Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 728
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E para recapitular. Um facto interessante foi observado. Ambos os modelos foram treinados na mesma área de 40 registros. No entanto modelo com valores altos de VF, mostrou resultados piores que o modelo com VF baixo, eu o conecto ao fato de que para o segundo modelo, onde o VF era pequeno, e os resultados do treinamento alto para este modelo foi para aumentar o intervalo de treinamento, por assim dizer para dar carga ao modelo, porque apenas nesta área os dados de entrada muito bem descrito o output e o modelo obteve MUITO bom. Agora para a filosofia.....
Imagine uma escala ao longo do eixo do ICS. Esta escala é única para cada conjunto de dados e algures nesta escala existe um limite, uma linha vertical onde a zona de sobretreinamento é à direita e a zona de subtreinamento é à esquerda. A tarefa de qualquer algoritmo de optimização é aproximar-se o mais possível deste limite a partir do lado do sub-treino, mas não saltar este limite. E quanto mais próximo o algoritmo se aproxima desta zona, menos sub-treinado ele se torna, enquanto está à esquerda da fronteira sobre-treinado. Eu sei que é difícil representar em forma de texto, mas tenta...... Na verdade tenho uma teoria sobre este tópico, com zonas. Não é assim tão simples, mas não é o ponto.....
Se você não olhar estritamente para este limite, então a aprendizagem modelo se resume ao equilíbrio ideal entre sub-aprendizagem e sobre-aprendizagem. Isto é, tem de haver algum equilíbrio. Voltando ao nosso modelo. Ele aprendeu bem os dados de entrada, porque combinou com a saída MAS não permitiu que o modelo alimentasse o feedback porque poderia ter aprendido apenas mais alguns padrões que teriam permitido que o modelo se encaixasse melhor e produzisse piores resultados, mas com padrões adicionados que poderiam ter sido decisivos no feedback.
Em outras palavras, se o modelo aprendeu os dados muito bem, o período de treinamento deve ser aumentado, sobrecarregando assim o modelo.
De acordo com a classificação da Reshetov.
o primeiro modelo 77-80%(VI 0,86) generalização, o segundo 88-90%(VI 0,65). O nível ideal de generalização é de 75-85%.
E para recapitular. Um facto interessante foi observado. Ambos os modelos foram treinados na mesma área de 40 registros. No entanto, o modelo com VI alto, mostrou piores resultados de aprendizagem do que o modelo com VI baixo, I
O que é o VI? Vou só dar um palpite. Intervalo de tempo.
Yasha disse: publicaçãomilitar.
O que é o VI? Talvez eu consiga adivinhar à primeira vista. É um período de tempo.
A Yasha deu-me uma dica: editoramilitar.
Informações mútuas.....
Mais uma vez, para aqueles que estão a curtir: está a fazer curvas em intervalos de tempo muito curtos com um número muito pequeno e não representativo de negócios
Isso nem sequer é para aprender na máquina, é para "interessante e bem-humorado" :)
Você continua carregando água na peneira (desculpe-me, peneira :)), e então você fica honestamente surpreso que não há lucro na conta real.
Bem, faça pelo menos 1000 negociações e depois pergunte-se porque só as primeiras 10 negociações funcionam bem no CB de vez em quando, remende a sua peneiraMais uma vez, para aqueles que estão a curtir: está a fazer curvas em intervalos de tempo muito curtos com um número muito pequeno e não representativo de negócios
Isso nem sequer é para aprender na máquina, é para "interessante e bem-humorado" :)
Você continua carregando água na peneira (desculpe-me, peneira :)), e então você fica honestamente surpreso que não há lucro na conta real.
Bem, faça pelo menos 1000 negócios e depois pergunte-se porque só os primeiros 10 negócios funcionam bem no CB de vez em quando, conserte a sua peneiraVamos esperar e ver.... Quanto ao marcador de 15 minutos, um mês de mais de 70 negociações não é um prazo curto.
Vamos ver como você canta quando o resultado é transferido para a conta.......
Só mais uma vez prova que quando você dá uma ferramenta a um homem, ele pode não ser capaz de usá-la corretamente, considerando-a como uma pequena ajuda.
Vamos esperar e ver.... Um mês de trabalho em 15 minutos com mais de 70 negociações não é um prazo curto.
Vamos ver como você vai cantar quando o resultado for transferido para a conta.......
Deus, porque são todos tão lentos a responder à vossa própria experiência :) Este programa leva 10 vezes menos tempo a escrever do que o que estão a tentar colocar em lugares diferentes
Como quiseres, o principal é que não se retrai. Em qualquer caso, generaliza-se bem, mas não tenho nada com que comparar, porque não tenho acesso às redes em R.
Eu sempre sugeri testes para comparar sua IA e o modelo otimizador do Reshetov. Mas ninguém correu o risco. Provavelmente teve um pressentimento de que vai perder....
Como quiseres, o principal é que não se retrai. Em qualquer caso, generaliza-se bem, mas não tenho nada com que comparar, porque não tenho acesso às redes em R.
Eu sempre sugeri testes para comparar sua IA e o modelo otimizador do Reshetov. Mas ninguém correu o risco. Provavelmente tinha um palpite de que você perderia....
Apenas me diga que você não pode fazer um teste para pelo menos 1000 negociações, 10 das quais lhe darão um lucro sobre o OOS no real. Mas o que estás a fazer nem sequer é um backtest, está bem? Aumente a amostra, ou vai ficar a pisar até ao fim dos tempos.
Muito bem, Maximka, pára com as tuas histerias aqui. Respire fundo.... exalar e exalar novamente... exale..... e agora observe o sinal..... A prova mais fixe de todas...