Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2335
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Um bom exemplo seria quando 10 horas com uma média de 10 minutos é sistêmico.
Porque é que o tempo médio de manutenção da posição deve ser necessariamente uma característica do sistema e não apenas uma estatística...?
Explicação - o TS detém uma posição se certas condições forem cumpridas. As condições são tais que muitas vezes ocorrem durante alguns minutos, mas uma vez por ano podem durar horas.
Esta explicação serve?)
Porque é que o tempo médio de manutenção da posição deve ser necessariamente uma característica do sistema e não apenas uma estatística...?
Explicação - o TS detém uma posição se certas condições forem cumpridas. As condições são tais que muitas vezes ocorrem durante alguns minutos, mas uma vez por ano podem durar horas.
Esta explicação serve?)
Você está mais empenhado em encontrar um contra-exemplo teórico. Vamos nos aproximar para praticar. No smartlab eu fiz um post mais detalhado (por raiva justa eu não estou publicando o link).
Portanto, um resultado não sistêmico é um resultado obtido fora do padrão de mercado utilizado pelo TS.
É estúpido considerar a sorte como sistemática só por causa do algoritmo de negociação.
Você está mais preocupado em encontrar um contra-exemplo teórico. Vamos nos aproximar para praticar. Eu fiz um post mais detalhado no smartlab (por raiva justa eu não estou publicando o link).
TC é rentável se explorar alguma ineficiência de mercado. A menos que estejamos a falar de lucros aleatórios, é claro.
Portanto, um resultado não sistêmico é um resultado obtido fora do padrão de mercado utilizado pelo TS.
É uma tolice considerar a sorte como sistemática apenas porque o algoritmo é negociado.
É outro assunto quando se diz assim. Concordo que estás parcialmente certo. Em parte porque se trata de uma questão filosófica sobre a impossibilidade de separar a sorte da regularidade. E se se trata da matemática, trata-se da questão de que não conhecemos toda a amostra porque a maior parte ainda não aconteceu.
Se um bom jogador de poker ganha um grande torneio uma vez em dois anos (100%), e o seu lugar médio é 65%, podemos dizer que ganhar um torneio é sorte, e não um padrão...
Ao marcar os dados para o professor, você pode estabelecer a condição de que se uma troca pendurar por mais de 30-60 minutos (cada tarefa é diferente, os que têm uma semana) - considere-a infrutífera. Assim, o algoritmo será ajustado para negócios rápidos que se adequem ao seu sistema.
É claro que não há necessidade de recusar acordos não-sistemáticos. A questão é, o que fazer com isto no real?
Recusar-se a expulsar o comércio não-sistemático não é, naturalmente, necessário. A questão aqui é o que fazer com uma coisa destas no mundo real?
Na vida real, espera, se não foste expulso do treino.
Se foram expulsos, devem ser fechados após este tempo, para que estejam de acordo com o sistema. Se o sistema não os treinou, então a sua taxa de sucesso será de 50%, ou seja, a longo prazo haverá um resultado 0 deles. Ou seja, fechá-los não nos trará nenhum lucro ou perda, por isso não perderemos o dinheiro, mas o sistema será estável com seus ganhos ou perdas aleatórios.
Recusar-se a expulsar o comércio não-sistemático não é certamente necessário. A questão aqui é o que fazer com uma coisa destas no mundo real?
Na minha opinião, vale a pena especificar de alguma forma o conceito de "ineficiência de mercado". É suposto ser sempre inerente ao mercado e a um grau constante? Ou manifesta-se ocasionalmente e/ou tem um nível variável? Pode ser definido de alguma outra forma que não simplesmente pelo comportamento das ações?
Como a noção de "ineficiência de mercado" é básica em seu raciocínio, apenas sua formalização pode levar à formalização do algoritmo para trabalhar com negócios individuais.
Na minha opinião, vale a pena especificar de alguma forma a noção de "ineficiência de mercado". É suposto ser sempre inerente ao mercado e a um grau constante? Ou manifesta-se ocasionalmente e/ou tem um nível variável? Pode ser definido de alguma outra forma que não simplesmente pelo comportamento das ações?
Uma vez que a noção de "ineficiência de mercado" é básica no seu raciocínio, só podemos proceder a partir da sua formalização quando formalizarmos o algoritmo de trabalhar com negócios individuais.
Eu não sou muito bom em formalização.
Não sou muito bom na formalização.
Bem, você deve ter alguma idéia interna, já que isso o ajuda a criar o TS.
Formalizações bonitas e convenientes são boas apenas para palestras e monografias, o que você dificilmente nos agradará).
Na minha opinião, vale a pena especificar de alguma forma a noção de "ineficiência de mercado". É suposto ser sempre inerente ao mercado e a um grau constante? Ou manifesta-se ocasionalmente e/ou tem um nível variável? Pode ser definido de alguma outra forma que não simplesmente pelo comportamento das ações?
Como a noção de "ineficiência de mercado" é básica em seu raciocínio, apenas sua formalização pode levar à formalização do algoritmo para lidar com negócios individuais.
Procurei no Google o que eles escrevem sobre "ineficiências de mercado" - 99% da informação é o sofisma habitual, escrito por encomenda a partir das trocas de redactores.
mas existe um conceito mais ou menos definido de "um mercado eficiente" - em geral eles dão a definição de que "o preço leva em conta tudo" e "o preço de mercado reflete o valor real de um ativo".
mas se formos na direcção oposta - acrescentar o prefixo "não" a "mercado eficiente" e obter um certo antónimo usando a definição "mercado eficiente" - na minha opinião, não podemos obter uma descrição formalizada da "ineficiência do mercado" - por isso é outro quebra-cabeças com a formalização do problema
Se o tempo médio de manutenção da posição para TS é de 10 minutos. E a posição atual fica suspensa por 10 horas, então seu resultado é aleatório (completamente não-sistemático)?
- Totalmente sistemático, desde que o seu TS não considere os tempos de manutenção da posição, ou seja, utiliza alguns padrões, canais, regressa à média.
- Completamente NÃO sistemático, se o seu TS tem limitações estritas no horário de negociação, ou seja, está relacionado com sessões de negociação ou com o estilo de negociação em relação a determinados intervalos de tempo - intradiário, curto, médio prazo
A pergunta mais interessante é: o que fazer? - imho, tente formalizar esse TS em poucos TS - um TS com o tempo máximo para manter a posição + TS com as demais operações, depois verifique um TS e avalie as estatísticas das operações, se separadamente nenhum TS funcionar, imho inicialmente ou estava negociando ao acaso Ou este TS pode funcionar apenas como uma composição do TS - aqui tudo é complicado, ou uma ordem congelada no mercado compensa as novas ordens no saque e/ou a taxa de lucro - se a negociação for um lote de ordens. Ou a ordem tornou-se um atraso em termos de tempo para a próxima ordem - se negociarmos por uma ordem
Não preciso de o reescrever, mas o problema é como nos jogos com informação imperfeita - ou tens uma estratégia óptima ou tens estratégias mistas que o teu algoritmo selecciona de uma forma probabilística.