Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3396
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Boa tarde a todos!
Existe alguma maneira de gerar uma nova série temporal sintética a partir de uma série temporal de amostra?
Ajuda, quem já encontrou isso)
Boa tarde a todos!
Existe alguma maneira de gerar uma nova série temporal sintética a partir de uma série temporal de amostra?
Se alguém já tiver se deparado com isso, me ajude)
Boa tarde a todos!
Existe alguma maneira de gerar uma nova série temporal sintética a partir de uma série temporal de amostra?
Ajuda, quem já encontrou isso)
se houver um descendente, seu sintético será uma cópia regular dele
você deve primeiro pensar no significado do evento e ir direto ao ponto
e você ainda obterá uma função que copia a série original.
Não há nenhuma bicicleta nova aqui, 100%.Parece ser um material delicioso - o Google vinculou o kozul à calibração
https://github.com/google/empirical_calibration?tab=readme-ov-file
h ttps:// www.cambridge.org/core/elements/causal-factor-investing/9AFE270D7099B787B8FD4F4CBADE0C6E?utm_source=hootsuite&utm_medium=twitter&utm_campaign=Elements_Economics_October_IOC
Em geral, não é um texto ruim, que esclarece e ordena muitas coisas, embora haja alguns problemas teóricos.
Em minha opinião, do ponto de vista prático, a tarefa de separar os vínculos associativos reais dos aparentes (estáveis dos instáveis) é mais relevante para nós.
No geral, não é um texto ruim, esclarecendo e organizando muitas coisas, embora haja alguns problemas teóricos.
Em minha opinião, do ponto de vista prático, a tarefa de separar os vínculos associativos reais dos aparentes (estáveis dos instáveis) é mais relevante para nós.
Está parecendo cada vez mais que ele não é um gerente, está apenas ensinando os alunos :) Ele pega tópicos quentes de MO e os apresenta como as últimas conquistas em negociação