Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3351

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Maxim Dmitrievsky #:

umaleitura para uma noite de vodca, carne de veado e pepino.

desenvolvendo o tema e tentando vincular em minha cabeça abordagens de diferentes disciplinas do MOSH.

para a medicina.

onde os gráficos se arrastam entre duas linhas paralelas,

o que não é nada comparado aos mercados financeiros.

---

Fiz a descida de gradiente no fim de semana.

Você pode fazer isso sem o I.O.D. em um piscar de olhos.

Ou seja, aproximando-se do extremo:

x0-x1

x0-x2

x0-x3

etc.

É claro que isso tem sua razão de ser.

 
Renat Akhtyamov #:

para medicamentos.

onde os gráficos se arrastam entre duas linhas paralelas,

o que não é nada comparado aos mercados financeiros.

---

gradiente descendente fumado no fim de semana.

Você pode fazer isso sem o MoD em um piscar de olhos.

Ou seja, uma aproximação do extremo:

x0-x1

x0-x2

x0-x3

etc.

Há algo nisso, é claro.

É um banchi. Você precisa adaptá-lo para suas próprias tarefas.
 
Maxim Dmitrievsky

Você sempre escreveu que os incrementos de preço não têm poder de previsão. Mas, ainda assim, você continua a usá-los. Por quê?)

 
Evgeni Gavrilovi #:

Você sempre escreveu que os incrementos de preço não têm poder preditivo. Mas, ainda assim, você continua a usá-los. Por quê?)

O preço precisa contar uma história.

 
Evgeni Gavrilovi #:

Você sempre escreveu que os incrementos de preço não têm poder de previsão. Mas, ainda assim, você continua a usá-los. Por quê?)

Fui eu quem escreveu isso? Acho que foi escrito mais pelos oponentes.
Bem, se você considerar apenas séries temporais, não há nenhuma escolha especial. Também escrevi sobre incrementos fracionários em um de meus artigos. Eles parecem reter um pouco mais de informações.

Se usarmos apenas o treinamento em incrementos, sem nenhum truque, a diferenciação fracionária realmente ganha um pouco, de acordo com os resultados em novos dados.

Também fiz alguns experimentos com a criação automática de recursos, que não levaram a nada. Então, percebi que o problema estava no particionamento e na relação sinal-ruído, e que era preciso corrigi-lo por outros meios que não a força bruta dos recursos. E assim por diante, com todo tipo de ideias malucas naquela época. E então aprendi que, em geral, é a coisa certa a fazer :)

Ninguém ensina isso, não há gurus. Não há ninguém a quem recorrer.

Quando eu ainda estava ensinando redes neurais no MT5, eu estava fazendo experimentos. Depois, senti que o ambiente do MT5 era sufocante em termos de MO, então passei a usar python.
 

Sugiro a todos os especialistas em aprendizado de máquina que testem seus modelos em meus dados.

Índice de títulos do governo mundial para prever a taxa de câmbio euro-dólar, período de 15 minutos.

https://drive.google.com/file/d/1W4TOLbZCTCs3hEvGvptGxvTE6_r2TrWW/view

 
Maxim Dmitrievsky #:
Meus dois últimos artigos, em um nível simples e sem nuances, descrevem praticamente todas essas abordagens. Digamos que eles não as descrevam, mas chegam perto. Agora estou verificando os detalhes do que eles pesquisaram. Por exemplo, a conformidade indutiva e a transdutiva diferem apenas em um ou dois classificadores, separadamente para cada rótulo de classe. O último é melhor (mais preciso) na estimativa posterior. E eu usei o método indutivo. Outra coisa é treinar novamente os modelos com a adição e o descarte de cada amostra para obter uma estimativa mais precisa. É muito caro, mas um pouco eficiente. Mas você pode usar classificadores simples e rápidos. Sobre os quais também escrevi durante o treinamento em tocos.

Não estou vendo nenhum aplauso para meu brilhantismo



assim, hein?


 
Renat Akhtyamov #:

assim, hein?


Não, até que você aprenda MO e python, você não vai gostar disso :)
 

aleatório.


Isso não deve ser feito dessa forma.

 
Provavelmente, o SanSanych usa incrementos calculados a partir da barra 0 (você pode chamá-lo de incremento cumulativo), e não incrementos entre barras vizinhas.
Os incrementos cumulativos até a 100ª barra serão parecidos com: 405,410,408 pts, enquanto os incrementos de barra permanecerão 5,4,-2 pts ...
As tendências cumulativas permanecem, mas os incrementos de barra são quase invisíveis. Bem, se elas estiverem misturadas, como no artigo, haverá uma oscilação em torno de 0.
Pensei que todos aqui contassem os incrementos a partir da barra 0....
1...334433453346334733483349335033513352335333543355335633573358...3399
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