Matstat Econometria Matan - página 24
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Muitas pessoas simplesmente esquecem que estimar uma correlação não significa ter uma de todo.
Dois processos idênticos podem ter uma correlação de zero ao longo da vida dos processos. E isto deve ser sempre tido em conta.
haha, posto de génio
mas
100% de acordo
Não.
Há secções com correlações positivas e negativas.
Há um stock-o e um stock-p, um stock e um futuro, um índice e um cabaz das suas acções, etc. Mas os peixes já não estão lá normalmente.
Não.
Não existe tal coisa.
Não.
Não existe tal coisa.
Como assim?
Uma pessoa começa a despejar um copo de água, ao mesmo tempo que outra pessoa no outro hemisfério começa também a despejar o mesmo copo de água. Despejam-no ao mesmo ritmo. A correlação dos processos de verter o mesmo copo de água ao mesmo ritmo é de 100%. Mas, de facto, não há correlação entre estes processos.
Uma pessoa começa a despejar um copo de água, ao mesmo tempo que outra pessoa no outro hemisfério começa também a despejar o mesmo copo de água. Despejam-no ao mesmo ritmo. A correlação dos processos de verter o mesmo copo de água ao mesmo ritmo é de 100%. Mas, de facto, não há correlação entre estes processos.
Leia novamente - é sobre os mercados financeiros. E apenas sobre eles.
Uma pessoa começa a despejar um copo de água, ao mesmo tempo que outra pessoa no outro hemisfério começa também a despejar o mesmo copo de água. Despejam-no ao mesmo ritmo. A correlação dos processos de verter o mesmo copo de água ao mesmo ritmo é de 100%. Mas, de facto, não há correlação entre estes processos.
A propósito, há.
Ambos os processos têm uma relação funcional - ambos os processos são descritos pela mesma lei física. Devo dar-lhe um link?
É um caso raro em que a correlação de dois activos é constante (e igual a zero, por exemplo). Normalmente, os activos do mercado mudam os seus "modos de funcionamento", períodos de alta correlação mudam para baixa correlação, etc.
Naturalmente, tudo está dentro de limites razoáveis. Mas a ideia aqui também é que estimar a correlação sem analisar a correlação de bens tem pouca utilidade. Em geral, a avaliação é necessária quando existem muitos instrumentos, por avaliação seleccionamos os que se ajustam às características, e depois, por análise, eliminamos os que não precisamos.
E quando há poucos instrumentos, a estimativa é geralmente a confirmação da análise. E se houver discrepâncias, significa que é necessário verificar novamente a análise da correlação dos bens.
Uma pessoa começa a despejar um copo de água, ao mesmo tempo que outra pessoa no outro hemisfério começa também a despejar o mesmo copo de água. Despejam-no ao mesmo ritmo. A correlação dos processos de verter o mesmo copo de água ao mesmo ritmo é de 100%. Mas, de facto, não há correlação entre estes processos.
estudar a correlação de eventos raros ? poder digno de um prémio nobel ! A sério, foi atribuído um prémio por colisões em pequenas amostras (foi de memória?)
Se essas duas pessoas começassem a deitar água todos os dias, digamos por um ano, e frequentemente atingissem os mesmos momentos e volumes, haveria uma correlação entre elas. E talvez até amor :-)