Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 282
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Obrigado, mas não familiarizado de todo com a MT, talvez haja uma maneira de obter o histórico em algum arquivo?
Eu não tenho todo o histórico, baixando todos os dados sobre rácios e Marketbook, acho que vai levar pelo menos um dia. A relação não é assim tão interessante e pode ser aproximada a partir do livro de mercado.
Para mt, existe uma infra-estrutura para lidar com dados históricos exatamente para que seja linear e conveniente.
Se você quiser analisar os dados, muito provavelmente o mais conveniente será escrever um script para mt que irá destilar os dados em um formato conveniente para você, se você quiser usar esses dados na negociação, não há alternativas, você tem que escrever um mecanismo de negociação no MT, porque o formato da API para o servidor está fechado e não será aberto.
Você prevê o preço ou trabalha por movimento? O MO está a prever onde o preço estará no futuro ou o algoritmo está a seguir a tendência?
Retornos em diversos horizontes {1,2,5,10,30,60,120,300,600,3600} segundos à frente, spreads, inversões em diferentes horizontes, volatilidadea 10 minutos e uma hora à frente, estados de meta mercado (tendência / plano / colapso etc.), dezenas de outras metaracterísticas técnicas e assim por diante.
... diversos tipos de volatilidade
Foi exactamente isso que escrevi e é do meu entendimento que estamos a falar da mesma coisa.
Levando as reversões para curto prazo (venda). O professor para vender NÃO é o que está após a inversão, mas ANTES e DEPOIS da inversão, que é cortada pela linha laranja. Da mesma forma, com os longos.
Tire uma longa - linha roxa. Ele corta tudo abaixo da linha de preço que prevê uma futura inversão, que será a um determinado valor fixo - lucro potencial. Ou seja, não prevemos a tendência, mas sim o lucro.
O que é isso?
R Qual parte da troca estará em sua tela se você pegar uma janela em ziguezague?
Haverá um grande atraso do professor das barras previstas: o último link na ZZ, que é redesenhado, o penúltimo link, que pode potencialmente continuar, e outro link, já que a linha de corte é desenhada no link anterior.
Tentámos construir modelos com esta ideia - o resultado é zero, não conseguimos encontrar preditores.
10 minutos e uma hora antes
Merda... vocês são mesmo estúpidos...
Você tem que mudar quando usa por exemplo o Sign(Rt+1) como alvo, no caso trivial você tem N retornos passados como fichas, {Rt-n,...,Rt} e futuro Sign(Rt+1) como alvo, então você muda para a esquerda. Mas a ZZ já foi deslocada! ELE ESTÁ A VER!
As induções de espreitar não precisam ser deslocadas, você então ensina o classificador a estar à frente do já futuro, você pode fazer isso dessa maneira, mas isso é MUITO pior.
Não pensei que fosse necessário explicar verdades tão mundanas.
1. Há um ZigZag e um ZigZag. Você tem que olhar para o que o indicador produz. Como regra, o "ZigZag" do MT4 (e de muitas outras reencarnações) tem 3 buffers de saída - um com os valores do vértice e do canal, segundo o qual o indicador é desenhado por segmentos, o segundo só com vértices, o terceiro só com canais. Significa que vamos obter os números de barras (tops) onde o sinal deve ser mudado. E ao usar estes dados como um alvo, não há necessidade de os deslocar. A propósito, entre os topos o indicador não está definido (ou é igual a zero).
No nosso caso (quero dizer em R) "ZigZag" produz um valor definido em todas as barras de uma curva quebrada. Nós calculamos a primeira diferença diff(zz) e queremos prever o sinal dessa diferença(diff(zz)). Para onde precisamos de mudar a série?
Eu cito: "Você precisa mudar ao usar, por exemplo, sign(Rt-n,...,Rt} como alvo, no caso trivial há N retornos passados como ficção, {Rt-n,...,Rt} e futuro Sign(Rt+1) como alvo, então você muda para a esquerda"
Direita, para a esquerda por uma barra.
Os indicadores chamados pelo nome comum "ZigZag" não espreitam nem mudam de lugar. Eles calculam, usando certos algoritmos, picos(geométricos ou ortodoxos) no gráfico da série temporal (não só OHLC mas também qualquer outro), ou seja, os momentos de mudança de sinal ou, como no nosso caso, determinam uma curva quebrada que liga esses picos e canais. A figura abaixo mostra um exemplo de vários indicadores que podem ser usados como geradores de sinais.
https://www.mql5.com/ru/charts/6616591/eurusd-m15-alpari-international-limited
2. Ao testar os resultados de previsão de um modelo ou modelos treinados, definimos várias métricas para estimar o modelo.
- Precisão da previsão (Precisão, F1, etc.). Comparamos a meta do conjunto de testes e a previsão do modelo. Esta métrica é uma métrica de avaliação secundária.
- Qualidade de Predição.
- Por exemplo, coeficiente de qualidade = Total retornado em n bars/n barras. Isto é, o número médio de pontos de lucro por barra no intervalo do histórico de n barras.
- Máximo drawdown neste intervalo do histórico
- a vida média da posição
É importante lembrar que, ao calcular indicadores qualitativos , o preditor deve ser deslocado uma barra para a direita. Caso contrário, você terá um resultado que está longe da realidade.Boa sorte.
Quanto aos valores ZigZag a utilizar no treinamento, há três opções :
- todos
- tudo com pesos de exemplo aumentados em torno do pico (se o modelo permitir o uso de um vetor de pesos de exemplo)
- apenas alguns valores em torno do pico
Dependendo do(s) modelo(s) utilizado(s), você pode utilizar um, ou se o modelo permitir a pré-aprendizagem, dois ou todos os três em sequência.Boa sorte.