Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 455

 

Bem, carrega os teus algoritmos. Configure os seus sistemas com base na chave-na-mão, pois estão a chegar dois conjuntos de dados que irão mostrar toda a sua essência. O veredicto sobre eles será interessante, e de preferência também os modelos construídos, para que você possa testá-los em operação real.

Arquivos anexados:
Buy15MALL.txt  733 kb
Sell15MALL.txt  791 kb
 
Vizard_:

OH... Sensei, obrigado)))) Há muito tempo que não me ria assim))))))))


XM.... Eu não te entendo...... se o teu modelo é algum tipo de segredo, não tens de o afixar. Ou acha que o seu modelo vai funcionar para sempre e está a dar o graal a outra pessoa???? O que te faz rir tanto????

Na verdade, eu pessoalmente aderi ao seguinte postulado "A arquitetura de rede desempenha um papel insignificante na construção de modelos. O principal é saber como treinar adequadamente pelo menos um neurónio."

Eu não sei como me expressar, mas não consigo pensar em nada sensato para dizer esta manhã. Eu só queria dizer que você pode obter um modelo na forma de um polinômio, sem segredos, etc. um polinômio tão comum .... MAS, no futuro, terá a generalidade e a trabalhabilidade. É só que é treinado correctamente, e isto é uma arte, não é a NS em si, mas o seu ambiente que é responsável por ela.....

Se eu postar meu modelo, a segurança do meu NS não será comprometida, porque não é o polinômio em si que importa, mas o método de obtê-lo....

double getBinaryClassificator1(double v0, double v1, double v2, double v3, double v4, double v5, double v6, double v7, double v8) {
   double x0 = 2.0 * (v0 + 854.0) / 1708.0 - 1.0;
   double x1 = 2.0 * (v1 + 6025.0) / 12050.0 - 1.0;
   double x2 = 2.0 * (v2 + 83.31175) / 166.6235 - 1.0;
   double x3 = 2.0 * (v3 + 94.01706) / 190.59075 - 1.0;
   double x4 = 2.0 * (v4 + 79.89835) / 162.32691999999997 - 1.0;
   double x5 = 2.0 * (v5 + 8139.72596) / 16279.45192 - 1.0;
   double x6 = 2.0 * (v6 + 44728.87178) / 89457.74356 - 1.0;
   double x7 = 2.0 * (v7 + 16744.5244) / 33489.0488 - 1.0;
   double x8 = 2.0 * (v8 + 3571.0) / 7142.0 - 1.0;
   double decision = -0.3081635711326393 * sigmoid(x4)
  + 1.0249861163756249 * sigmoid(x2 + x4)
  + 0.09986072300626747 * sigmoid(x1 + x2 + x3 + x4)
  + 0.5413533668890985 * sigmoid(x5)
  + 0.6997159366377829 * sigmoid(x0 + x2 + x5)
  -0.04588868418500921 * sigmoid(x0 + x1 + x2 + x4 + x5)
  + 0.16781775869820087 * sigmoid(x1 + x2 + x3 + x4 + x5)
  + 0.4607985948890632 * sigmoid(x0 + x6)
  -0.8671700766023466 * sigmoid(x1 + x6)
  -0.5270267887837945 * sigmoid(x4 + x6)
  -0.027936937492837814 * sigmoid(x0 + x4 + x6)
  -0.6617354089719066 * sigmoid(x1 + x3 + x4 + x7)
  -0.19638937616247806 * sigmoid(x1 + x5 + x7)
  + 0.8684769002935395 * sigmoid(x6 + x7)
  -0.5967137681478805 * sigmoid(x0 + x2 + x5 + x6 + x7)
  -0.2097815643098296 * sigmoid(x0 + x1 + x4 + x5 + x6 + x7)
  -1.5340457322179422 * sigmoid(x8)
  + 0.7646273899667675 * sigmoid(x0 + x8)
  + 0.27679539504420725 * sigmoid(x2 + x3 + x8)
  -0.37855134296518955 * sigmoid(x1 + x6 + x8)
  -0.0311654310975556 * sigmoid(x0 + x1 + x2 + x6 + x8)
  -0.6036203203370856 * sigmoid(x0 + x1 + x2 + x3 + x5 + x6 + x8)
  + 0.04123987376920568 * sigmoid(x3 + x7 + x8)
  + 0.8450984194705711 * sigmoid(x0 + x1 + x2 + x3 + x4 + x7 + x8)
  -0.8578008338989624 * sigmoid(x2 + x3 + x5 + x7 + x8)
  + 1.059103470465344 * sigmoid(x1 + x3 + x6 + x7 + x8)
  + 1.0514388283102527 * sigmoid(x0 + x1 + x2 + x4 + x5 + x6 + x7 + x8)
  -0.06758350008374249 * sigmoid(1.0 + x0 + x3 + x4)
  -0.24213702035383408 * sigmoid(1.0 + x4 + x5)
  -0.8011798876969051 * sigmoid(1.0 + x0 + x1 + x3 + x5 + x6 + x7)
  + 0.7506445968459932 * sigmoid(1.0 + x0 + x3 + x8)
  + 0.3049328737780207 * sigmoid(1.0 + x0 + x1 + x2 + x3 + x6 + x7 + x8);
   return decision;
}
 
Por que há duas mesas?
Um tem alvo 1 e o outro 0? Então porque é que cada mesa já tem alvo 0 e 1?
É possível combiná-los em um só?
 
Dr. Trader:
E porquê duas mesas?
Um tem o alvo 1 e o outro 0? Por que já temos 0 e 1 alvos em cada tabela?
Eles podem ser combinados em um só?

Um para comprar sinais e outro para vender sinais.....

Para combiná-los em uma, você precisa fazer uma inversão para uma das mesas. Então um e o mesmo modelo pode ser usado para comprar e vender sinais.

Mas neste caso temos dois modelos independentes, um para comprar, outro para vender....

 
Vizard_:

É uma doença))))
Você percebe que, pelo menos por uma questão de respeito, deve primeiro corrigir o hat))))) que o Target não tem a propriedade de completude e as pessoas usam não só kv e assim por diante ..,
mas também, estupidamente, dividir em meia)))) Percebe que este posto também não é apenas uma estela? Não...então em 13 anos você vai escrever a mesma porcaria))))
Para rir, lembro-vos pela décima vez que a máquina infernal da Reshetov tem dois erros, um dos quais pode ser parcialmente nivelado... mas esta engenhoca
perderá sempre pelo menos 2%... no conjunto de dados do Doc, você pode conseguir 55,3% nos oos... mas é claro que estes são apenas papagaios...


Você sabe quais são esses erros???? Se você o diz com confiança.....

 

Tried Buy15MALL, modelo encontrado algum tipo de correlação entre ST9, AD5, Volum7, VVolum7, outras entradas completamente ignoradas. A exatidão é de 55,6%. Eu não posso partilhar o modelo. Tente treinar de novo a máquina Reshetov só com estes quatro.


Vizard_:

no OOS (teste) você pode conseguir 55,3%... mas é claro que estes são apenas papagaios...

Fixe, nem sequer são papagaios, é uma previsão de ganhos de barras eurusd m5 nas últimas 7 semanas ou assim. Mas considerando a propagação, acho que o comércio estará em desvantagem.
Vou tentar uma experiência semelhante com desfasamentos diferentes, como open0-open1, open0-open2, etc.

 

O objectivo deste exercício era determinar o seguinte.

Ou os meus dados são recolhidos correctamente e irão funcionar com outros algoritmos e sistemas de optimização.

Ou são os milagres do Optimizer Reshetov, que pode fazer um modelo que vale a pena a partir de qualquer dado.

 
Vizard_:

É melhor praticar numa imagem, porque a questão não é processá-la, mas...

Concordo, preciso de redução de ruído de qualidade.
Eu meio que aprendi como treinar um modelo com validação cruzada para que a precisão não caia muito em novos dados. Como neste caso, se há um par de anos atrás eu tivesse 100% no treinador e 50% no teste, agora são apenas 50% ambos. Mas isso obviamente não é suficiente. Quando eu aprender a reduzir o ruído, provavelmente vou espremer alguns por cento.

 
Yuriy Asaulenko:

Eu verifiquei os instrumentos da bolsa. Ao contrário de alguns anos atrás, todo o movimento é de 15-20 minutos... e silêncio.

Em forex, sim, os minutos não são a regra. Às vezes não sei o que fazer com isso. Mas para melhorar a entrada, posso tentar.


Adistribuição de probabilidades é a mesma em qualquer TF, ou seja, a probabilidade de exceder os 3 sigmas e apanhar um cisne preto, de que estamos a falar?) TF é apenas mais uma representação do mesmo gráfico
 
Caros colegas, antes de fazer previsões de mercado, vocês deveriam ter estudado a problemática da tarefa. A previsão das séries temporais não é a classificação das plantas e dos cancros por chips.


Mihail Marchukajtes:

Michail, só uma pergunta.

Porque é que os seus dados estão ordenados no conjunto de dados das séries cronológicas?


O que há para prever?
Pelo menos como dividir o conjunto de dados em um treinamento e um teste?