Matstat Econometria Matan - página 33

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Maxim Kuznetsov #:

o capotamento ser considerado um acordo separado (que é praticamente o que é)

e o capotamento irá rolar rapidamente do pedestal a 100%.

Isso é um pensamento. Um comércio longo contém vários negócios diários e cada um com o seu próprio resultado.

 
Доктор #:

A medida mais simples de estabilidade daequidade é a RF.

Eu só queria escrever, além de ser adequado para qualquer TS, incluindo TS de carteira.

 
Доктор #:

A medida mais simples de estabilidade daequidade é aRF.

Em que se baseia essa conclusão? É uma métrica não robusta. Um comércio pode alterá-lo drasticamente.
 
secret #:
Um comércio pode alterá-lo drasticamente.

Se isto acontecer, podemos ajustar o conservatório? e ganhar% por si só não mostra sequer se a estratégia é lucrativa. e não mudará muito se um cisne negro chegar de repente, porque é que precisamos de um tal indicador?

 
Andrei Trukhanovich #:

Se isto está a acontecer talvez o conservatório precise de ser afinado? e ganhar% por si só não mostra sequer se a estratégia é lucrativa. e não mudará muito se um cisne negro chegar de repente, porque é que precisamos de um tal indicador?

O motivo da sua necessidade está aqui escrito:
e o WHR, por definição, não é estatisticamente analisável. Esta é a dura realidade do comércio)
Uma perda na PL não significa que o sistema seja mau.
 
secret #:
Em que se baseia essa conclusão? É uma métrica não robusta. Uma transacção pode alterá-la drasticamente.

Bem, se uma transacção pode alterá-la drasticamente, o TC é mais ou menos assim. Que é o que a RF irá alertá-lo.

 
Доктор #:

Bem, se uma transacção pode alterá-la drasticamente, o TC é mais ou menos assim. Que é o que a RF irá alertá-lo.

Nenhum sistema pode prever uma PM.
 
Devemos chamar a um cisne negro o início de uma chamada de margem usada como um stop loss?) Penso que Taleb significava algo mais)
 
secret #:
Uma perda na CHL não significa que o sistema seja mau.

Apenas exemplifica a inferioridade de ganhar% como um indicador. Bem, a estabilidade da equidade dos FS é muito melhor, se me perguntarem.

Se um comércio afectar drasticamente o desempenho, vale a pena reconsiderar o TS
 
OK, não vale a pena discuti-lo)
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