Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2034

 
Farkhat Guzairov:

Como você tem experiência em redes convencionais, você deve ter tentado ensinar com MQL e código C++ puro, se não, tente e você terá uma visão imediata.

Não, não tenho.) Qual vai ser o resultado? Muito provavelmente, acho que os resultados serão muito diferentes.
 
Ilnur Khasanov:

Estes são os tipos de perguntas que são interessantes. O que significa empilhar? Como entender melhor qual arquitetura (conjuntos, árvores modelo) é melhor? Por que métrica é entendida, pelo resultado final? Como combinar corretamente, por exemplo, a mesma recorrência de catbusts? Vale a pena...
Qual delas é melhor? A escolha da arquitetura depende do que você quer obter de uma rede. Na minha opinião, quanto mais simples for a rede, melhor. O principal é que deve produzir os resultados que se espera dele.
 
Aleksey Nikolayev:

Como a influência de um comerciante comum no mercado é insignificante, você obtém o que na teoria do jogo é chamado de "brincar com a natureza". É tudo a mesma matemática, aprendizagem de máquinas e problemas de não estacionaridade.

Um modelo formal aproximado é fácil de construir. Você pode aproximar um tempo discreto - ninguém mudará de posição com demasiada frequência. Temos um jogo repetitivo (é um termo da teoria do jogo) de rodadas idênticas, com uma minoria ganhando cada rodada - parece igual ou estranho, mas não é. Então eu assumo (o que não estou preparado para provar matematicamente) que o jogo repetitivo resultante também tem um equilíbrio simétrico, que é construído como uma sequência de equilíbrios para os jogos redondos. Ou seja, todos os jogadores em cada rodada viram moedas e só ganham se estiverem em desvantagem numérica.

Saudações!

https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1682#comment_15839188

Mal consigo encontrar esta formalização do problema, ainda não vi uma melhor.

Outra pergunta: - o que é uma estratégia comercial?

Se não se importa, eu gostaria de ouvir a definição de um sistema de negociação abstrato.

 
Aleksey Nikolayev:

Parece que me lembro de uma promessa de adicionar o WinML com ONNX)

foi escrito em algum lugar, sim.

 
Ilnur Khasanov:

Estes são os tipos de perguntas que são interessantes. O que significa empilhar? Como entender melhor qual arquitetura (conjuntos, árvores modelo) é melhor? Por que métrica é entendida, pelo resultado final? Como combinar corretamente, por exemplo, a mesma recorrência de catbusts? E vale a pena...

Você tem uma rede com diferentes tipos de camadas, ou seja, você as empilha sequencialmente, por exemplo, CNN, depois LSTM, depois camada linear, etc. E você treina-os a todos ao mesmo tempo, não individualmente.

o exemplo que lhe dei - há 2 camadas lstm, depois função softmax para converter as saídas lstm no intervalo 0;1 (caso contrário dá -1;1), depois camada de linha (para combinar todas as saídas LSTM em uma), depois sigmoid no final. Ou seja, agora podes tentar ligar a CNN antes que a lstm ainda esteja ligada.

Para formas corretas - você deve ter alguma experiência e ler alguns livros.

https://machinelearningmastery.com/sequence-classification-lstm-recurrent-neural-networks-python-keras/
 
Igor Makanu:

Saudações!

https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1682#comment_15839188

Mal encontrei esta formalização do problema, ainda não vi uma melhor.

outra pergunta: o que é uma estratégia comercial?

Se você não se importa, eu gostaria de ouvir uma definição de algum TS de negociação abstrata.

A questão é válida, pois esta abordagem pertence aos métodos de modelagem baseados em agentes e as regras de comportamento individual dos agentes devem necessariamente ser descritas. As regras do "jogo das minorias" descrevem apenas a "recompensa" recebida por um agente do meio ambiente.

Artigos científicos sobre o assunto geralmente não fazem a pergunta "como criar um sistema lucrativo?") Ao invés disso, soa como "como exatamente esses agentes idiotas criam crises no mercado?") Portanto, o que eles chamam de "estratégias de negociação" parece um pouco foleiro.

Se levarmos a sério a questão do que é um TS e tentarmos combinar a abordagem do trader com a abordagem científica, então a formalização deste conceito escapa-me. A definição óbvia através do conceito de um algoritmo se sugere a si mesmo. Mas se olharmos atentamente para todo o ciclo de vida do TS, surgem ideias como "um algoritmo de sobre-optimização do TS algoritmo" e assim por diante até ao infinito).

 
Aleksey Nikolayev:

Artigos científicos sobre este tema não costumam fazer a pergunta "como se cria um sistema lucrativo?") Ao invés disso, é "como exatamente esses agentes idiotas criam crises no mercado?") Portanto, o que eles chamam de "estratégias de negociação" parece um pouco foleiro.

consideraremos a situação com a busca de informações com base na confiabilidade e utilidade no futuro,

A principal razão para isso é a falta de uma compreensão clara dos "artigos científicos".

Aleksey Nikolayev:

Se abordarmos seriamente a questão do que é um TS e tentarmos combinar a abordagem do trader com a abordagem científica, então a formalização deste conceito escapa-me.

Acho que isso é "o truque" - uma mistura inteligente de folclore (abordagem de um trader + parábolas de graal) e métodos científicos de análise de séries temporais que não levam em conta a natureza do mercado - concorrência + picos de volatilidade causados por notícias - (menos) informação privilegiada (isso não pode ser formalizado com métodos matemáticos! ..... você se lembra quem fez o dever de casa em matemática na escola e quem fez isso sozinho)) )


Aleksey Nikolayev:

Uma definição óbvia através do conceito de algoritmo se sugere. Mas se olharmos cuidadosamente todo o ciclo de vida da TC, ideias como "algoritmo de reconfiguração do algoritmo de TC sobre-optimização" e assim por diante até ao infinito)

Está bem, sim.

não muito, mas esta é a descrição mais plausível de um TS abstrato ou mais corretamente se encaixa na declaração do problema de encontrar um TS


Então, mais uma vez, as perguntas são:

- quanto tempo é o ciclo de vida de um TS ? (o folclore do trader sobre testes durante 10 anos e 10 noites, "sugado" do dedo de um trader, que mexe os polegares com todos ao seu redor - não devemos levar isso em conta)

- quais são as tarefas de optimização/reconfiguração ?

 
Maxim Dmitrievsky:
Escrever redes neurais no terminal não é de todo uma opção. Qualquer função pode de repente não funcionar como esperado. Use pronto e testado.

Em geral, uma experiência diferente, tudo no terminal e em um código/arquivo, as funções são simplificadas o máximo possível. Os cálculos no indicador e no Expert Advisor são verificados quanto à coincidência. Embora você esteja certo em alguns aspectos e esteja agora a dar origem a pensamentos deprimentes (

Bem, aprendi por experiência que as amarrações também apresentam falhas e diminuem a velocidade(

Vamos ultrapassar isto)

 
dr.mr.mom:

Geralmente uma experiência diferente, tudo no terminal e em apenas um código/arquivo, as funções são simplificadas o máximo possível. É verificar a coincidência dos cálculos no indicador e no Expert Advisor. Embora você esteja certo em alguns aspectos e esteja agora a dar origem a pensamentos deprimentes (

Bem, aprendi por experiência que as amarrações também apresentam falhas e diminuem a velocidade(

Nós vamos ultrapassar isto).

Eu não deveria escrever uma rede neural do zero só para ver como ela aprende - não é uma idéia muito boa). Quando você poderia testá-lo em um já pronto e não sofrer de tolices.

Você também tem que escrever em paralelo, um otimizador de qualidade, suporte a GPU e torná-lo escalável. Tudo isto para compreender que os NS não trabalham em Forex.

e depois descobrir que ns é treinado por 24 horas (como em artigos recentes) e que nenhuma pesquisa pode ser feita sobre tal arquitetura (por causa do mql ou sabe Deus o que mais)

 
Maxim Dmitrievsky:

Escrever uma rede neural do zero só para ver como ela aprende é divertido e duvidoso)) Quando se pode testá-lo em pré-fabricados e não sofrendo de disparates

Você também tem que escrever em paralelo, um otimizador de qualidade, suporte a GPU e torná-lo escalável. Tudo isto para compreender que os NS não trabalham em Forex.

e depois descobrir que ns aprende por 24 horas (como nos últimos artigos) e que nenhuma pesquisa pode ser feita sobre tal arquitetura (por causa das peculiaridades do mql ou sabe Deus o quê).

Maxim, vá em frente e traga-o.

Se os meus sistemas de trabalho não funcionam, terei que entrar em inteligência artificial, se você for o melhor lá, sorte a minha.