Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2276

 
 
mytarmailS:

como a logaritmografia ajuda a reconhecer os padrões que eu desenhei acima?

Era o que eu pensava...

 
mytarmailS:

você pode aproximar qualquer coisa, eu preciso de uma maneira de ser invariante ao tempo, amplitude, frequência

primeiro aproximar, depois normalizar

 
Maxim Dmitrievsky:

primeiro upprox, depois normalizar

como se propõe normalizar o tempo?

 
mytarmailS:

como se propõe normalizar o tempo?

Você é estúpido? Para a amostragem do tempo através da interpolação

 
Maxim Dmitrievsky:

És estúpido? Para a amostragem do tempo através da interpolação

não...

interpolação/extrapolação é como aparafusar com janelas de tamanhos diferentes, é a mesma perda.

Tens noção do tempo que leva? A cada iteração.

 
mytarmailS:

como a logaritmação ajuda a reconhecer os padrões que eu desenhei acima?

Basta logaritmizar cada uma destas peças. Significado - passar de uma série X(t) para um log de série(X(t)). Então tens de te lembrar do turno. E então você pode fazer DTW.

 
mytarmailS:

não...

interpolação/extrapolação é o mesmo que aparafusar com janelas de tamanhos diferentes, as mesmas perdas.

Tens noção do tempo que leva? Por cada iteração.

Qual é o objectivo de tudo isto?
As flutuações noturnas em 2 horas e as diurnas em 20 minutos, podem ser semelhantes na forma, mas têm causas diferentes, forças motrizes diferentes, padrões diferentes, participantes diferentes.
E as flutuações diárias de 20 minutos e 3 horas também são diferentes.


Eu acho que apenas os comensuráveis devem ser combinados como um padrão, por exemplo, se diferirem no máximo 30-50% no tempo e/ou amplitude.

 
elibrarius:

Porquê tudo isto?

Porque não há padrões no mercado que sejam os mesmos ... em uma escala fixa, com certeza, quero verificar em outra escala