Matstat Econometria Matan - página 31
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E o livro de dois volumes de Shiryaev pode ser atirado às baratas.
Vejo que já foi atingido.
Bem, a estabilidade pode provavelmente ser calculada de alguma forma)
Agora isto seria interessante de discutir. Algumas métricas simples e robustas, como a percentagem de transacções lucrativas, ou a percentagem de novos detentores de capital próprio. Talvez alguém conheça melhor as métricas de estabilidade?
O cálculo e a interpretação de qualquer métrica (incluindo verificações de robustez) é sempre possível apenas no âmbito de alguns modelos. Uma métrica será sempre adequada ao modelo, mas se o modelo for inadequado à realidade, a métrica também o será)
A noção de que se pode inventar algumas métricas absolutas, sem modelos, parece-me errada e prejudicial. Muitas vezes significa apenas a aplicação inconsciente de algum modelo padrão sem uma compreensão clara das limitações que impõe à realidade que está a ser descrita.
Para cada modelo específico há um limite para o número de métricas independentes e num conjunto demasiado grande elas serão expressas uma através da outra. Por exemplo, para SB tudo pode ser expresso através de variância. Para SB com deriva, pode ser expressa através de deriva e volatilidade, e para as variantes multivariadas serão acrescentadas correlações.
Calcular e expressar algumas métricas através de outras pode ser uma tarefa matemática muito complicada. Isto pode ser facilmente visto, por exemplo, tentando calcular a distribuição do factor de recuperação, pelo menos para SB)
Isto teria sido interessante de discutir. Algumas métricas simples e robustas como a percentagem de transacções lucrativas, ou a percentagem de novos detentores de capital próprio. Talvez alguém conheça melhor as métricas de estabilidade?
Houve um banco alemão que organizou um concurso em 2010 sobre contas de demonstração.
Aí, o parâmetro-chave para seleccionar os vencedores foi o retorno ao longo dos três meses do concurso, ajustado para a variação da curva de retorno ao longo desses 3 meses.
A noção de que se pode inventar algumas métricas absolutas, sem modelos, parece-me mal orientada e prejudicial.
Houve um banco alemão que organizou um concurso em 2010 sobre contas de demonstração.
Aí, o parâmetro-chave para seleccionar os vencedores foi o retorno ao longo dos três meses do concurso, ajustado para a variação da curva de retorno ao longo desses 3 meses.
Sejamos mais específicos) o que há de errado, por exemplo, com a percentagem de transacções lucrativas?
OK, vamos ser específicos)
Nada mau se corresponder a um sistema - faz realmente uma sequência de negócios, sem sobreposição no tempo, com volumes invariáveis (da abertura ao fecho) e com o mesmo rácio stop-loss/take profit para todos os negócios.
Se o sistema, por exemplo, monitoriza um volume de posição que pode mudar com frequência e suavemente (por vezes passando por zero), então a própria noção de acordo só se lhe aplica num sentido puramente técnico (em termos de MQL5, por exemplo).
Bem, é assim que todos os sistemas funcionam.
Também dizem que as fechaduras são más e que as grelhas de todos os sentidos são um jogo de martingale escondido...e desistem de todos os sinais e martingale :-)
Sejamos mais específicos: o que há de errado, por exemplo, com a percentagem de negócios lucrativos?
A percentagem de transacções lucrativas é demasiado específica para o TS e reflecte mal a qualidade do TS. Por exemplo, 30% é suficiente para um comércio de tendências, mas 70% não é suficiente para um comércio de tendências contrárias.