Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3225

 
fxsaber #:

Quando muito, tenho o YouTube desativado.

Esse é um ascetismo muito severo :)
Infelizmente, não há correlação direta entre esforço e resultados nas negociações
 
fxsaber #:
Fazendo isso.
O que você está fazendo nos pontos 3 e 4 é uma espécie de tentativa de solução autodidata e de qualidade não muito alta para resolver o problema de otimização de uma função-alvo com ruído.

Você está tentando encontrar não um conjunto de parâmetros, mas um grupo/agrupamento de conjuntos de parâmetros próximos.

Acho que você deveria ler sobre otimização de funções com ruído, talvez encontre algo útil.

 
mytarmailS #:

Acho que você deveria ler sobre a otimização de funções com ruído, talvez encontre algo útil.


É algo especial "funções com ruído"?
As funções otimizadas das estratégias de negociação são todas ruidosas.
Não existem funções suaves e não podem ser suaves devido à natureza discreta da DEM e das ações discretas da TS.
 
mytarmailS #:
O que você está fazendo nos pontos 3 e 4 é uma espécie de tentativa criada por você mesmo e não muito boa de resolver o problema de otimização de uma função-alvo com ruído.
Você está tentando encontrar não um único conjunto de parâmetros, mas um conjunto/agrupamento de conjuntos de parâmetros próximos.
Acho que você deveria ler sobre otimização de funções com ruído, talvez encontre algo útil.

Eu leria algo prático: como encontrar padrões de mercado (de algo-traders praticantes).

ZY Você participou dessa boa discussão.

Обсуждение статьи "Популяционные алгоритмы оптимизации: Алгоритм растущих деревьев (Saplings Sowing and Growing up — SSG)" - Используйте АО как надстройка над кластеризацией, чтобы решить задачу поиска локальных экстремумов.
Обсуждение статьи "Популяционные алгоритмы оптимизации: Алгоритм растущих деревьев (Saplings Sowing and Growing up — SSG)" - Используйте АО как надстройка над кластеризацией, чтобы решить задачу поиска локальных экстремумов.
  • 2023.03.20
  • www.mql5.com
Какой алгоритм лучше всего подходит для нахождения локальных экстремумов. Алгоритмов для решения задач поиска локалов в общем случае мне не известно. то разочарую - алгоритмов не существует для решения задач поиска локальных экстремумов в общем виде
 
fxsaber #:

Eu leria algo prático: como encontrar padrões de mercado (de operadores de algo praticantes).

Tente escrever um EA.

Ele já parece muito bom.

Mas um ângulo de 45 graus indica uma direção de movimento igualmente provável - para cima ou para baixo.

Portanto, a probabilidade de compra/venda é a mesma, 50/50.

Presumo que o alvo de sua pesquisa deva ser uma linha que sobe e desce.

mas

talvez eu esteja muito enganado

 
Renat Akhtyamov #:

o objetivo de sua pesquisa

é encontrar uma solução para que você possa

Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e teste de estratégias de negociação

Aprendizado de máquina na negociação: teoria, modelos, prática e algo-trading

fxsaber, 2023.08.19 10:36 am

Crie muitas histórias de escalpelamento. E sobre eles para identificar as vulnerabilidades do TS. Agora, estupidamente, não há histórico suficiente para essas verificações. Portanto, é necessária uma geração adequada.

Não conseguimos fazer isso com os meios do MoD até o momento.

 
fxsaber #:
é encontrar uma solução para que possamos
.

As ferramentas de IO ainda não foram capazes de fazer isso em tempo real.

É desejável ter mais informações iniciais sobre o TS, caso contrário, teremos uma busca por incógnitas com aproximadamente essas dimensões de dados

[1000][6930269], o que não é muito rápido.

pelo menos o tempo médio de retenção de uma negociação ou o número médio de ticks entre a abertura e o fechamento para limitar a área de pesquisa

se alguma outra parte do histórico anterior for analisada antes da negociação, ela também deverá ser incluída


e ainda não tenho um supercomputador em mãos :)

 
Maxim Dmitrievsky #:

É desejável ter mais informações iniciais sobre o TC, caso contrário, será uma busca por algo desconhecido com aproximadamente essas dimensões de dados

[1000][6930269]

pelo menos o tempo médio de retenção da negociação ou o número médio de ticks

Nas telas do TesterDashboard, os números azuis são: lucro em pips, número de negociações, PF, lucro médio por negociação.


Não se trata do TS. Aqui temos um padrão no TSVR. Começamos a gerá-lo, mas ele não está lá. Provavelmente, isso não é muito bom para o MO.

 
fxsaber #:

Nas capturas de tela do TesterDashboard, números azuis: lucro em pips, número de negociações, PF, lucro médio por negociação.

Não se trata do TS. Há um padrão no CEVR. Começamos a gerá-lo, mas ele não está lá. Provavelmente, isso não é muito bom para o MO.

Seu TS não está procurando por todos os padrões que possam existir. É por isso que você precisa combiná-lo

Caso contrário, por meio de outra abordagem, mas ela será longa nos ticks e depois)
 
Maxim Dmitrievsky #:

Agora há alguma interconectividade dentro das cadeias, com 100 ticks de comprimento

Posso fazer isso em uma profundidade diferente; se coincidir com a vida média das posições do TC, deve funcionar, em teoria.

https://disk.yandex.ru/d/PnU3K-tUgmu-oA

dependência com o comprimento de 1000 ticks

https://disk.yandex.ru/d/6F8FdUGthpnk3A

depois tentarei entender a abordagem e fazer testes, mas consegui acelerar os cálculos.

Isso pode não economizar memória nas sequências, mas é rápido :)

E com um comprimento de 5k, além disso

https://disk.yandex.ru/d/1ypCrzYKk82XdA

TicksGM.csv.zip
TicksGM.csv.zip
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