Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 271
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Que tipo de "gênio" mede a variação de preços? Claro que estamos a falar de devoluções ou regressos de registos.
) Qual é o problema em calcular o desvio de preço - você pode calcular a média da série cronológica?
Não é um problema, mas também não é muito significativo, sabendo que o processo é agregado. Assim como não nos preocupamos realmente com o valor absoluto do preço, só nos preocupamos com a sua mudança no momento seguinte. Temos de ser muito bons a prever as mudanças, e que tipo de trajetória eles vão traçar no final é secundária.
Não estacionaridade não significa não previsibilidade
Devo ter dito mal, a culpa foi minha ...
Por estacionariedade você provavelmente quer dizer algo como - nós temos um preço, não é estacionário, nós o diferenciamos e já está estacionário. Refiro-me a algo mais próximo da fractalidade, que para mim não é estacionariedade. Acredito em padrões por mais ridículos que sejam, mas também entendo que são fractais, nunca se repetirão exactamente como no passado.
O principal problema é a rápida reacção do mercado às novas informações.
Concordo completamente, mesmo os sistemas de auto-ajuste não são competitivos aqui.
o que não é de forma alguma determinista
Ainda não desisti, mesmo nos mesmos níveis, pensamos que o preço rebentou sem motivo, mas recuperou, só não o sabemos e não o entendemos.
Porque precisas de um estocástico?
Estou agozar com isso e tu não percebes? :)
Mas os indicadores não só suavizam, por exemplo "níveis", pode ser um dos indicadores mais importantes, quero dizer os níveis que podemos ver com os olhos no gráfico, onde as pessoas colocam paragens. Eu tentei e vou tentar fazer isso, vou tentar programá-lo e verificar o quão estatisticamente significativo é.
tentei, estou tentando e vou continuar tentando, os níveis são uma das características mais fortes que o mercado tem, além da característica de nível ser estacionária
Não é um problema, mas também não é muito significativo, sabendo que o processo é agregado. Assim como não nos preocupamos realmente com o valor absoluto do preço, só nos preocupamos com a sua mudança no momento seguinte. Precisamos aprender a prever as mudanças, e que tipo de trajetória eles irão desenhar no final é secundária.
"processo agregado", "devoluções" ....
É isso, você pegou os aumentos de preço - a série de aumentos é estacionária. O que se segue?
"processo agregado", "devoluções"....
É isso, você pegou os aumentos de preço - a série de aumentos é estacionária. O que se segue?
Primeiro, você precisa verificar a hipótese de dependência (não)linear do retorno futuro(Rt+1), do N passado(Rt,Rt-1,...,Rt-n) do instrumento dado e de outros instrumentos líquidos.
Para começar, precisamos testar a hipótese de uma dependência (não) linear do retorno futuro(Rt+1), do N passado(Rt,Rt-1,...,Rt-n) desse instrumento e de outros instrumentos líquidos.
E se uma série de aumentos de preços for "ruído branco"?
"White noise" é estacionário...... Ah, "voltar"?
E se uma série de aumentos de preços for "ruído branco"?
Não é.
Porquê?