Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1641
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O problema não parece estar bem formalizado - o conjunto de parâmetros não é claro. O conjunto completo de sistemas é finito, contável ou contínuo? A carteira é de tamanho fixo? O sistema está incluído no portfólio com alguns pesos ou apenas sim/não?
hmmm... Sinceramente, obrigado pela pergunta - como eles dizem que metade da resposta já está lá.
o conjunto de sistemas é contável e finito, não há pesos e não há planos - todos são iguais,
não aconteceu nenhum milagre, o principal problema que surge num simples TS é o drawdown, o objectivo não é minimizar o drawdown adicionando outro TS - não importa no momento do drawdown funcionará 2 TS ou esperar que um TS alternativo substitua o TS drawdown - isto é um aumento do risco, não olhar lá, eu já procurei
quero usar o drawdown de uma perda na carteira, mas depois de um teste virtual E depois do drawdown - há um sentido, de acordo com os testes do TS - os drawdowns são periódicos e há algum tempo depois do drawdown, quando o TS funciona - o problema de quanto tempo deixar este TS funcionar, nesta tarefa provavelmente não é o assistente da GA, preciso de um certo componente intelectual
Imho, é claro, mas na minha opinião temos de confiar na "física" das citações dos instrumentos financeiros. A sua propriedade principal, na minha opinião, é a mudança, por vezes muito rápida e dramática, das características estatísticas de uma série cronológica. Neste sentido, seria razoável criar primeiro um classificador que classificasse a história em secções com características estatísticas semelhantes e lhes desse números de 1 a 20, digamos. E depois, para cada tipo de mercado semelhante, criar o seu próprio TS individual. Mas como pensar em preditores para tal divisão de séries temporais em segmentos com características estatísticas semelhantes - não consigo realmente imaginar.
ideia sensata...
Eu virei-me para o ziguezague... mas desde o início de Março não são comparáveis com antes de Março. Se antes pode levar meia hora ou uma hora para construir o joelho, isso pode ser feito em 5 minutos, devido à alta volatilidade com os mesmos parâmetros. Portanto, não faz sentido treinar com os dados antes de Março. Tudo é diferente agora.
Ainda devemos pensar em algo universal para alta e baixa volatilidade.
Talvez algo tipo onda. As ondas permaneceram, mas tornaram-se mais largas.
Não faz sentido trabalhar com parâmetros fixos em vez de aprender até Março!!!
Imho, claro, mas na minha opinião deveria ser baseado na "física" das citações de instrumentos financeiros. Sua principal característica, na minha opinião, é a mudança, às vezes muito rápida e dramática, das características estatísticas de uma série cronológica. Neste sentido, seria razoável criar primeiro um classificador que classificasse a história em secções com características estatísticas semelhantes e lhes desse números de 1 a 20, digamos. E depois, para cada tipo de mercado semelhante, criar o seu próprio TS individual. Mas como pensar em preditores para tal divisão de séries temporais em segmentos com características estatísticas semelhantes - não consigo realmente imaginar.
Isso geralmente é feito usando a mudança no MO da série.
Se o MO variar apenas ligeiramente - "plano".
Se o IR sobe a uma taxa superior a X - "tendência ascendente".
Se ME está diminuindo a uma taxa acima de X - "tendência decrescente".
Eu também vi uma classificação baseada na dispersão.
Não faz sentido trabalhar com parâmetros fixos em vez de aprender até Março!!!
É possível um exemplo de um indicador adequado para os MOs sem parâmetros fixos?
https://www.youtube.com/watch?v=TykEeAM6v9U
https://www.youtube.com/watch?v=2JgoeuM7iVMo conjunto de sistemas é contável e finito, não há pesos e não está planeado - todos são iguais,
nenhum milagre aconteceu, o principal problema que surge num simples TS é um drawdown, o objectivo não é minimizar o drawdown adicionando outro TS - quer 2 TS no momento do drawdown, ou esperar que haja um TS alternativo para substituir o TS drawdown - isto é um aumento do risco, não olhar para lá, ter olhado
o objetivo - executar o TS a partir de uma carteira, mas após um teste virtual E após um sorteio - há um ponto, de acordo com os testes do TS - os sorteios são periódicos e há algum tempo após o sorteio, quando o TS funciona - então o problema de quanto tempo deixar este TS funcionar, nesta tarefa provavelmente não é o assistente da AG, precisamos de um certo componente intelectual
Provavelmente, como você escreveu anteriormente, você pode fazer com meios padrão de MT testador. Para ser honesto, eu não vejo as redes neurais, por si só, como algo particularmente grande. Eu suponho que não se deve evitar uma oportunidade de passar sem eles)
https://www.youtube.com/watch?v=TykEeAM6v9U
https://www.youtube.com/watch?v=2JgoeuM7iVMNós só temos as citações. Assumindo que é um sinal ruidoso, qual é o sinal da amostra?
Para estes exemplos você precisa de um sinal não notado exemplar para calcular os coeficientes de correlação para limpar o sinal ruidoso.
Nós só temos as citações. Assumindo que é um sinal ruidoso, qual é o sinal de referência?
Esta é a sua função alvo (como no AMO), o que você quer obter como resultado da filtragem, quer remover o ruído ? descrever o seu sinal ideal e alimentá-lo como uma referência , quer descrever uma tendência ? a mesma coisa...
quer saber quais são os "parâmetros ideais em ziguezague" no momento ? descreva quais são os "parâmetros ideais em ziguezague" para você então
tente conseguir o "IPZ" em cada vela, acho que você estará interessado em vê-la :)
E então você pode até tentar prever a "IPZ" pela mesma AMO mal-afortunada ))
Você terá um sistema adaptativo com parâmetros adequados de ziguezague e um passo à frente na previsão, é o que o pobreIgor Makanu procura há um ano e ainda não consegue encontrar )), mesmo que ele o tenha escrito na frente do seu nariz. CaroIgor Makanu é também uma solução para o seu problema "quando o sistema não funciona", você pode simplesmente monitorar o erro AMO (baseado nos parâmetros zzz) em tempo real, este será o seu critério de disponibilidade do sistema