Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1048
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Não importa o quanto torça a cenoura, ela não se transformará num nabo.
E vai.
Era apenas necessário alcançar pacientemente a quase-estacionariedade, e ela começa a partir do fluxo de Erlang da ordem 300(!!!).
Fiquei arruinado pela sede de obter o mais rápido possível o cobiçado Graal, e pelo desejo de mostrar a todos aqui como se trabalha.
Como resultado - fadiga, apatia e um cocho partido...
Não se pode fazer um nabo de uma cenoura enquanto a torcer.
Natalia... Que tal :).
Vai funcionar.
Só foi necessário alcançar pacientemente a quase-estacionariedade, e isto começa a partir do fluxo de Erlang da ordem 300(!!!).
Fiquei arruinado pela sede de obter o mais rápido possível o cobiçado Graal, e pelo desejo de mostrar a todos aqui como se trabalha.
Como resultado - fadiga, apatia e um canal partido...
>quase-estacionário
Palavra assustadora, eles não podiam encontrar nada mais simples?
Por que eles simplificam as coisas para a compreensão no exterior e aplicam palavras inteligentes para adicionar cor a tudo aqui ....? Porque seria tão....
>quase-estacionariedade
Palavra assustadora, não podias encontrar algo mais simples?
Por que eles simplificam as coisas para a compreensão no exterior, mas usamos palavras inteligentes para adicionar cor .... Porque fariam isto....?
É interessante que todas as palavras inteligentes tenham sido inventadas no estrangeiro).
Desde a minha juventude que me lembro de tentar ler literatura psicológica, com palavras muito, muito abstrusas. E tudo para quê, para impressionar o sexo oposto :).
Só estou dizendo que usando palavras cujo significado poucas pessoas entendem, o que você está escrevendo sobre não se torna mais significativo do que realmente é.
O material complicado não é uma marca de qualidade. (minha opinião)
Lembro-me da minha juventude a tentar ler literatura psicológica com palavras muito, muito abstratas. E tudo para quê, para impressionar o sexo oposto :).
Meu ponto é que, ao usar palavras cujo significado poucas pessoas entendem, o que você escreve sobre não se torna mais significativo do que realmente é.
Material de difícil apresentação, isto não é uma marca de qualidade. (minha opinião).
Ainda assim, a psicologia é semelhante à medicina, onde há muitas palavras incompreensíveis. E isto é normal, pois eles fazem sentido.
Aqui, pelo contrário, não há nenhum significado.
Então você tem que escolher o meio original, que é o MKUL. Dock's Yelman foi usado porque tinha um conversor de R para MKUL, é por isso que eu tentei, mas de resto sim. Construir TC em R para foder com MKUL mais tarde, é uma causa perdida IMHO.
E quais são os problemas com o R/mql4(5)? Tudo é afinado e funciona como um relógio.
Não pensei que ia sugerir isto, mas mesmo assim...
Eu criei um sistema (indicador) baseado em uma rede neural que constrói alguns níveis, ele funciona muito bem.
A filosofia do indicador é a de procurar por algum sobre-comprado/sobre-vendido real ou centímetro.
Dá cerca de 1-2 sinais por semana, se o sinal for identificado correctamente, funciona com uma probabilidade próxima dos 100%.
O problema é que não sou especialista em mql e o indicador está escrito em R (com uso de bibliotecas diferentes), não sou capaz de aprender mql.
Se houver um desenvolvedor mql disposto a integrar o código no mql e visualizá-lo no mt4, estou pronto para discutir e ajudar no futuro.
Se você tem o código na sua mensagem pessoal, verei o que pode ser feito. Fá-lo-ei para uso pessoal ou com acesso livre para todos?
Querendo dar vida a este fio e encher os bolsos num sinal de troca de redes neurais, eu dou:
Algoritmo para preparar os dados de entrada para o Graal
1. O fluxo de Erlang de ordem 300 e superior para aspas de tick (analógico OPEN/CLOSE M5) tem uma distribuição Laplace estável nos incrementos.
2. A soma dos modulos de tais incrementos dará uma distribuição xy-quadrado.
No limite, será uma distribuição normal.
3. assim a soma dos modulos para um dado fluxo, numa janela deslizante, digamos 1440 tais valores = semana (definidos a partir da desigualdade Chebyshev), formará uma distribuição quase normal com uma função quantil conhecida e expectativa.
4. Redes de dinheiro certamente impensáveis podem ser extraídas de tal processo.
Então porque é que não uso este algoritmo para calcular as previsões, as aberrações, etc. disparates?
Sim, porque é um processo de espera MUITO longo para uma única transacção. A janela é de uma semana! Não, eu não tenho paciência para isso.
E o neurônio só tem que trazer o Graal com pressa em tais entradas.
Boa sorte a todos!
Querendo dar vida a este fio e encher os bolsos num sinal de troca de redes neurais, eu dou:
Algoritmo para preparar os dados de entrada para o Graal
1. O fluxo de Erlang de ordem 300 e superior para aspas de tick (analógico OPEN/CLOSE M5) tem uma distribuição Laplace estável nos incrementos.
2. A soma dos modulos de tais incrementos dará uma distribuição xy-quadrado.
No limite, será uma distribuição normal.
3. assim a soma dos modulos para um determinado fluxo, numa janela deslizante, digamos 1440 tais valores = semana (determinados a partir da desigualdade de Chebyshev), formará uma distribuição quase normal com uma função quantil conhecida e expectativa.
4. Redes de dinheiro certamente impensáveis podem ser extraídas de tal processo.
Então porque é que não uso este algoritmo para calcular as previsões, as aberrações, etc. disparates?
Sim, porque é um processo de espera MUITO longo para uma única transacção. A janela é de uma semana! Não, eu não tenho paciência para isso.
E o neurônio só tem que trazer o Graal com pressa em tais entradas.
Boa sorte a todos!
Se o que você está descrevendo dá o resultado da entrada correta de 75% a 25% uma vez por semana, então eu lhe asseguro, você não terá que negociar com o seu dinheiro ganho duramente, porque você vai encontrar 100% de investidor.
Você pode trocar 7 ou mais símbolos e você pode fazer uma entrada cada um com lucros exatos.