Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 648
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Há pelo menos duas séries cronológicas na cointegração.
Mas eles não são todos.
Estas séries não são estacionárias.
Mas isso não é tudo.
Estas séries não estacionárias devem ser ligadas de tal forma que o resultado seja estacionário.
As decisões de negociação são tomadas com base nesta série STATIONARY e, portanto, a própria possibilidade de previsão é garantida.
E quanto a mim? :) Não tenho a certeza sobre estacionário, não fiz nenhum teste, mas parece semelhante.
Parece que está presente... sabes construir divisões rápidas em MT-ha e olhar para as caudas? R não é uma sugestão ))))
ou posso apenas usar o Dickey-Fuller?
E quanto a mim? :) Não tenho a certeza quanto à estacionaridade, não fiz nenhum teste... mas parece que
Parece que está presente... sabes construir divisões rápidas em MT-ha e olhar para as caudas? R não é uma sugestão ))))
Ou só aldrabão?
Leia novamente o que eu escrevi: DUAS filas.
DickeyFuller - é claro.
Só estou a discutir R's. Eu tenho respeito pela pitão. Tudo o resto é um jogo de caixa de areia - não tenho tempo para isso.
aqui, então temos de determinar se há memória... É determinada por caudas, como eu entendo?
Eu não sei fazer caudas, essa é a especialidade daqueles que sabem como se veste. Há apenas um par de pessoas neste fórum que o entendem de todo :)
Você pode pegar seu modelo favorito (por exemplo, gbm) e tentar encontrar parâmetros de modelo para que o treinamento com a validação cruzada k-fold dê resultados R2>0. Pegue uma dúzia de valores passados, usando-os para prever o próximo (alvo), e uma janela deslizante para fazer uma tabela de treinamento inteira.
Em qualquer dado aleatório, o resultado de R2 nunca será mais do que zero. Se funcionar, significa que você pode prever os próximos valores a partir de valores passados, você tem memória.
Estou apenas a discutir o R. Eu tenho respeito pela pitão. Tudo o resto são jogos de caixa de areia - eu não tenho tempo para isso.
))
Leia novamente o que eu escrevi: DUAS filas.
DickieFooler - é claro.
Estou apenas a discutir o R. Eu tenho respeito pela pitão. Tudo o resto é um jogo de caixa de areia - eu não tenho tempo para isso.
há 2 linhas, escrevi que as linhas cointegradas (2 pares de moedas)
não distraindo então ))Eu não posso fazer caudas, essa é a especialidade da roupa capaz. Há apenas um par de pessoas neste fórum que o entendem de todo :)
Você pode pegar seu modelo favorito (eu tenho gbm por exemplo) e tentar encontrar parâmetros de modelo para que o treinamento com a validação cruzada k-dobrada dê resultados R2>0. Pegue algumas dezenas de valores passados, usando-os para prever o próximo (alvo), e janela deslizante para fazer uma tabela de treinamento inteira.
Em qualquer dado aleatório, o resultado de R2 nunca será mais do que zero. Se funcionar, é possível prever os próximos valores com base em valores passados, e a memória está lá.
Mas se houver um efeito Arco, não é certo que volte imediatamente... e a variação é variável... mas de qualquer forma, vamos analisá-lo )
Há 2 linhas, eu escrevi que as linhas cointegradas (2 pares de moedas)
sem distrair ))A julgar pelo quadro, só há eurusd, qual é o segundo?
A julgar pelo quadro, só há eurusd, qual é o outro?
gpbusd neste caso, mas, na verdade, qualquer um, não faz diferença
O problema do ruído é que você nem precisa prever) ele se desvia da média - ele logo retornará... mas se houver um efeito de arco, não é certo que retornará imediatamente... e a variação é variável, mas tudo bem, vamos olhar para isso)
Porquê? Para a comprovação de um algoritmo, que garante que ele voltará.
É necessário construir duas ou mais séries cronológicas (dois pares) de uma forma especial.
gpbusd neste caso, e essencialmente qualquer, não faz diferença
Grande discussão, como um figo no seu bolso.
E como é que juntou estes dois pares, qual é o resíduo?