Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1644
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Eu falei mal. Encontre "pontos ideais" para entrada/saída (no histórico) você pode Isto requer a definição do critério de "bom negócio" e a escrita de um algoritmo especial que analise a história no contexto da dinâmica. Ele selecionará áreas de comércio adequadas e pontos ideais de entrada/saída para as transações. Então, sobre estes pontos vamos testar os parâmetros indicadores e se os seus valores se repetirem nos pontos, significa que eles realmente "seguem" o mercado e podem trazer lucro. Em seguida, inclua estes parâmetros no sinal TS.
Acho que todos queremos ter lucro, queremos que o indicador funcione da mesma forma que em retrospectiva, como ZZ, mas como fazemos isso?
Na verdade, você sugeriu escolher e ajustar os parâmetros indicadores ao histórico e otimizar seus valores em tempo real. Nesse tópico, a tarefa é semelhante - você precisa selecionar automaticamente os parâmetros de sucesso (da amostra preparada) para o sinal, verificando seus valores nos "pontos ideais" do histórico. Se os valores nos parâmetros se repetirem nos pontos, isso significa que são bons para o TS.
O problema: o critério dos "pontos ideais" não foi encontrado. Portanto, não foi possível encontrar esses pontos no histórico e, portanto - selecionar parâmetros "adequados" para o sinal TS.
Um impasse.
Bem... não é a maneira certa de parecer, talvez? ;)
Você usou indicadores?
Eu acho que sim.
De que tipo?
Estocásticos e outras coisas... (os filtros mais primitivos) que ninguém que saiba sobre eles usa.
Os parâmetros dos indicadores são fixos?
Sim...
O mercado está estacionário ou está em constante mudança?
Muda...
Você leva isso em conta?
Não...
E é o mercado um complexo processo de interligação em camadas ou um processo "bidimensional" regular
Acho que complexo...
Como você explica essa complexidade?
tu não...
..................
........
...
Desculpe, deixei-me levar...
Acho que todos queremos ter lucro, queremos que o indicador funcione da mesma forma que em retrospectiva, como ZZ, mas como fazemos isso?
ZZ é, do meu ponto de vista, um indicador completamente inútil.
A própria história é o melhor indicador possível.
(O conceito é simples).
Interessante
BitForex não permite "algotrading and scalping". Agora use-as como uma fonte de citações correctas.
Que chatice ((
BitForex não permite "algotrading and scalping". Agora usando-as como uma fonte de citações correctas.
estranha exigência, como para uma troca real, mas razoável para todos os tipos de esquemas de cozinha, quando o objetivo - o depósito do cliente, provavelmente também vai seguir o caminho do BTC-e, ou algum outro esquema similar
O mercado está estacionário ou está em constante mudança?
Está a mudar...
Ninguém está a discutir com isso. Eu só acredito que os métodos "rádio amador" que você propõe não são adequados para lidar com a não-estacionariedade dos preços. As principais razões, na minha opinião, são as seguintes:
1) Os preços NÃO são o resultado de algum sistema linear - o seu comportamento é muito mais complexo.
2) NÃO existe nenhuma forma "correta" de dividir os preços em sinal útil e ruído - qualquer divisão deste tipo é arbitrária.
Ninguém está a discutir com isso. Só acredito que os métodos de "rádio amador" que propõe não são adequados para resolver o problema dos preços instáveis. As principais razões, a meu ver, são as seguintes:
1) Os preços NÃO são o resultado de algum sistema linear - o seu comportamento é muito mais complexo.
2) NÃO existe nenhuma forma "correta" de dividir os preços em sinal útil e ruído - qualquer divisão deste tipo é arbitrária.
Infelizmente, poucas pessoas aqui entendem isso e concordam com isso.
2) NÃO existe nenhuma forma "correta" de dividir o preço em sinal útil e ruído - qualquer divisão deste tipo é arbitrária.
É assim que ninguém conhece Nikolaev e enterrou toda a estatística matemática juntamente com a econometria...
Assim, o desconhecido Nikolaev levou e enterrou todas as estatísticas matemáticas juntamente com a econometria...
Erm... Ele enterrou recentemente a Dialética, juntamente com a Academia de Ciências, comentando sobre ela).
Infelizmente, poucas pessoas aqui entendem isso e concordam com isso.
Para ser justo, é visível aqui algum consenso sobre a inaplicabilidade da decomposição/transformação de Fourier aos preços. Não está longe daqui compreender a inaplicabilidade da abordagem "rádio amador" aos preços em geral.