Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2034
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Como você tem experiência em redes convencionais, você deve ter tentado ensinar com MQL e código C++ puro, se não, tente e você terá uma visão imediata.
Como a influência de um comerciante comum no mercado é insignificante, você obtém o que na teoria do jogo é chamado de "brincar com a natureza". É tudo a mesma matemática, aprendizagem de máquinas e problemas de não estacionaridade.
Um modelo formal aproximado é fácil de construir. Você pode aproximar um tempo discreto - ninguém mudará de posição com demasiada frequência. Temos um jogo repetitivo (é um termo da teoria do jogo) de rodadas idênticas, com uma minoria ganhando cada rodada - parece igual ou estranho, mas não é. Então eu assumo (o que não estou preparado para provar matematicamente) que o jogo repetitivo resultante também tem um equilíbrio simétrico, que é construído como uma sequência de equilíbrios para os jogos redondos. Ou seja, todos os jogadores em cada rodada viram moedas e só ganham se estiverem em desvantagem numérica.
Saudações!
https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1682#comment_15839188
Mal consigo encontrar esta formalização do problema, ainda não vi uma melhor.
Outra pergunta: - o que é uma estratégia comercial?
Se não se importa, eu gostaria de ouvir a definição de um sistema de negociação abstrato.
Parece que me lembro de uma promessa de adicionar o WinML com ONNX)
foi escrito em algum lugar, sim.
Você tem uma rede com diferentes tipos de camadas, ou seja, você as empilha sequencialmente, por exemplo, CNN, depois LSTM, depois camada linear, etc. E você treina-os a todos ao mesmo tempo, não individualmente.
o exemplo que lhe dei - há 2 camadas lstm, depois função softmax para converter as saídas lstm no intervalo 0;1 (caso contrário dá -1;1), depois camada de linha (para combinar todas as saídas LSTM em uma), depois sigmoid no final. Ou seja, agora podes tentar ligar a CNN antes que a lstm ainda esteja ligada.
Para formas corretas - você deve ter alguma experiência e ler alguns livros.
https://machinelearningmastery.com/sequence-classification-lstm-recurrent-neural-networks-python-keras/Saudações!
https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1682#comment_15839188
Mal encontrei esta formalização do problema, ainda não vi uma melhor.
outra pergunta: o que é uma estratégia comercial?
Se você não se importa, eu gostaria de ouvir uma definição de algum TS de negociação abstrata.
A questão é válida, pois esta abordagem pertence aos métodos de modelagem baseados em agentes e as regras de comportamento individual dos agentes devem necessariamente ser descritas. As regras do "jogo das minorias" descrevem apenas a "recompensa" recebida por um agente do meio ambiente.
Artigos científicos sobre o assunto geralmente não fazem a pergunta "como criar um sistema lucrativo?") Ao invés disso, soa como "como exatamente esses agentes idiotas criam crises no mercado?") Portanto, o que eles chamam de "estratégias de negociação" parece um pouco foleiro.
Se levarmos a sério a questão do que é um TS e tentarmos combinar a abordagem do trader com a abordagem científica, então a formalização deste conceito escapa-me. A definição óbvia através do conceito de um algoritmo se sugere a si mesmo. Mas se olharmos atentamente para todo o ciclo de vida do TS, surgem ideias como "um algoritmo de sobre-optimização do TS algoritmo" e assim por diante até ao infinito).
Artigos científicos sobre este tema não costumam fazer a pergunta "como se cria um sistema lucrativo?") Ao invés disso, é "como exatamente esses agentes idiotas criam crises no mercado?") Portanto, o que eles chamam de "estratégias de negociação" parece um pouco foleiro.
consideraremos a situação com a busca de informações com base na confiabilidade e utilidade no futuro,
A principal razão para isso é a falta de uma compreensão clara dos "artigos científicos".
Se abordarmos seriamente a questão do que é um TS e tentarmos combinar a abordagem do trader com a abordagem científica, então a formalização deste conceito escapa-me.
Acho que isso é "o truque" - uma mistura inteligente de folclore (abordagem de um trader + parábolas de graal) e métodos científicos de análise de séries temporais que não levam em conta a natureza do mercado - concorrência + picos de volatilidade causados por notícias - (menos) informação privilegiada (isso não pode ser formalizado com métodos matemáticos! ..... você se lembra quem fez o dever de casa em matemática na escola e quem fez isso sozinho)) )
Uma definição óbvia através do conceito de algoritmo se sugere. Mas se olharmos cuidadosamente todo o ciclo de vida da TC, ideias como "algoritmo de reconfiguração do algoritmo de TC sobre-optimização" e assim por diante até ao infinito)
Está bem, sim.
não muito, mas esta é a descrição mais plausível de um TS abstrato ou mais corretamente se encaixa na declaração do problema de encontrar um TS
Então, mais uma vez, as perguntas são:
- quanto tempo é o ciclo de vida de um TS ? (o folclore do trader sobre testes durante 10 anos e 10 noites, "sugado" do dedo de um trader, que mexe os polegares com todos ao seu redor - não devemos levar isso em conta)
- quais são as tarefas de optimização/reconfiguração ?
Escrever redes neurais no terminal não é de todo uma opção. Qualquer função pode de repente não funcionar como esperado. Use pronto e testado.
Em geral, uma experiência diferente, tudo no terminal e em um código/arquivo, as funções são simplificadas o máximo possível. Os cálculos no indicador e no Expert Advisor são verificados quanto à coincidência. Embora você esteja certo em alguns aspectos e esteja agora a dar origem a pensamentos deprimentes (
Bem, aprendi por experiência que as amarrações também apresentam falhas e diminuem a velocidade(
Vamos ultrapassar isto)
Geralmente uma experiência diferente, tudo no terminal e em apenas um código/arquivo, as funções são simplificadas o máximo possível. É verificar a coincidência dos cálculos no indicador e no Expert Advisor. Embora você esteja certo em alguns aspectos e esteja agora a dar origem a pensamentos deprimentes (
Bem, aprendi por experiência que as amarrações também apresentam falhas e diminuem a velocidade(
Nós vamos ultrapassar isto).
Eu não deveria escrever uma rede neural do zero só para ver como ela aprende - não é uma idéia muito boa). Quando você poderia testá-lo em um já pronto e não sofrer de tolices.
Você também tem que escrever em paralelo, um otimizador de qualidade, suporte a GPU e torná-lo escalável. Tudo isto para compreender que os NS não trabalham em Forex.
e depois descobrir que ns é treinado por 24 horas (como em artigos recentes) e que nenhuma pesquisa pode ser feita sobre tal arquitetura (por causa do mql ou sabe Deus o que mais)
Escrever uma rede neural do zero só para ver como ela aprende é divertido e duvidoso)) Quando se pode testá-lo em pré-fabricados e não sofrendo de disparates
Você também tem que escrever em paralelo, um otimizador de qualidade, suporte a GPU e torná-lo escalável. Tudo isto para compreender que os NS não trabalham em Forex.
e depois descobrir que ns aprende por 24 horas (como nos últimos artigos) e que nenhuma pesquisa pode ser feita sobre tal arquitetura (por causa das peculiaridades do mql ou sabe Deus o quê).
Maxim, vá em frente e traga-o.
Se os meus sistemas de trabalho não funcionam, terei que entrar em inteligência artificial, se você for o melhor lá, sorte a minha.