Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 132
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Que mais se pode dizer? Estás à espera dos resultados?
O que posso dizer? Se eu nunca trabalhei com uma rede convolucional. Eu não sou você sanych....
Tudo o que posso dizer é que é interessante...
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Youri Tarshecki, para onde desapareceu o seu posto?
Porque é que é necessário? Se um padrão tem uma analogia na história, então ele deve corresponder a ele em termos de duração. Pelo menos eu estava à procura de secções proporcionais quando fiz uma pesquisa de padrões.
Estou ficando sábio com este conceito, a partir do padrão atual "B" na história, procuramos um padrão semelhante a "A". Usando o algoritmo dtw, procuramos semelhanças...
A parte triste é que não sabemos que tamanho "B" e "A" podem acabar por ser e isso causa muitas dores de cabeça,
Você precisa não só da busca em si, mas também de expandir/encolher dinamicamente estes padrões...
Se alguém tem alguma ideia de como tornar esta busca o mais eficaz possível, eu estaria muito interessado em ouvi-la...
O triste é que não sabemos que tamanho "B" ou "A" vai acabar na busca. e há muitas dores de cabeça por causa disso,
Se alguém tem alguma sugestão de como tornar esta busca o mais eficiente possível, eu adoraria saber...
Então não há tamanho aqui, há um padrão e você tem que procurar por um padrão.
Pessoalmente, eu uso rácios e sequência de extremos para este fim.
Embora eu também use a duração de um evento, mas não no sentido único, mas, pelo contrário, no sentido médio. Ou seja, se a duração for maior do que a média, aumento a chance de ocorrência e vice-versa.
Mas é por assim dizer, aprender com os padrões mais próximos, não procurar através da história.
Então, não há tamanho aqui, há um padrão e devemos procurar por um padrão.
Como não? Não percebo onde queres chegar...
As dimensões estão lá, mas só as obtemos quando encontramos padrões "A" e "B" e se tomarmos a foto acima como exemplo, acontece que "B" consiste em, digamos, 13 castiçais e "A" consiste em 53 castiçais.
Como não? Não percebo onde queres chegar...
Os tamanhos estão lá, mas só os obteremos quando encontrarmos os padrões "A" e "B" e, se tomarmos a foto acima como exemplo, verificar-se-á que "B" consiste em, digamos, 13 castiçais e "A" consiste em 53 castiçais.
É por isso que eu simplesmente corrijo a volatilidade. Maior volatilidade significa maior expectativa em relação à média. E vice versa.
Mas o padrão em si é uma certa sequência de extrema (como eu o percebo). Isso é se o pusermos em poucas palavras.
Eu experimentei muito com tais seqüências no meu tempo e concluí que apenas as leis mais simples funcionam, mas devemos considerar níveis e a duração da existência de níveis, volatilidade e correlação ao mesmo tempo. Depois algo começa a funcionar.
No seu exemplo, mesmo que você aprenda a identificar esses padrões de forma confiável, o preço não irá necessariamente na direção da linha pontilhada, porque o padrão é muito complexo (embora seja fácil de pegá-lo)!
(os dois últimos é apenas uma divisão por dois, não um extremo, você pode apenas pegar um coeficiente -))
O que queres dizer, passageiro? Você não quer tentar, ou à sua própria maneira. Estou a trabalhar na minha própria tarefa e estou interessado.
Quem já tentou? Os meus colegas e eu queremos treinar uma NS de convolução. Há algum mapeamento em curso. Esperamos nós.
Para estes fins, a LSTM seria mais adequada.
É por isso que eu só faço ajustes para a volatilidade. Uma maior volatilidade significa mais expectativa em relação à média. E vice versa.
Mas o padrão em si é uma certa sequência de extrema (como eu o percebo). Isso é se o pusermos em poucas palavras.
Eu experimentei muito com tais seqüências no meu tempo e concluí que apenas as leis mais simples funcionam, mas devemos considerar níveis e a duração da existência de níveis, volatilidade e correlação ao mesmo tempo. Depois algo começa a funcionar.
No seu exemplo, mesmo que você aprenda a identificar esses padrões de forma confiável, o preço não irá necessariamente na direção da linha pontilhada, porque o padrão é muito complexo (embora seja fácil de pegá-lo)!
(os dois últimos são apenas uma divisão por dois, não um extremo, você pode apenas pegar um coeficiente -))
Vejo o seu ponto.... mas todo o seu modelo é facilmente quebrado, por exemplo, por alguma onda em ziguezague aleatória dentro de qualquer uma das ondas 1...5, o olho humano irá ignorá-lo, dtw também e assim salvará a imagem, mas o seu algoritmo fará imediatamente algo mais fora da "cabeça e ombros"...
p.s. Já estou a desistir lentamente do dtw, pois não está a corresponder às minhas expectativas.
mas o seu algoritmo vai imediatamente fazer outra coisa com "cabeça e ombros"...
Então esse foi o "pathos" do meu posto. -) Somos nós, humanos, que vemos alguns símbolos e sinais. Mas se os formalizarmos em regras simples, eles são
1. Na sua maioria, desaparecerá em nossa percepção como padrões reconhecíveis.
2. Acontecerá que mesmo que possamos detectá-los com mais ou menos precisão, isso não fará absolutamente nada, porque padrões complexos não funcionam da maneira que as pessoas esperam que funcionem. A crença em padrões é um fenômeno da psicologia humana. Um dos mitos do mercado.
Isto, a propósito, não elimina o problema de encontrar propriedades específicas do gráfico em uma seção específica em geral - por exemplo, pode ser útil para otimização em uma força de salto.
A crença em padrões é um fenômeno da psicologia humana. Um dos mitos do mercado.
O indicador padrão "Bill Williams' Fractals" na MT é também uma busca por um certo padrão, e sem dtw, apenas por barras. Funcionou muito bem uma vez, até que se perdeu devido à sua popularidade (em alguns símbolos em D1 ainda pode ser usado, o lucro é mínimo, no entanto).
Mas a estratégia de negociação com este indicador é mais complicada do que "comprar/vender em 1 barra". Ele usa pendentes, tp e sl, então, além de procurar por padrões, precisamos procurar por estratégias de negociação às quais eles são aplicáveis.