Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3392
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A diferença é a dependência de tempo entre os elementos. É isso que está escrito ali. Não é posicional, mas temporal.
Sim, estou ciente disso.
Estou curioso sobre os aspectos práticos. O que ele fornece.
Por exemplo, uma sequência temporal pode ser caracterizada da seguinte forma: até que você termine a etapa atual, não poderá passar para a próxima. Até que você converta o valor de tempo atual, não poderá passar para a próxima. E você usa os resultados da etapa anterior na próxima.
Como nas camadas NS.
E na sequência - a convolução vai em qualquer direção: da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, não importa. Ela ainda resume tudo, mas coloca os dados na ordem correta.
Isso provavelmente é um exemplo.
Quem disse algo sobre consistência?
Eu estava implicando com a tese porque queria apenas especular.
Sim, estou ciente disso.
Estou curioso sobre os aspectos práticos. O que isso dá.
Por exemplo, uma sequência de tempo pode ser caracterizada da seguinte forma: até que você termine a etapa atual, não poderá passar para a próxima. Até que você converta o valor de tempo atual, não poderá passar para o próximo. E você usa os resultados da etapa anterior na próxima.
Como nas camadas NS.
E na sequência - a convolução vai em qualquer direção: da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, não importa. Ela ainda resume tudo, mas coloca os dados na ordem correta.
Isso provavelmente é um exemplo.
Com uma sequência, não importa em que momento cada elemento foi obtido. Eles podem ser desenhados arbitrariamente. O último pode ser desenhado primeiro e assim por diante, se for o caso, nos dedos. E os elementos do PB são ordenados pelo tempo em que apareceram.
E tudo o que foi dito acima também é verdade.Quem falou em consistência?
Todos nós carecemos de algum tipo de conjunto de dados de teste, como iris ou mnist, mas com dados de mercado para testar e comparar o desempenho de nossas ideias e do AMO
.
Palavras de ouro! Somente para criar esse conjunto de dados de teste, você precisa ter pelo menos um modelo aproximado de precificação no mercado. Por exemplo, como ocorre o processo de formação de preços? Porque se considerarmos que o preço é apenas um passeio aleatório, com a gênese de uma moeda simétrica, então não há nada a ser capturado - é mais fácil se divertir no cassino.
Palavras de ouro! Somente para criar esse conjunto de dados de teste, você precisa ter pelo menos um modelo aproximado de precificação no mercado. Por exemplo, como ocorre o processo de formação de preços? Porque se considerarmos que o preço é apenas um passeio aleatório, com a gênese de uma moeda simétrica, então não há nada a ser capturado - é mais fácil se divertir no cassino.
Tentei treinar (otimizar) 10 anos com dólares retos. O resultado do melhor conjunto é, obviamente, uma linha plana (condicionalmente) de crescimento do saldo.
10 anos. Isso não é uma semana, nem um mês. Durante esse período, o gráfico de preços teve tempo para experimentar tendências de alta e de baixa de longo prazo. A mesma coisa e médio e curto prazo.
Mas assim que tentei mudar para pares de dólares reversos - houve uma drenagem estável e uniforme.
Mudando para cruzes - frota aleatória para cima e para baixo.
Ou seja, de acordo com todos os cânones de reciclagem na propagação de erros reversos e ao otimizar no testador, geralmente lembrando que o caminho vai apenas para um par de moedas (no qual você ensina), e os outros mostram aleatórios. Sim, há resultados semelhantes, mas foi um par aleatório, quando você otimiza no Eurodólar e a rede mostra um lucro em algum francoyenne.
Porém, todos os pares de dólares não têm correlação abaixo de 1. E o resultado é quase o mesmo lucro no período de treinamento para os pares diretos de dólares e exatamente o mesmo, com um sinal de menos, para os pares inversos.
Portanto, a conclusão é óbvia: a precificação não é um fenômeno aleatório, mas um sistema complexo e arcaico.
Todos nós carecemos de algum tipo de conjunto de dados de teste, como iris ou mnist, mas com dados de mercado para testar e comparar o desempenho de nossas ideias e do AMO
.
O resultado será exatamente o mesmo dos campos de teste - ajustados a um conjunto específico. Você pega o Eurobucks e mostra o que fez. Se tiver feito um bom produto, você o colocará no mercado. E envie-o para nós no formato ONNX.
Portanto, a conclusão é óbvia: a precificação não é uma atividade aleatória, mas um sistema extremamente complexo.
O TS é simplesmente fixado na tendência geral. Geralmente, obtenho um quadro semelhante em instrumentos correlacionados.
Especialmente se os sinais forem invariantes em relação à volatilidade de cada instrumento.Você obterá exatamente o mesmo que com as funções de teste - adaptação a um conjunto específico. Você pega o Eurobucks e mostra o que fez. Se você tiver criado uma excelente função, coloque-a para negociar. E envie-o para nós no formato ONNX.
Tudo é legal, exceto o último: você não pode colocar códigos complexos no ONNX, exceto no modelo pronto.
Você provavelmente nem saberá do que estou falando.
Se houvesse um contêiner docker, então sim, não haveria limitações, mas com o ONNX é uma grande limitação.