Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 453
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O tópico caiu em adivinhação de borras de café - pelo menos eles trouxeram uma ciência chamada astrologia.
Porquê incomodar-se com disparates e culpar tudo na entrada do modelo? Tem sido discutido durante quase cem páginas que você só deve pegar aqueles preditores que afetam a variável alvo. Eu sempre faço datamining e nunca tenho modelos com mais de 40% de erro. É verdade, os modelos com menos de 30% de erro são difíceis de encontrar. Mas eu nunca tenho um ultraje tão grande como 50%.
O tópico caiu em adivinhação de borras de café - pelo menos eles trouxeram uma ciência chamada astrologia.
Porquê incomodar-se com disparates e culpar tudo na entrada do modelo? Tem sido discutido durante quase cem páginas que você só deve pegar aqueles preditores que afetam a variável alvo. Eu sempre faço datamining e nunca tenho modelos com mais de 40% de erro. É verdade, os modelos com menos de 30% de erro são difíceis de encontrar. Mas eu nunca tenho um ultraje tão grande como 50%.
Porque você tem "mistura de cavalos pessoas, características, mira, ZZ ...", enquanto prevê a cor do castiçal ou retorno, em tais freqüências (>5min), teria mais ou menos o mesmo.
Experiência. Que tal tomar diferentes gbpusd, usdchf, usdrub e outros símbolos populares e usá-los para prever o eurusd.
Aqui estão duas mesas em atache, train.csv e teste.csv, neles o alvo é o crescimento eurusd m5 para a próxima barra, e os preditores são audusdOpen[0]-audusdOpen[1], audusdOpen[2]-audusdOpen[3], audusdOpen[3]-audusdOpen[4], eurusdOpen[0]-eurusdOpen[1], eurusdOpen[1]-eurusdOpen[2], etc. Existem 12 símbolos no total, os incrementos das 3 barras anteriores da história são retirados de cada um deles. Em geral, tudo é claro pelo nome de colunas.
A mesa de treino tem 10000 filas, ou seja, cerca de 7 semanas.
Eu tentei treinar um modelo e obtive r^2 = 0,0006164161 nos dados do treinamento, e se arredondarmos o alvo e os resultados para as classes -1 e 1, a precisão é de 0,5052. Isto é muito mau. Mas é simplesmente irrealista tomar dezenas de barras para cada exemplo de treino e dezenas de personagens em si, o meu modelo nestas centenas de colunas vai levar semanas a treinar.
No banco de ensaio, os resultados de validação do modelo estão em baixo, r^2 = -0,003390913 e precisão 0,4907. O aleatório foi, o aleatório é, e ainda é.
Mas é tudo aborrecido e inconclusivo.
Foi interessante quando olhei para os pesos que o modelo deu a cada preditor (quanto maior o peso, melhor):
Conclusão: tentar prever a direção do eurusd na próxima barra m5 é melhor usando antes de tudo audusd, usdrub, usdsgd
Sim, o resultado não é bom, mas é justo e o testador terá o capital próprio relevante, não o mesmo erro no forward 30% e Sharp Ratio +-0,5 que deve ser 10))))
As suas fichas não são nada boas, pelo menos para cada instrumento alguns retornados passados com janela exponencialmente crescente (1,2,5,10,30,60...) e é melhor você pegar os minutos.
Para ser honesto, comecei a pensar a mesma coisa sobre o Yura Reshetov há muito tempo. Uma vez ele disse: "Vou-me embora daqui". Fiquei tão surpreendido que, no início, pensei que ele podia ter entrado numa organização secreta, nunca se sabe... então o site parou de funcionar e assim por diante. Que pena se assim for, que descanse em paz ......
Na verdade, a seriedade do seu trabalho é inegável..... Mas parece-me que ele não a terminou apenas um pouco..... Acho que vou desmontar o método dele e lixá-lo... bem, vejamos 12
Porque você tem "mistura de cavalos pessoas, chips, mira, ZZ...", e se você estivesse prevendo cor de vela ou retorno, em tais frequências(>5min), você teria mais ou menos a mesma coisa.
Aqui não tenho exactamente nada misturado: o principal problema na datamining, a principal quantidade de trabalho.... E o que você tem aqui é diversão intelectual.
Aqui não tenho exactamente nada misturado: o principal problema na datamining, a principal quantidade de trabalho.... E você tem alguma diversão intelectual a decorrer aqui.
Eu só estou com o HFT prevê tudo em todos os nobres, eu estava expondo o conjunto de dados, e 10 min e acima não há nada lá, nos preços em si, ele precisa de outros dados, macro, notícias, etc no próprio preço zero, eficiência proverbial.
Meus prefixos HFT são todos muito respeitáveis, eu expus o conjunto de dados, e 10 min e acima não há nada lá, nos próprios preços, precisa de outros dados, macro, notícias, etc. no próprio preço zero, eficiência notória.
Prefiro concordar contigo. Mas e as pessoas que se abrem por sinais, como TA, e me asseguram que ganham regularmente e com prazer?
Há 2 possibilidades: 1. eles desejam pensar e é tudo apenas conversa fiada, e 2. mais de 10mins ainda há algo de valor preditivo.
Meus predicados do HFT são todos finos e dignos, eu tenho um conjunto de dados, e 10 min e acima não há nada lá, nos próprios preços, ele precisa de outros dados, macro, notícias, etc no próprio preço zero, eficiência notória.
Você tem o HFT para negociar? Se não for segredo, claro, e "honestamente"...
Não se assuste, há muito tempo que me rio dele e da Vova, embora Mishka os ultrapasse a todos)))
Não brilhe a luz e não discuta, deixe-os eles mesmos)))
Então... mais..... Não se consegue que ninguém fale, não se consegue que ninguém diga nada de bom.... Vejo-te apenas a rir na esquina.... De que é que tu serves?
Provavelmente, o mesmo que eu. Não.... Mas pelo menos eu sou engraçado.)
Desculpe, Teacher))))))
Muito bem... Eu não estou zangado contigo..... Só estou curioso, sabes, puramente teoricamente..... Só por uma questão de experimentação. Vou enviar o meu conjunto de dados novamente, vai envolver 3 futuros, ou seja, quase 9 meses de dados, você vai construir um modelo e dar algum veredicto. O ideal seria rodar o seu modelo no meu computador, mas não insisto muito nisso..... Só por curiosidade....
Então, uh... Devo afixá-lo?