Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 689
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Não quero apressar as coisas, mas parece-me que os modelos construídos sobre entradas com o máximo de informação de saída duram muito mais tempo. Antes era difícil cumprir o prazo de 2 semanas, mas agora este é o resultado das últimas 2 semanas.
Muito decente, acho eu. Mas são necessários mais testes....
Mais uma libra interessante sobre as vantagens com o RL. Quem tiver interesse em reescrever em mql me avise, enquanto eu aprendo a parte teórica
http://mlpack.org/gsocblog/deep-reinforcement-learning-methods-summary.html
Na rígida formulação da lei da causalidade que diz: "Se conhecemos o presente com precisão, podemos calcular o futuro", não é a segunda parte, mas a premissa que é falsa. Fundamentalmente não podemos conhecer o presente em todos os seus detalhes.
Em certa altura, julguei mal a ideia dos componentes principais: pensei que deviam conduzir a uma melhor precisão de previsão.
Mas depois encontrei vários artigos que afirmam que a precisão permanece a mesma, mas a capacidade de previsão do modelo se estabiliza (queda do sobretreinamento do modelo). Particularmente, eles anunciam a divisão em componentes principais em relação à variável alvo.
Sim, sim... Achei que já... Obrigado a todos em geral, estou a ficar muito bom na R..... Trata-se de compreender a sintaxe de....
Não é a sintaxe.
Ao contrário da linguagem C, o R é uma linguagem vetorial que não tem nenhum conceito de escalar. Se alguém tiver sempre isto em mente e puder escrever a <- b, onde b é qualquer objeto, no caso mais simples um vetor ou uma matriz, e loops não são necessários para atribuição, pode-se escrever programas muito breves e de informação intensiva.
Há mais um truque.
Suponhamos que temos um vector que contém 5 números. Cada um dos números toma o seu lugar na sequência 1, 2,... 5. Estes lugares. E estes lugares podem ter nomes, diferentes dos números dos lugares. Estes nomes também são recolhidos num vector independente, no qual também se podem fazer operações.
Vectores muito interessantes são aqueles que têm nomes de lugares no vector como carimbos temporais. É um tipo separado de dados - séries cronológicas.
Sim, sim... Achei que já... Obrigado a todos em geral, estou a ficar muito bom na R..... O importante é entender a sintaxe....
https://msperlin.github.io/pafdR/importing.html
Só para deixar claro o que eu estava a insistir ontem.
Veja o histograma de intensidade de fluxo de cotações para o par AUDCAD na janela deslizante = 4 horas:
Como se pode trocar com esse tipo de lixo nos insumos?
Repito novamente - você tem que fazer o seu melhor para transformar o fluxo de entrada para trazer a intensidade a uma distribuição Poisson.
Sem este ponto-chave, todos os esforços estão condenados ao fracasso.
E eu sei como o fazer.
Além disso, após tal transformação de intensidade, os histogramas de incrementos adquirem forma estrita e não há necessidade de logaritmá-los, etc.
Ou seja, tendo resolvido o problema com o fluxo de cotação, você pode trabalhar com segurança com os incrementos mais puros que são necessários.
É isso aí!
Só para deixar claro o que eu estava a insistir ontem.
Veja o histograma de intensidade de fluxo de cotações para o par AUDCAD na janela deslizante = 4 horas:
Como se pode trocar com esse tipo de lixo nos insumos?
Repito novamente - você tem que fazer o seu melhor para transformar o fluxo de entrada para trazer a intensidade a uma distribuição Poisson.
Sem este ponto-chave, todos os esforços estão condenados ao fracasso.
E eu sei como o fazer.
Além disso, após tal conversão de intensidade, os histogramas de incrementos adquirem forma estrita e não há necessidade de logaritmá-los, etc.
Ou seja, tendo resolvido o problema com o fluxo de cotação, você pode trabalhar com segurança com os incrementos mais puros, conforme necessário.
É isso aí!
Pussyfooting não é roubar Valenki. Onde está o exemplo após a conversão? Pelo menos uma foto do que você tem aí. E de preferência a imagem deve mostrar o saldo dos fundos. Porque este é o objetivo final de qualquer trabalho de mercado, não importa quão grande ou secreto possa ser....
E aqui está a pergunta que tenho, bem, definitivamente não é assim tão simples. Há uma mesa, 10 por 10. Como obter uma tabela sem a primeira ou quinta coluna. Isto é, precisamos de obter um objecto sem a i-ésima coluna????
E aqui está a pergunta que tenho, bem, definitivamente não é assim tão simples. Há uma mesa, 10 por 10. Como obter uma tabela sem a primeira ou quinta coluna. Isto é, precisamos de obter um objecto sem a i-ésima coluna????
m[,-5]
m[,-5]
Sim, sim obrigado....