Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3248
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Então, é necessário levar os indicadores a alguns parâmetros uniformes. Mesmo que o incremento em intervalos diferentes sirva como indicador, caso contrário, a correlação será estranha.
Eu mesmo moveria uma janela em uma matriz 1d e observaria o número de amostras por meio de qualquer sinal de "similaridade". Mais precisamente, nem mesmo o número, mas o "lucro" total de tais lugares (entrada por padrão, saída - em n horas).
Apenas o número de amostras encontradas na animação é confuso: várias centenas. Em quatro anos, há apenas 365*5/7*24~6000 amostras. Entre 6.000, encontrar 500 amostras é um padrão muito aproximado (ou um sinal de similaridade) ou um padrão fora da escala.
Lá, no loop de cada amostra, a correlação com as outras é preenchida usando a matriz já calculada, portanto, é muito
no loop, para cada exemplo, a correlação com os outros é preenchida pela matriz já calculada, portanto, há muitos
25 mil correlações para cada exemplo. Seria interessante ver a distribuição da correlação de -1 a +1.
Tentarei acelerar um pouco mais.
Acho que podemos aplicar o princípio da peneira.
- Calculamos 25 mil correlações para um padrão. Por exemplo, MathAbs(corr) > 0,9 para 500. Nós as levamos em conta e as descartamos.
- Agora, o número de padrões diminuiu em 500 e o número de cálculos de correlação necessários diminuiu em 500.
Ou seja, em cada etapa, removemos locais semelhantes.Acho que você poderia aplicar o princípio da peneira.
- Calculamos 25 mil correlações para um padrão. Por exemplo, MathAbs(corr) > 0,9 para 500. Nós as levamos em conta e as descartamos.
- Agora, o número de padrões diminuiu em 500 e o número de cálculos de correlação necessários diminuiu em 500.
Ou seja, em cada etapa, removemos locais semelhantes.Já existe uma seleção simples por índices conhecidos da matriz de correlação do conjunto de dados original, para cada padrão, portanto, é rápido. A linha mais à direita na tela mostra apenas quantos exemplos de cada padrão existem. Outros dados, como preços futuros, são preenchidos e as estatísticas são consideradas. Você pode fazer isso de outra forma, sim.
entrada padrão, saída em n horas.
A saída é?
em um TP fixo
fixo
Durante a mineração?
Durante a mineração?
Posso ver nas estatísticas, digamos, as 10 barras futuras, e emito todas as curvas de cada instância encontrada do padrão no futuro (como uma previsão).
Depois, a média de todas as curvas.
Como esse padrão para vender, em média, e quantos pips podem ser vistos.
A referência do padrão é salva; no testador, procuramos a correlação dos valores atuais com a referência e abrimos negociações de acordo com a lógica selecionada.
Entendi por que há muitas amostras. Se você traçar a correlação em uma matriz 1d, obterá algo remotamente semelhante a isto.
Acima da linha azul superior, a correlação é muito alta. Você pode ver que ela muda suavemente nas partes superiores.
Isso significa que vimos 0,9 no testador - bom, abrimos. Na próxima barra, 0,91, depois 0,92, ...., 0,95, 0,94, ...., 0,9. A duração desses valores consecutivos superaltos é tanto maior quanto mais longo for o próprio padrão. Puramente matemático.
Talvez seja por isso que houve uma estratificação de um grande número de negociações.
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Maxim Dmitrievsky, 2023.09.21 15:07
O bot abre várias negociações ao mesmo tempo, se o sinal persistir, com o mesmo volume, a partir disso parece que martin
Portanto, provavelmente, ao minerar, faz sentido considerar em uma série de amostras consecutivas apenas a primeira.
Descobri por que há tantas amostras. Se você traçar a correlação em uma matriz 1d, obterá algo remotamente semelhante a isso.
Acima da linha azul superior, a correlação é muito alta. Você pode ver que ela muda suavemente nos vértices.
Isso significa que vimos 0,9 no testador - bom, abrimos. Na próxima barra, 0,91, depois 0,92, ...., 0,95, 0,94, ...., 0,9. A duração desses valores consecutivos superaltos é tanto maior quanto mais longo for o próprio padrão. Puramente matemático.
Talvez seja por isso que houve a estratificação de um grande número de negociações.
É por isso que provavelmente faz sentido considerar apenas a primeira em uma série de amostras consecutivas durante a mineração.
Sim, faz