do bar anterior!
A ignorância está fora das tabelas! Lógica virada de cabeça para baixo.
Mas não se quer ver o óbvio.
Não quer ouvir ninguém a não ser a si próprio. A sua teoria é clara e explicou a sua teoria popularmente na ligação.
O meu ponto é que o terminal deve mostrar o histórico de preços tal como é na realidade. E compreender e completar este histórico é uma função do TS ou indicador, e é incorrecto deslocar esta função para o terminal.
O meu ponto é que o terminal deve mostrar o histórico de preços tal como realmente é.
O preço de abertura do bar corresponde realmente ao preço que estava no momento em que o minuto foi formado, como o provador alegremente relata?