Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2791
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E em qual das 100 linhas previstas fazer uma previsão? A média é a solução mais óbvia.
Bem, digamos que 50 previsões para cima e 50 para baixo, calculamos a média, obtivemos uma previsão horizontal, e daí?)))
e é isso. Quais são suas opções?
E em qual das 100 linhas previstas você deve fazer uma previsão?
Uma variante da marcação "informativa", um teste de caneta:
Pegamos um conjunto de sinais e marcamos os rótulos como em meus artigos, mas levando em conta a informação mútua (tipo de regressão) entre n cadeias do conjunto de sinais antes de abrir uma negociação e n cadeias de preços futuros.
Se a informação mútua estiver abaixo do limite, marcamos como não negociável.
Em seguida, treinamos 2 modelos em sinais e em negociação/não negociação, começando em 2019
Resultado:
Não houve muito ganho com essa abordagem
Não vi a sugestão)
A coisa lógica a fazer era tentar outras opções:
todas as opções não produzem nada
Bem, releia minha postagem, a última imagem.
Havia apenas 2 variantes nas primeiras 25 barras. E 2 erros são um pequeno erro.
E essa é apenas uma variante do gráfico entre milhares, que por acaso chamou sua atenção. A situação será diferente em outras. Você precisa criar uma estratégia (que ainda não formulou) e observar a linha de equilíbrio em novos dados (Maxim levou sua ideia até o fim e tudo ficou claro de uma vez).