Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 649
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Maravilhosa discussão, como um figo no seu bolso.
E como é que juntou estes dois pares para um tal resíduo?
Bem, através de uma rede neural, escrevi sobre isso um monte de vezes aqui.
Você me ofereceu VAR e coisas assim... Por que precisamos de regressão linear se temos NS?
Como seria de esperar, o problema é que os comerciantes não têm qualquer efeito no mercado, ou seja, não sei o que fazer com eles, e eles não sabem o que fazer. Como regra, eles não têm tal experiência :) Eu só negoceio com pares, compro um e vendo outro.
O ruído não precisa ser previsto ) ele se desvia da média - ele logo retornará ... mas se houver um efeito de arco, não é certo que ele retornará imediatamente ... e a variância é variável, mas não importa, vamos olhar para ele )
Eu respondi à minha própria pergunta. Pegamos uma máscara simples, deslocamo-la para trás por meio período (o atraso de fase da máscara simples é meio período), e usamos citações ruidosas para alimentar o NS para prever um novo valor de máscara pelo menos uma barra (pode até ser a atual, temos uma máscara em perspectiva). Usando o método da lagarta, preenchemos o meio período que falta, e há convergência para a média, não importa se a média é movida para baixo ou não. O mercado certamente voltará a um futuro camião.
Bem, através de uma rede neural, escrevi sobre isso um monte de vezes aqui.
Foste tu que me ofereceste o VAR e assim por diante... Porque precisamos de regressão linear se temos NS?
Como seria de esperar, o problema é que os comerciantes não têm qualquer efeito no mercado, ou seja, não sei o que fazer com eles, e eles não sabem o que fazer. Acho que sim. Talvez alguém tenha alguma experiência, mas parece que não :) Estou apenas negociando com pares, comprando um e vendendo outro.
Eu não posso dizer nada sobre a NS.
Não posso dizer nada sobre a NS. A co-integração é uma área bastante grande em termos de modelos e muito bem desenvolvida. Eu não posso ver nenhuma NS lá, porque nesses modelos tudo deve ser provado com testes, e no seu caso simplesmente funcionou assim.
Se é possível usar a sua ideia - não sei, estou interessado apenas no TS, e que comprove as suas futuras propriedades na fase de treino.
PS.
Foi há muito tempo, mas de memória o seu gráfico é muito estranho. Deve ser assim: no caso de uma tendência, o gráfico abaixo ou está acima ou abaixo do eixo e vai e vem.
Você respondeu à sua própria pergunta. Pegamos uma forma de onda (simples), deslocamo-la para trás por meio período (atraso de fase de forma de onda simples por meio período), e usamos quocientes ruidosos para alimentar NS para prever um novo valor de forma de onda em pelo menos uma barra. Usando o método da lagarta obtemos o meio período que falta, e há convergência para a média, não importa se a média está à deriva ou não. O mercado certamente retornará a uma nova forma de onda.
Você perguntou e respondeu )))) às vezes é bom conversar
mesmo que eu só use MAshka, é possível filtrar algum efeito de arco menor
oh sobre as lagartas... não me faças pensar e fazer alguma coisa )
Eu não posso dizer nada sobre a NS.
A co-integração é uma tendência bastante grande nos modelos e está muito bem desenvolvida. Não há NS lá, porque nesses modelos tudo tem que ser provado com testes, e você tem isso exatamente assim.
Se é possível usar a sua ideia - não sei, estou interessado apenas no TS, e que comprove as suas futuras propriedades na fase de treino.
PS.
Foi há muito tempo, mas de memória o seu gráfico é muito estranho. Deve ser assim: se for uma tendência, o gráfico abaixo ou está acima ou abaixo do eixo, enquanto você tem um gráfico que gira para frente e para trás.
Por isso vou fazer o meu melhor e mostrar os resultados no forex (amanhã, hoje estou entediado)
Não há NS porque **** os coeficientes são através de uma regressão linear, e através de modelos não lineares não há cérebros.
Se fosse um modelo linear - seria mais alto\ mais baixo, tudo bem, porque você não pode encaixar um modelo linear com tanta precisão a todas as flutuações, mas você pode encaixar um modelo não linear. Caso contrário, o princípio é o mesmo que na negociação clássica de pares.
Maxim, não faças barulho! Em tempos de problemas, você tem que pedir ajuda ao Feiticeiro!
Sabes porquê? Esta personagem misteriosa sabe muito sobre distribuição e NS. De alguma forma, ele trata os dois como um só.
E funciona não com uma série de incrementos, mas com A soma dos incrementos. durante um certo período de tempo.
Como último recurso, estou prestes a iniciar uma distribuição gratuita do meu TS. Dá o melhor lucro mesmo sem NS (por enquanto na demonstração :))).
Eu recomendo a todos que preparem bolsos e os esvaziem de pó! O espectáculo deve continuar!
Maxim, não faças barulho! Em tempos de problemas, você tem que pedir ajuda ao Feiticeiro!
Sabe porquê? Esta personagem misteriosa sabe muito sobre distribuição e NS. De alguma forma, ele trata os dois como um só.
E funciona com uma série não de incrementos, mas de A soma dos incrementos. durante um certo período de tempo.
Como último recurso, estou prestes a iniciar uma distribuição gratuita do meu TS. Dá o melhor lucro mesmo sem NS (por enquanto na demonstração :))).
Eu recomendo a todos que preparem bolsos e os esvaziem de pó! O espectáculo deve continuar!
Assim, a soma dos incrementos dará a série inicial :))) se os obtiver por subtracção
Vamos preparar os nossos bolsos, eu acabo os meus amanhã ))) mas as distribuições e NS são coisas úteis, com certeza. Eu próprio estou a estudar um pouco a análise de variância agora.
portanto, a soma dos incrementos dará a série inicial :))) se forem obtidos por subtracção
Vamos preparar os nossos bolsos, eu acabo os meus amanhã ))) mas as distribuições e as NS são coisas úteis, com certeza. Eu próprio estou a estudar a análise de variância de uma forma pequena agora.
Que coisa! Eu reconheço o velho Maxim!
Mais cedo ou mais tarde Koldun dirá sua palavra - você só precisa ser capaz de entender as dicas dele.
Já passou algum tempo desde que alguém publicou um relatório - aqui está o meu avançado.
Treinado 22.01.2018 no EURUSD H1, para teste de geração de código, quase toda a história disponível da MetaQuotes - enorme superfitting e tamanho do EA, não consegue sequer anexar (qualquer pessoa interessada em fazer o download do link) e aqui eu o executei, parece funcionar... http://hlaiman.com/download/ea_eurusd_h1.ex4
Já passou algum tempo desde que alguém publicou um relatório - aqui está o meu avançado.
Treinado 22.01.2018 no EURUSD H1, para teste de geração de código, em quase todos os históricos disponíveis na MetaQuotes - enorme superfitting e tamanho do EA, não pode sequer anexá-lo (qualquer pessoa interessada em baixar do link) e aqui ele roda, parece funcionar... http://hlaiman.com/download/ea_eurusd_h1.ex4
desculpe mt4 é um anacronismo, eu nem sequer o tenho instalado :D mudar para mt5