Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2337
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Limpar a própria matriz? Alguns coeficientes de covariância vão mudar um pouco. O que vai fazer?
Os dados devem ser limpos de ruído.
dados através da matriz, dará menos sobreajustes
Cavei muitas coisas fantásticas em cima disso, ainda não tive tempo de as estudar.
dados através da matriz, dará menos sobreajustes
cavou muitas outras coisas incríveis além desta, ainda não teve tempo para estudá-la.
Eu não sou bom em Python. Mas não vi nada no código (secções 2.6 - 2.8) onde os dados em si são corrigidos pela matriz denotada.
Eu ainda não entrei em detalhes, aqui está uma descrição muito mais clara.
https://hudson-and-thames-portfoliolab.readthedocs-hosted.com/en/latest/estimators/risk_estimators.html#de-noising-and-de-toning-covariance-correlation-matrix
Secção deCovariância/ Matriz de Correlação
isto é provavelmente mais adequado para estratégias de portfólio
Ainda não o analisei em detalhe, aqui está uma descrição mais clara.
https://hudson-and-thames-portfoliolab.readthedocs-hosted.com/en/latest/estimators/risk_estimators.html#de-noising-and-de-toning-covariance-correlation-matrix
Matriz de Covariância/Correlação de Desnível e Destonificação
isto é provavelmente mais adequado para estratégias de portfólio
Eu também não vi nenhuma correcção dos dados aqui.
Também não vejo aqui nenhuma correcção de dados).
Também não vi nenhuma correcção dos próprios dados aqui.
Aparentemente, parecia).
Obviamente, há uma transformação inversa nisto. Caso contrário, não vale a pena
Obviamente, há uma transformação inversa a isto. Caso contrário, não vale a pena
Talvez eles estejam apenas deixando cair instrumentos correlacionados (depois de desnudar) do portfólio... eles continuam a falar de carteiras.
Não o consegue ver no código(
Talvez eles apenas larguem os instrumentos correlacionados (depois de desnudar) do portfólio... Eles continuam a falar de carteiras.
Acho que tudo se chama "Filtragem Aglomerativa". Eu não posso dizer nada sem estudar o assunto, mas é interessante :)
os códigos no seu livro são cópias de papéis arxivArtigo de fã do Prado aplicado
Sim, mas a filtragem não está lá.