Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3249
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as estatísticas mostram, digamos, as 10 barras futuras, e eu produzo todas as curvas de cada instância encontrada do padrão no futuro (como uma previsão)
Em seguida, a média de todas as curvas
Como esse padrão está à venda, em média, e quantos pips podem ser vistos.
Vi algo semelhante aqui.
Parece semelhante na tela, mas o comprimento do padrão é muito alto, porque é M1. Ele provavelmente mostrará algo interessante nos marcadores de horas, já que foi encontrado.
E esse problema
parece ter sido resolvido.
Mas eu faço isso em python e calculo a correlação de todos os pares possíveis de uma só vez e, em seguida, escolho entre eles.
O mais importante aqui é a velocidadeDeve haver um análogo disso no Python. Então, ele deve ser rápido.
Vi algo semelhante aqui.
Parece semelhante na tela, mas o comprimento do padrão é muito alto, porque M1. Ele provavelmente mostrará algo interessante nos marcadores de hora, já que foi encontrado.
E esse problema
parece ter sido resolvido.
Mas não se trata de mineração (overkill) lá, é claro. Embora não muito longe.))) Eu também vi isso
Originalmente, eu estava interessado em como pesquisar padrões em matrizes multidimensionais sem MO. Até agora, não encontrei nada melhor do que juntar todas as dimensões em uma só e calcular por meio de correlação (meio rápido). Acho que às vezes os valores precisam ser normalizados para que não sejam muito diferentes.
Deve haver um análogo disso em Python. Então, ele deve ser rápido.
Existe, mas quando o número de sinais (indicadores) aumenta, ele ainda não é muito rápido.
O 3980 implementou os métodos Conjugate para os tipos complex, vector<complex> e matrix<complex>. Eles executam a conjugação para números complexos.
Também foi adicionado o processamento da saída do modelo ONNX do tipo Sequence of maps. A funcionalidade do ONNX Runtime foi seriamente aprimorada.
Existe, mas com o número de sinais (indicadores) crescendo, ainda não é muito rápido.
Não me lembro, mas a complexidade do algoritmo é definitivamente menor que O(N^2). Acho que não é maior do que O(N*log). É por isso que não é muito clara a desaceleração perceptível quando os sinais aumentam.
Há uma desvantagem em dois sentidos: mais recursos, menos amostras - menor significância estatística.
Acho que, às vezes, os valores precisam ser normalizados para que não sejam muito diferentes.
Pode ser uma bagunça sem normalização.
Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e teste de estratégias de negociação
Aprendizado de máquina na negociação: teoria, modelos, prática e algo-trading
fxsaber, 2023.09.21 16:19
Então é necessário trazer indicadores para alguns papagaios unificados. Mesmo que o indicador seja o incremento em intervalos diferentes, caso contrário, surgirá uma correlação estranha.
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Aprendizado de máquina na negociação: teoria, modelos, prática e negociação de algoritmos
Maxim Dmitrievsky, 2023.09.21 15:59
esse exemplo do testador tinha um comprimento de 9 (incrementos de diferentes períodos)
não está claro o que a correlação mostra sem a normalização. E se. essa etapa pulada, aparentemente lógica, leva a um bom resultado.....
Não me lembro, mas a complexidade do algoritmo é definitivamente menor que O(N^2). Acho que não é maior do que O(N*log). É por isso que não está muito clara a desaceleração perceptível quando os sinais aumentam.
Há um problema de duas vias: mais recursos, menos amostras - menor significância estatística.
Bem, também estou contando todos os pares possíveis de uma só vez. Ainda há muitos dados de entrada que quero experimentar. Não tem problema. É que na STUMPY há uma oportunidade de contar aproximadamente e depois refinar. Você obtém uma aceleração perceptível, além de paralelismo e na GPU. Provavelmente mudarei completamente para esse pacote.
É aí que o mush pode aparecer sem normalização.
Se forem retornos fora do padrão, como este, .não está claro o que a correlação mostra sem a normalização. E se... essa etapa pulada, aparentemente lógica, levar a um bom resultado....
Vou analisá-lo mais tarde, ainda não estou pronto para comentá-lo, pois acabei de fazer esse cálculo ontem.
Vou analisar mais tarde, ainda não estou pronto para comentar, acabei de escrever essa contagem regressiva ontem
Acho que a correlação será influenciada pelos maiores números em termos de valor absoluto. Por exemplo, uma alteração de volume de 10000 e 10100 e, em seu plano de fundo, uma alteração de preço de 0,00040 e 0,00400 serão microscopicamente pequenas e terão pouco efeito sobre a correlação de todo o conjunto. Eu faria uma normalização para testar essa hipótese.