Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2341
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são um pouco óbvias. A tristeza é que não está claro o que é necessário para entender como os estados de drenagem diferem do estado normal. Eu trabalharia em torno deles. Em termos do filtro. )
O modelo começa, as causas-efeitos vão para a merda, o mercado muda. Os preditores na forma de incrementos não são capazes de arrastar por muito tempo.
você pode até ver para cada preditor individual o que aconteceuo modelo começa, as causas-efeitos vão para o inferno, o mercado muda. Os preditores em forma de incrementos são incapazes de arrastar por muito tempo.
você pode até ver para cada preditor individual o que aconteceucomo um padrão a ser encontrado em incrementos em queda. ou em mudanças de preditores).
como um padrão a ser encontrado em incrementos nas ameixas.
Se você combiná-lo com um padrão não em ameixas, então a média será aleatória e o modelo não aprenderá corretamente.
Se você combiná-lo com um padrão não em ameixas, então em média ele será aleatório e o modelo não aprenderá corretamente
E por que conectar, o objetivo é isolar e entender se eles são os mesmos estados ou não. Se eles forem iguais, então podemos isolar algo. Se os estados são aleatórios, ou se há muitos estados e não podem ser agrupados.
E por que conectar, o objetivo é isolar e entender se eles são o mesmo estado ou não. Se eles forem iguais, então você pode isolar algo. Mas se os estados são aleatórios, ou se há muitos estados e não podem ser agrupados.
Não vejo ninguém a tentar fazer algo assim.
Não vejo ninguém a tentar fazer algo assim.
Cortar uma fila... para isolar algo... Eu também não vi. Embora na análise espectral eles às vezes fazem isso.
Se você combiná-lo com um padrão não baseado em perdas, então em média ele será aleatório e o modelo não aprenderá tão bem quanto deveria
então basta cortar as perdas - se o TS cair abaixo do valor definido como perda - fechar posições e não negociar durante 24 horas
Em 99% dos casos você obtém TS mais ou menos estável, se depois de tais manipulações o TS não passar no teste, então o TS original ultrapassou as perdas
então basta cortar as perdas - se o TS tiver caído abaixo do valor de perda definido - fechar posições e não negociar durante 24 horas
em 99% dos casos obtém um TS mais ou menos estável, se após tais manipulações o TS não passar no teste, então o TS original simplesmente sobreviveu às perdas
sobre esses dados, não importa como você os corta - o resultado será o mesmo )
Cortar uma fila... para isolar qualquer coisa... Eu também não vi isso. Embora a análise espectral às vezes faça isso.
Misture em diferentes pedaços de história, não sei como mais
Misturar em diferentes pedaços de história, já não sei como.