Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1097
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Estou apenas perplexo com as definições de que o movimento browniano é um cb e o movimento generalizado já não é um cb, daí a confusão.
Talvez haja algo que eu não entenda.
Porque não perguntar ao Mike? Ele é o perito).
3. testar retrospectivamente em uma amostra de anos até 2010(10 anos) menos (1min, 5, 15)
Como retrospectivamente? ) ao contrário, assim ?
Omovimento browniano generalizado foi introduzido por Mandelbrot através de uma generalização da função aleatóriaX(t) (caminhadas aleatórias), substituindo o expoenteH= 0,5 por qualquer número real a partir do intervalo 0<H<1.
O movimento browniano generalizado é uma classe de processos gaussianos que permite ao expoente H tomar valores arbitrários de 0 a 1.
O que é que isto nos pode dizer? A questão é que a representação da distribuição de preços no modelo gaussiano (fig.5) difere dos preços representados pelo modelo fractal (fig.6): pico alto e caudas grossas. A função com distribuição normal (ou seja, dependência gaussiana) tem índice H = 0,5, enquanto a função correspondente à distribuição de preços tem índice 0,5 < H < 1. Acontece que introduzindo a noção de movimento Browniano generalizado, Mandelbrot mostrou que com a diferença nas propriedades dos modelos, o movimento do preço dos pares de moedas é um movimento Browniano - normal ou fracionário. Dependendo do valor de H, o preço pode ter propriedades persistentes ou antepersistentes.
Mas isto não impede a série de ser um B!?!? o movimento ainda é Browniano.
http://www.forexcenter.ru/almazov2/
Omovimento browniano generalizado foi introduzido por Mandelbrot através de uma generalização da função aleatóriaX(t) (caminhadas aleatórias), substituindo o expoenteH= 0,5 por qualquer número real a partir do intervalo 0<H<1.
O movimento browniano generalizado é uma classe de processos gaussianos que permite ao expoente H tomar valores arbitrários de 0 a 1.
O que é que isto nos pode dizer? A questão é que a representação da distribuição de preços no modelo gaussiano (fig.5) difere dos preços representados pelo modelo fractal (fig.6): pico alto e caudas grossas. A função com distribuição normal (ou seja, dependência gaussiana) tem índice H = 0,5, enquanto a função correspondente à distribuição de preços tem índice 0,5 < H < 1. Acontece que introduzindo a noção de movimento Browniano generalizado, Mandelbrot mostrou que com a diferença nas propriedades dos modelos, o movimento do preço dos pares de moedas é um movimento Browniano - normal ou fracionário. Dependendo do valor de H, o preço pode ter propriedades persistentes ou antepersistentes.
Mas isto não impede a série de ser B!?!? A moção continua a ser Brownian.
http://www.forexcenter.ru/almazov2/
Olha, eu não estou muito a par disto, nem um pouco para ser honesto... mas tu dizes que o mercado é aleatório e não é.
Os movimentos de mercado dependem das acções dos participantes no mercado, da compra e venda de direitos?
Claro que é verdade, os participantes fazem acordos aleatórios, falta-lhes razão e lógica, e não são pessoas mas sim átomos em água a ferver que fazem algo caótico.
Maxim, os seus negócios no mercado são aleatórios?
Não, você treina a rede na história e usa a vantagem estatística para abrir um negócio, estou lhe dizendo, todo mundo faz isso, é a chamada"memória do mercado".
E também há níveis no mercado, por exemplo, quando você compra algo a 100, o preço é espremido e você não foi fechado por 99 e o preço agora é de 75 e você está sentado em uma perda rezando para que o preço volte atrás. Esse é o nível, não o extrema.
É claro que não estará lá sozinho, pois as multidões entram + ou - nos mesmos pontos.
Ninguém leva em conta os níveis quando testa ou não um movimento Browniano.
Olha, para ser honesto, não estou nada a par disto... mas estás a dizer que o mercado é aleatório, o que não é.
Estou a perguntar sobre a terminologia. Movimento Browniano Generalizado é SB ou não, e porque
Mandelbrot diz que sim. Caudas grossas daqui não são uma indicação de que o mercado não é aleatório e não é SBEstou a perguntar sobre terminologia. A moção browniana generalizada é SB ou não, e porque
Mandelbrot diz que sim. Os rabos gordos daqui não são uma indicação de que o mercado não é aleatório e não é o SBEu não sei (eu sou um nerd nisto).
HI Maxim, eu já tenho o movimento brownian ....
Você copia o código se quiser... é chamado de "processo do weiner" que é a base do "Movimento Brownian".Sim, eu sei. A questão sobre o movimento browniano generalizado com diferentes parâmetros H. Isto é um passeio aleatório?
Sim, um pouco... Mas eu tenho um código completo de algo de passeio aleatório usando simulação "Monte carlo"))))
Não se pode usar o RDF em passeios aleatórios...:))
Então, se o mercado também é aleatório... )
Olha, eu não estou muito interessado nestas coisas, para ser honesto, não estou nada interessado... mas tu dizes que o mercado é aleatório e não é.
Os movimentos de mercado dependem das acções dos participantes no mercado, da compra e venda de direitos?
Claro que é verdade, acontece que os participantes fazem acordos aleatórios, falta-lhes razão e lógica, não são pessoas, mas átomos em água fervente que fazem algo caótico.
você tem um M5 TF na captura de tela, isso significa que você já escondeu alguns dos movimentos M1 em uma barra M5, por quê?
muitos exemplos de aleatoriedade neste fórum, você quer chamar a aleatoriedade de surpresa? :
- não podemos adivinhar quando um grande jogador vai aparecer? - surpresa?
- não podemos adivinhar o alvo do grande jogador? - hoje 5 pips, amanhã 10 pips - surpresa?
- Nós olhamos para os gráficos forex pensando que o objetivo dos jogadores é fazer um lucro sobre os movimentos dos preços, enquanto as pessoas muitas vezes vão ao mercado interbancário para comprar moeda e depois saem.
Bem, sobre a TF, voltemos aos exemplos: aqui está um motor de combustão interna, não conhecemos os seus princípios, e a sequência de ignição da mistura de trabalho 2-3-4-1- 2-3-4-1 não parece lógica e ... Ao acaso? OK, tomamos TF M5 para esta sequência, temos 1-1-2-2-3-3-4-4
Então o que entendemos sobre o motor de combustão interna? - não, ainda é um mecanismo incompreensível para nós, mas temos a certeza que não é aleatório agora.... e depois a frequência do motor mudou e em vez do 1-1-2-2-3-3-4-4 lógico temos 1-4-2-3-1-1-1-3-4 - mais uma vez precisamos de ajustar o TF?
;)