Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1101
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Sim. Esse é o truque... Caso contrário, teríamos comprado uma bolsa maior há muito tempo...
Acho que é hora de você encontrar uma saída no espaço Hilbert, de onde você mesmo vem, em vez de incrementos bidimensionais draconianos em busca de padrões neste mundo primitivo de pixels :)
Acho que está na hora de encontrar uma saída no espaço Hilbert, de onde você mesmo vem, em vez de incrementos bidimensionais draconianos à procura de padrões neste mundo primitivo de píxeis :)
De acordo.
Vou esperar pelo sinal neuroGraal. Eu acredito.
Amigo, quando é que vais fazer o Graal?
Mais uma vez, publicando os gráficos:
GBPJPY 2018.
Top - o próprio preço
Fundo - soma dos incrementos do CLOSE M1 na janela deslizante - semana. Na verdade, preço detrendido com expectativa = 0 e variância = quase constante. Um apartamento perpétuo, por assim dizer...
Talvez alguém possa achá-lo útil...
Você não entende, eu só preciso marcar o apartamento, em um gráfico normal, sem nenhuma mágica.
Encontrei-o num fórum vizinho:
https://www.elitetrader.com/et/threads/which-one-of-you-guys-made-this-reddit-post.323908/
Algumas palavras finais
Eu sou um gerente de portfólio quantitativo profissional, que está na indústria há muito tempo, e trabalha no limite do ML e aplicou a matemática com foco no mercado de capitais - hoje em dia eu administro $100mn+. Eu criei esta conta para escrever no /r/algotrading para que eu possa interagir com algumas pessoas neste submarino, mas como já vi, este submarino está cheio de amadores e é apenas irritante ler os feeds na maioria dos dias. Vou apagar a minha conta e queria deixar alguns pontos que espero com a ajuda de algumas pessoas aqui,
O BTC e outras moedas criptográficas não são mais do que outro activo. Pára de o colocar num pedestal ou de pensar que é algo diferente.
O ML é super difícil quando se aplica aos mercados financeiros, e não é algo que alguém possa descobrir muito facilmente. A maioria dos amadores pode brincar com os RNNs e ter uma estratégia de descida, mas não pense que isso lhe vai dar algo de extraordinário. É apenas mais uma ferramenta na sua caixa de ferramentas para criar uma estratégia.
O ML pode ser usado para fazer alguns sistemas de trading automatizados incríveis, mas não será possível para 99,999% das pessoas. As pessoas têm feito ML para negociar há muito tempo. Você está sendo exposto a ele agora mesmo porque há muitas ferramentas e muitos recursos que não eram acessíveis antes. Não pense em tomar tensorflow, sklearn, <insert nome de biblioteca aqui> e isso irá magicamente fazer-lhe dinheiro. Demora muito tempo, ou seja, décadas para conseguir que algo seja automatizado ao nível que a maioria dos seus sonhadores pensam.
A maioria de vocês são engenheiros de software aqui. Pára de pensar como um. Escrever uma nova ferramenta de retrocesso brilhante ou uma estrutura de negociação não vai fazer nada a não ser perder o seu tempo. Pára de falar de línguas, não importa mesmo. Trabalha no teu alfa. Sim, é o que tu não sabes construir, trabalhar nisso. Os quadros de negociação vêm a seguir.
Qualquer coisa que funcione no período de tempo intradiário é considerada HFT. Parem de pensar que é a única coisa de baixa latência, é basicamente o tempo em que a maioria de vocês está tentando ganhar dinheiro. As pessoas podem fazer isso, mas, vocês precisam encontrar aquela coisa que a maioria de vocês evita - alfa. A maioria das pessoas não consegue ter sucesso aqui, então a maioria de vocês, façam um favor a vocês mesmos, troquem diariamente + prazos, isso irá poupar-lhes alguma frustração.
Se você tem capital, faça um portfólio de alguns ativos legais. Comece com os princípios da contabilidade de gestão e trabalhe a partir daí para descobrir o que faz um activo valer mais do que outro.
Pare de perguntar às pessoas por onde começar, como funcionam as suas coisas. O DINHEIRO está envolvido aqui, ninguém o vai ajudar em nada. Ninguém lhe vai dizer nada mais do que o que eu disse nos poucos pontos acima. E as pessoas que lhe dizem coisas, geralmente são negativas como TA é uma treta ou ML não vai funcionar ou HFT é apenas material sensível à latência - bem, a maioria deles são idiotas que não sabem do que estão a falar. Deixe-me dizer-lhe aqui de forma clara e simples - TA não é uma treta, são apenas transformações matemáticas e características que MIGHT contém poder preditivo, ML pode ser usado muito bem para fazer muito dinheiro, e HFT é qualquer coisa no período sub-diário e muitas estratégias não são sensíveis à latência.
Finalmente, existem MUITAS pessoas inteligentes no mundo, que passaram toda a vida estudando, construindo e criando avanços tecnológicos e científicos mais do que a maioria das pessoas aqui pode imaginar. Estas pessoas trabalham nesta indústria e ganham uma tonelada de dinheiro. Estou feliz por teres visto um documentário sobre como muita gente ganhou dinheiro nos anos 70 e 80 e tu queres ser como eles. Desculpe, o mundo é diferente, com a disponibilidade de informação e padrões de ensino superior, a fasquia para ser bom nesta indústria é muito alta. Então, você precisa ser um bom cientista ou ter essa mentalidade hoje para ser bom nesta indústria. É ótimo que você queira ser como o melhor desta indústria, então comece por ser humilde.
Seja como for. Boa sorte e adeus.
- xxzam
Tradução para russo
Última Vontade
Sou um gestor de portfólio quantitativo profissional com uma carreira muito longa nesta indústria, particularmente na aprendizagem de máquinas e matemática aplicada com foco no mercado de capitais, hoje administro mais de 100 milhões de dólares. Criei esta conta para escrever sobre r e algotrading para poder contactar várias pessoas sobre este tema, mas, este tópico está a transbordar de amadores, o que muitas vezes é irritante. Vou apagar a minha conta e quero deixar algumas palavras finais que espero possam ajudar algumas pessoas.
O bitcoin e outros altcoins não são mais do que mais um activo. Pare de colocá-los em um pedestal ou pensar neles como algo fundamentalmente diferente de outros instrumentos financeiros.
A aprendizagem de máquinas é extremamente difícil de aplicar nos mercados financeiros, não é algo que ninguém possa fazer facilmente. A maioria dos novatos brinca com o RNN e fica com estratégias frustrantes, não pense que isso lhe dará algo de extraordinário. É apenas mais uma ferramenta na sua caixa de ferramentas para construir sistemas de negociação.
O ML pode ser usado para obter grandes sistemas de trading, mas isso não é possível para 99,999% das pessoas. As pessoas têm usado ML para algotrading por um tempo muito longo. Você está fazendo isso agora porque há muitos recursos e ferramentas que não estavam disponíveis para o público antes. Não penses que ao tomar tensorflow, sklearn, <insert nome de biblioteca aqui> e magicamente vai fazer-te ganhar muito dinheiro. Demora muito tempo, ou seja, décadas, para atingir o nível de qualidade e automação com que você sonha.
A maioria de vocês aqui são programadores. Pára de pensar da mesma maneira. Escrever um novo radiante backtester ou plataforma de negociação não fará mais do que desperdiçar o seu tempo. Pára de pensar em línguas, não importa mesmo. Trabalhar no Alfa. Sim, isso é o que não sabes fazer, trabalhar nisso. Os quadros comerciais deixam-no para mais tarde.
Qualquer coisa que funcione em períodos de tempo intraday pode ser considerada negociação de alta freqüência. Pare de pensar no HFT como um nanossegundo negociando extremamente sensível à velocidade de execução de ordens, é apenas mais um período de tempo para ganhar dinheiro. Muitas pessoas o fazem, mas você tem que encontrar o que a maioria das pessoas evita - Alpha. A maioria das pessoas não terá sucesso no HFT, então faça um favor a si mesmo, negocie em prazos de médio prazo (dias, semanas), isso provavelmente o salvará de uma rápida decepção.
Se você tem capital, faça uma pequena carteira de alguns bons ativos. Comece com princípios de contabilidade de gestão e trabalhe a partir daí para descobrir o que torna um activo melhor do que outro.
Pare de perguntar ao público por onde começar e como funcionam os seus algoritmos. Há DINHEIRO envolvido, ninguém te vai ajudar com isto. Ninguém lhe dirá nada mais valioso do que eu já disse nos parágrafos anteriores. E as pessoas que vão cagar análise técnica, dizem que ML não funciona e HFT só depende da velocidade de execução da ordem, bem, a maioria deles são idiotas que não sabem do que estão falando. Deixe-me ser claro aqui que TA não é porcaria, são apenas transformações matemáticas de dados e sinais que PODEM conter poder preditivo, ML pode ser usado muito produtivamente e mover muito dinheiro, e HFT está apenas negociando em uma escala intradiária onde muitas estratégias não são muito sensíveis a atrasos de tempo.
Finalmente, há MUITAS pessoas inteligentes na Terra que passam suas vidas estudando, criando e construindo avanços científicos e tecnológicos mais do que a maioria das outras pessoas podem entender. Estas pessoas trabalham nesta indústria e ganham muito dinheiro. Estou contente por ter visto o documentário de como as pessoas negociaram nos anos 70 e 80 e você quer ser como elas. Desculpe mas o mundo mudou, o limiar para entrar neste campo é inalcançável. Então você tem que ser um grande cientista ou ter capacidade mental semelhante para estar nesta indústria. É bom que você queira ser como os melhores no campo, mas você tem que começar com humildade.
Seja como for, boa sorte e adeus.
Olha, eu não estou muito interessado nestas coisas, para ser honesto, não estou nada interessado... mas tu dizes que o mercado é aleatório e não é.
os movimentos de mercado dependem das acções dos participantes no mercado, da compra e venda de direitos?
É claro que é verdade, os participantes fazem acordos aleatórios, falta-lhes razão e lógica, não são pessoas mas átomos em água fervente que fazem algo caótico.
Maxim, os seus negócios no mercado são aleatórios?
Não, você treina a rede na história e usa a vantagem estatística para abrir um negócio, estou lhe dizendo, todo mundo faz isso, é a chamada "memória do mercado".
E também há níveis no mercado, por exemplo, quando você compra algo a 100, o preço é espremido e você não foi fechado por 99 e o preço agora é de 75 e você está sentado em uma perda rezando para que o preço volte atrás. Esse é o nível, não o extrema.
É claro que não estará lá sozinho, pois as multidões entram + ou - nos mesmos pontos.
Os níveis não são levados em conta quando se testa ou não um movimento Browniano.
Tudo isso é verdade, mas há muito mais fatores do que você declarou, e aqueles que são especulativos de que você fala têm influência insignificante, especialmente em forex, isto se estamos falando apenas de fundamentos "puros" e da hierarquia de níveis de acesso a informações privilegiadas, Se olharmos para a equação, é possível desenhar alguma "equidade negativa" como a equação principal, mas se olharmos para a mesa de operações interbancárias, então tudo se torna "eficiente" e quase aleatório, como é observado no mercado real.
Não sabemos, eu concordo, mas indirectamente podemos tentar identificar...
1) o grande jogador é um contra-agente da multidão, ele não pode entrar sem a multidão, não há ninguém para abrir e fechar a posição
2) A multidão trabalha em estatísticas "memória de mercado" de acordo com o princípio - faça-o agora, era rentável fazê-lo no passado
Mas neste ponto podemos jogar, indiretamente identificar áreas onde a multidão fará algo inequívoco.
Por exemplo, o mercado tem dito para comprar durante quase todo o dia, e já sabíamos ontem que iria cair.
os pontos verdes estão sobre-comprados, a multidão estava a comprar o dia todo ontem.
É muito raro que isso aconteça o dia todo.
Já mostrei a parte deste indicador no trabalho ao Mago, mas ele não o levou a sério. Pedi ao Maksim para ajudar com o MT4, mas ele também tem problemas com o seu negócio.
Eu posso fazer previsões, mas é difícil e nem sempre possível.
A ideia de detectar a "estratégia da multidão" é de cabelos brancos e grisalhos. Infelizmente, não é mais eficaz na prática do que procurar a correlação de padrões no passado e extrapolar o futuro dos "vencedores" provavelmente o que todos os comerciantes algorítmicos estão a fazer. A razão é que "a multidão" é muito pouco homogênea, por isso não age coerentemente como gostaríamos na maioria das vezes, além da vantagem estatística de prever uma hora à frente usando muitos dados e os algoritmos ML mais avançados não excedem 2-3% que não é estatisticamente válido, não há nada contra o que jogar, e o TA clássico em sua forma pura é o ruído.
Tantas palavras, mas só água... frases comuns de agradadores de multidões.
Zy. Estou a falar de ti, não deste tipo do fórum.
Encontrei-o num fórum vizinho:
Sim, está tudo bem.
Você tem que trabalhar duro para conseguir qualquer coisa neste campo. E depois depende das capacidades inatas. E, claro, uma discussão sobre o MO nubami é hilariante, o mesmo quando você se lembra como ele mesmo começou a aprender o básico e tentou ser esperto.
tantas palavras, e só água... frases comuns de agradadores de multidões.
Zy. Estou a falar de ti, não deste tipo do fórum.
Não uma 8 linhas completas:)
Eu posso ainda mais curto: a "multidão" no mercado não pode ser detectada com estatísticas (MO inclusive) para jogar contra ela
É uma idéia super-valorosa para você ainda, é por isso que você está me cutucando e condenando emocionalmente minhas críticas, mas quando você mesmo as verificar, você vai concordar calmamente.