Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 788
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E onde está o iniciador do tópico? )) Talvez ele já tenha fugido...? Há muito tempo atrás.
Alexei está certo. A previsão do 5º bar pode dar +100 pts e a do 10º dá 0pts. Acabaremos por perder uma troca. Ou uma previsão no 10º bar pode mostrar +100pts. Mas no 5º bar poderemos ver -100 pts e apanharás uma paragem perdida. Você deve prever todas as barras de 1 a 10.
A desvantagem é a crescente complexidade da rede porque há mais outputs e como resultado o cálculo leva mais tempo. Também devemos duplicar o número de neurónios em camadas escondidas...
Leia o blog do topkstarter - regressão lá também, e um monte de idéias inteligentes.
Pensei que havia profissionais ou pelo menos pessoas experientes aqui.... Estou escrevendo do telefone, mas quando chego ao computador, você vai dançar comigo...... no primeiro bar, eu prevejo 10 no segundo 9 no terceiro 8. Eu vejo a janela inteira e me diz como eu posso conseguir um alce se eu vejo a janela inteira? apenas curioso para saber....
Pensei que havia profissionais ou pelo menos pessoas experientes aqui.... Estou escrevendo do telefone, mas quando chegar ao computador, você vai dançar comigo...... no primeiro bar, eu prevejo um 10 no segundo 9 no terceiro 8. Eu vejo a janela inteira e me diz como eu posso ter uma perda se eu vejo a janela inteira? apenas curioso para saber....
talvez quisessem dizer que ao prever o preço no fecho da 10ª barra você perde a oportunidade de subir ou descer antes do fecho da 10ª barra e atingir algumas paragens.
Pensei que havia profissionais ou pelo menos pessoas experientes aqui.... Estou escrevendo do telefone, mas quando chego ao computador, você vai dançar comigo...... no primeiro bar, eu prevejo 10 no segundo 9 no terceiro 8. Eu vejo a janela inteira e me diz como eu posso conseguir um alce se eu vejo a janela inteira? bem, apenas curioso para saber....
Sim, a sério.
Mas havia...
Aqui está uma imagem da situação, só porque você viu esta queda três barras antes, não significa que você está levando isso em conta agora.
Pensei que havia profissionais ou pelo menos pessoas experientes aqui.... Estou escrevendo do telefone, mas quando chegar ao computador, você vai dançar comigo...... no primeiro bar, eu prevejo um 10 no segundo 9 no terceiro 8. Eu vejo a janela inteira e me diz como eu posso conseguir um alce se eu vejo a janela inteira? apenas curioso para saber....
Não, não sou nada profissional, só estou aqui para ver mais de perto, talvez esteja a fazer perguntas estúpidas, mas é uma forma de aprender a verdade.
Eu só acho que o tempo não importa aqui, o que importa é o que aconteceu entretanto. Mas precisamos de fazer entradas condicionais na posição e se virmos que o preço subiu e caiu dez vezes mais do que o delta na décima barra, então isto irá afectar significativamente o sistema de trading - porque devemos esperar por 10 barras se pudéssemos ter um take profit 5 vezes mais, ou fechar numa stop/no loss se dentro de 10 barras mergulharmos para aterrar muitas vezes mais do que o lucro em 10 barras. Talvez seja difícil de implementar, então me avise, então ficará claro. Enquanto isso, não entendo de seus comentários por que olhamos apenas para o preço de fechamento.
Eles provavelmente queriam dizer que ao prever o preço da 10ª barra você perde o ponto que antes da cláusula da 10ª barra o preço poderia atirar mais alto ou mais baixo, atingindo algumas paradas, por assim dizer.
Está bem.
Acredito que os independentes
1. sim
2. podem criar mal-entendidos, uma vez que as etiquetas de saída estarão em constante mudança durante o treinamento e sua adaptação. Mas é possível analisar a dinâmica das etiquetas e encontrar os conjuntos com a menor quantidade de encaixe.
O doutor está certo então. O melhor modelo de qualquer processo é o próprio processo. O que você está sugerindo é que pare em algum lugar - a regularização. Mas nunca resolveu o problema do excesso de ajuste, apenas um truque, às vezes um bom truque. A própria ideia de um professor que muda de professor parece-me ser uma falha para as séries financeiras. Em genética, o reconhecimento de padrões (letras, sons) é compreensível, mas em filas financeiras não deve funcionar.
Mas espero que eu esteja errado e que você esteja certo.
Pensei que havia profissionais ou pelo menos pessoas experientes aqui.... Estou escrevendo do telefone, mas quando chegar ao computador, vou te dar um bom tempo...... Prevejo 10 no primeiro bar, nove no segundo, oito no terceiro. Eu vejo a janela inteira e me diz como posso conseguir um alce se eu vejo a janela inteira? só curioso para saber....
Há também uma objeção - desde a previsão de 10 barras atrás, pode ter havido alguns eventos que mudam fundamentalmente o movimento de preços. Por exemplo, há 10 barras atrás você estava prevendo o crescimento, na 5ª barra aconteceram algumas notícias que baixaram o preço e a nova previsão deve ser para baixo - para que possamos aumentar a precisão da previsão devido a levar em conta os dados mais recentes.
Mas se a previsão na 10ª barra será sempre suficientemente alta, então o seu método também fará sentido sem fazer uma nova previsão das barras de janela intermediárias. Isto tem de ser tentado e comparado.
Pensei que havia profissionais ou pelo menos pessoas experientes aqui.... Estou escrevendo do telefone, mas quando chego ao computador, você vai dançar comigo...... no primeiro bar, eu prevejo 10 no segundo 9 no terceiro 8. Eu vejo a janela inteira e me diz como eu posso conseguir um lanço se eu vejo a janela inteira? bem, apenas curioso para saber....
Prevêem-se os fechos, mas os profissionais sabem que eles apanham os alces por hi-jacks e perdem...