Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3347
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Nenhum dos meus TCs usa o valor de spread em qualquer parte da lógica (mesmo indiretamente). Não sou o único a fazer isso.
O motivo pelo qual os dados iniciais na forma de dois preços de compra/venda são convertidos em preço/spread e, em seguida, procuram alfa no preço é um mistério para mim.
Falar sobre spread, timeframes e candlesticks japoneses é quase a mesma coisa.
"Hello World!" na área de compreensão de dados brutos - para escrever um script que mostrará o lucro máximo possível em um intervalo histórico.
Se você não tiver isso, então não está claro o que está fazendo.
O NHITS e o lightGBM também têm RMS menor do que o TimeGPT em dados diários e horários. https://valeman.medium.com/what-truly-works-in-time-series-forecasting-the-results-from-nixtlas-mega-study-78eda5133622
Você já tentou o Conformal Prediction ?
https://valeman.medium.com/how-to-predict-full-probability-distribution-using-machine-learning-conformal-predictive-f8f4d805e420
https://github.com/valeman/awesome-conformal-prediction#papers-time-series
Portanto, no mashki, obteve-se uma perda uniforme em cada negociação igual ao spread)))))) Com spread zero, até mesmo o lucro))
Maxim Dmitrievsky nº:
O spread não tem nada a ver com isso.
Nós simplesmente pegamos as estatísticas para H1
e, estupidamente, vemos em que valor de incremento de preço suas previsões "lucrativas" se tornam não lucrativas, ou seja, a 10 pips de 4 dígitos, apenas 25% dos movimentos do mercado se tornam potencialmente lucrativos. Isso com uma previsão sem erros!
A propagação não tem nada a ver com isso.
Apenas consideramos as estatísticas como H1
e, estupidamente, vemos em que valor de incremento de preço suas previsões "lucrativas" se tornam não lucrativas, ou seja, a 10 pips de 4 dígitos, apenas 25% dos movimentos do mercado se tornam potencialmente lucrativos. Isso com uma previsão sem erros!
Você não entende o que estou escrevendo
Ao marcar com o spread, 0% das negociações não são lucrativas. E não importa se é calculado pelo preço médio + spread ou pelo Saber ticks no bid e ask separadamente. Em média, o resultado é comparável.
Você pode calcular por ticks mais tarde, se for um scalper feroz e trabalhar em 1-2 dts, mas eu particularmente não gosto desses TSs
Desenhe um diagrama de distribuição de negócios, onde na linha horizontal está o lucro das posições fechadas e na linha vertical está o número de posições fechadas.
Para spread estreito e spread amplo.
Você não entende sobre o que estou escrevendo
Ao marcar com o spread, 0% das negociações não são lucrativas. E não importa se o cálculo é feito pelo preço médio + spread ou pelo Saber ticks na oferta de compra e venda separadamente. Em média, o resultado é comparável.
Você pode calcular por ticks mais tarde, se for um scalper feroz e trabalhar em 1-2 dts, mas eu particularmente não gosto desses TSs
Minha margem de lucro é o incremento de preço.
Pegue sua marcação e observe o quantil Para qual lucro sua marcação foi projetada? Compare-o com as estatísticas.
Minha margem de lucro é o incremento de preço.
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Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e teste de estratégias de negociação
Aprendizado de máquina na negociação: teoria, modelos, prática e algo-trading
fxsaber, 2023.12.10 17:57
Falar sobre spread, timeframes e candlesticks japoneses é quase a mesma coisa.
Minha margem de lucro é o incremento de preço.
Pegue sua margem de lucro e observe o quantil. Quanto lucro sua margem de lucro foi projetada para obter? Compare-o com as estatísticas.
Não, não há nenhum problema com isso. Não importa qual seja a margem de lucro. O que importa é o erro de classificação. Ele aumenta quando o spread é adicionado ao treinamento ou permanece o mesmo.
Mas o modelo não começa a funcionar melhor quando o spread é levado em conta na marcação, ele não dá lucro, mas sem o spread ele funciona da mesma forma como se tivesse sido treinado sem ele. É por isso que coloquei o spread, condicionalmente, ao erro de classificação. Ou seja, a resposta do modelo não permite que você o supere.
Levar o spread em consideração na marcação significa a duração das negociações que o excedem. Ou seja, eu faço as negociações mais longas, depois as treino e o resultado do teste com o aumento do spread é quase o mesmo que o resultado de outro modelo treinado com negociações mais curtas.
Isso acaba sendo uma conclusão bastante inequívoca de que, em meus sinais, digamos, o MO não consegue superar o spread.
Mas, às vezes, ele pode, com certas maquinações relacionadas ao kozul. Ou seja, se houver algum indicador estatístico da "confiabilidade" deduzida dos sinais, eles também funcionarão quando o spread aumentar.